От теории к практике - страница 718

Alexander_K
2222
Alexander_K  

Если все так, как я описал выше, то это лишний раз подтверждает тезис о том, что любые попытки заработать непосредственно на тиках - любая стратегия - заранее обречены на неудачу.

Кроме того - практически бессмысленно пытаться трансформировать распределение Скеллама в какое-либо другое.

Нужно принять его таким, какое оно есть и, любя его и зная все о нем - зарабатывать на старших ТФ и больших объемах выборки, тупо работая с OHLC.

Собственно говоря: тики - в топку! Ч.т.д.

Maxim Kuznetsov
19436
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Я, конечно, сейчас скажу по-дилетантски. Но - скажу, т.к. интересно докопаться до истины.

Получается, что у брокера в данный момент времени, существует некий массив цен, распределение которого удовлетворяет распределению Пуассона. Через определенный неслучайный (т.к. принадлежит распределению Эрланга к-го порядка) промежуток времени, брокер из этого массива выдает для клиентов некое значение - тик.

Как раз и получаем распределение Скеллама для ретурнов.

Так?

У брокера есть:

- массив цен - буфер, рекомый стаканом. Там лежат (приходят/уходят) лимитки. В общем плане, недалеко от спреда (места где идёт "расторговка", наполнение похоже на параболу  объём ~ sqrt(x) ). Чтобы цена прошла дистанцию X<STOPLEVEL, должны быть обслужены все лимитки по дороге. Дальше стоплевела лимитки могут пррибывать/убывать в динамике

- есть потоки рыночных ордеров на покупку/продажу по текущей цене. Можно считать что заявки одинакового объёма, просто приходят с разным темпом, независимо друг от друга. Раз в какое-то мизерное время(и/или по накопленному объёму, это его дисциплины обслуживания) брокер смотрит чего где накопилось, делает взаимозачёты , а на то что не зачлось  использует ближайшие объёмы из стакана. У себя во внутренней кухне брокер может использовать величины меньше пункта, но если изменение цены превышает пороговую TICKSIZE генерится ТИК

это конечно упрощенно :-)  есть ещё маркет-мейкеры которые обеспечивают ликвидность, то есть пополняют стакан лимитками около спреда, не давая чрезмерно разойтись bid-ask. И для рыночных потоков лучше считать что есть независимые потоки у которых объёмы на порядок выше.   

достаточно чтобы нарисовать стркутурную схему из квадратиков, на выходе отобразить ваше распределение (результат объективных измерений) и постепенно делать выводы уточняя модель/потоки/связи/распределения. В какой-то прекрасный день квадратики перестанут быть абсолютно чёрными и по моделе можно будет торговать. А просто по любому распределению торговать нельзя 

Maxim Kuznetsov
19436
Maxim Kuznetsov  
Maxim Kuznetsov:

У брокера есть:

- массив цен - буфер, рекомый стаканом. Там лежат (приходят/уходят) лимитки. В общем плане, недалеко от спреда (места где идёт "расторговка", наполнение похоже на параболу  объём ~ sqrt(x) ). Чтобы цена прошла дистанцию X<STOPLEVEL, должны быть обслужены все лимитки по дороге. Дальше стоплевела лимитки могут пррибывать/убывать в динамике

- есть потоки рыночных ордеров на покупку/продажу по текущей цене. Можно считать что заявки одинакового объёма, просто приходят с разным темпом, независимо друг от друга. Раз в какое-то мизерное время(и/или по накопленному объёму, это его дисциплины обслуживания) брокер смотрит чего где накопилось, делает взаимозачёты , а на то что не зачлось  использует ближайшие объёмы из стакана. У себя во внутренней кухне брокер может использовать величины меньше пункта, но если изменение цены превышает пороговую TICKSIZE генерится ТИК

это конечно упрощенно :-)  есть ещё маркет-мейкеры которые обеспечивают ликвидность, то есть пополняют стакан лимитками около спреда, не давая чрезмерно разойтись bid-ask. И для рыночных потоков лучше считать что есть независимые потоки у которых объёмы на порядок выше.   

достаточно чтобы нарисовать стркутурную схему из квадратиков, на выходе отобразить ваше распределение (результат объективных измерений) и постепенно делать выводы уточняя модель/потоки/связи/распределения. В какой-то прекрасный день квадратики перестанут быть абсолютно чёрными и по моделе можно будет торговать. А просто по любому распределению торговать нельзя 

и ещё дополнить тем что все знают, но забывают :

- любая сделка проходит через стакан дважды - на открытии и закрытии, то есть есть ещё распределение "время удержания сделки"

- обший объём биржи можно считать постоянным, и не учитывать ввод/вывод оъемов за пределы. Тот кто купил лот, тот его потом продаст, кто-то заработал столько-же сколько кто-то потерял :-) То есть есть существует распределение "время возврата на рынок"

- на таймфреймах происходит не формирование цены, а её уточнение в заданных диапазонах. Если цена близка к пределам, то вступают разного масштаба регуляторы.

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K:

Нужно принять его таким, какое оно есть и, любя его

Умная мысля приходит апосля(ц))

Maxim Kuznetsov
19436
Maxim Kuznetsov  
Maxim Kuznetsov:

и ещё дополнить тем что все знают, но забывают :

- любая сделка проходит через стакан дважды - на открытии и закрытии, то есть есть ещё распределение "время удержания сделки"

- обший объём биржи можно считать постоянным, и не учитывать ввод/вывод оъемов за пределы. Тот кто купил лот, тот его потом продаст, кто-то заработал столько-же сколько кто-то потерял :-) То есть есть существует распределение "время возврата на рынок"

- на таймфреймах происходит не формирование цены, а её уточнение в заданных диапазонах. Если цена близка к пределам, то вступают разного масштаба регуляторы.

но и это ещё не всё :-)

как конечные клиенты, мы практически всегда имеем дело с агрегированными данными. То есть с некоторым комплексом от двух-трёх и более стаканов.

Например, опять упрощённо: сервер берёт ликвидность из двух источников и ему прилётают поочерёдно,в A бид выше но объём 12, в B ниже с объёмом 30.
От настроек может быть выбрано A или B (как правило А, на сужение спреда) или даже нечто среднее. Как будут агрегированы стаканы - вообще загадка..

Но при этом тики будут валить со страшной силой - частота будет выше чем у A или B. Цены у них примерно равны (и связь стала хорошей и алгоритмы подтянули и арбитражники сделали своё дело),
но Bid будет вибрировать +-пункт-два, что особо мнительные принимают за нарочные/злоумышленные действия.

Тут даже данные собрать непросто :-) если брать у произвольного, то скорее будут явны эффекты от агрегации. Если штурмовать логику стакана/рынка то долго и нудно выбирать центр с крупным и постоянным собственным оборотом,
и там будет выше спред, реже тики и условия жёстче.

Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
А_К, как успехи?
Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Обратил внимание, что если при выходе из канала дисперсии, коэффициент эксцесса приращений >10, то начинается тренд без "возврата к средней". Меньше 10 - возврат. Сижу - проверяю. Как всегда - один. "Сами, все сами" - понятно, чё тут говорить...


Может посмотреть этот показатель на смежных валютных парах где есть схожие символы валют? Есть чё там интересного....    

Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  


Evgeniy Chumakov
2066
Evgeniy Chumakov  
Забил на формулу дисперсии, поставил вместо расчёта формулы размах Max - Min за 1440 минут.
Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  
Maxim Kuznetsov:

А при чём тут физ-мат ? прямые проекции физических законов тут не работают. e=mv^2 не про тут, за отсутствием e,m,v :-)

я уже давал даже прямые указания - начните с азов, с экономики, с ценообразования.. На рынке можно зарабатывать, но для этого надо постоянно в нём работать. (нонсенс, да, кто бы мог подумать?) Нет универсальной "формулы рынка", "уникального распределения","щучьего веления".. 

мне нравятся все поднятые вами и олегом темы, за одним маленьким нюансом - они "не цепляются" к реальности, они как-бы сами в себе, сами ради себя,герметичны. Забавная игра ума

Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?

но этого-же не было..вы чёртовы мат-теоретики, извините за выражение

Стохастические индикаторы почему-то что-то показывают. В каждом терминале и по 10 на разных таймфреймах. Зачем их народ использует? Какую-то закономерность, закопанную в самом быстром индикаторе - курсе, они показывают.