От теории к практике - страница 718
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я, конечно, сейчас скажу по-дилетантски. Но - скажу, т.к. интересно докопаться до истины.
Получается, что у брокера в данный момент времени, существует некий массив цен, распределение которого удовлетворяет распределению Пуассона. Через определенный неслучайный (т.к. принадлежит распределению Эрланга к-го порядка) промежуток времени, брокер из этого массива выдает для клиентов некое значение - тик.
Как раз и получаем распределение Скеллама для ретурнов.
Так?
У брокера есть:
- массив цен - буфер, рекомый стаканом. Там лежат (приходят/уходят) лимитки. В общем плане, недалеко от спреда (места где идёт "расторговка", наполнение похоже на параболу объём ~ sqrt(x) ). Чтобы цена прошла дистанцию X<STOPLEVEL, должны быть обслужены все лимитки по дороге. Дальше стоплевела лимитки могут пррибывать/убывать в динамике
- есть потоки рыночных ордеров на покупку/продажу по текущей цене. Можно считать что заявки одинакового объёма, просто приходят с разным темпом, независимо друг от друга. Раз в какое-то мизерное время(и/или по накопленному объёму, это его дисциплины обслуживания) брокер смотрит чего где накопилось, делает взаимозачёты , а на то что не зачлось использует ближайшие объёмы из стакана. У себя во внутренней кухне брокер может использовать величины меньше пункта, но если изменение цены превышает пороговую TICKSIZE генерится ТИК
это конечно упрощенно :-) есть ещё маркет-мейкеры которые обеспечивают ликвидность, то есть пополняют стакан лимитками около спреда, не давая чрезмерно разойтись bid-ask. И для рыночных потоков лучше считать что есть независимые потоки у которых объёмы на порядок выше.
достаточно чтобы нарисовать стркутурную схему из квадратиков, на выходе отобразить ваше распределение (результат объективных измерений) и постепенно делать выводы уточняя модель/потоки/связи/распределения. В какой-то прекрасный день квадратики перестанут быть абсолютно чёрными и по моделе можно будет торговать. А просто по любому распределению торговать нельзя
У брокера есть:
- массив цен - буфер, рекомый стаканом. Там лежат (приходят/уходят) лимитки. В общем плане, недалеко от спреда (места где идёт "расторговка", наполнение похоже на параболу объём ~ sqrt(x) ). Чтобы цена прошла дистанцию X<STOPLEVEL, должны быть обслужены все лимитки по дороге. Дальше стоплевела лимитки могут пррибывать/убывать в динамике
- есть потоки рыночных ордеров на покупку/продажу по текущей цене. Можно считать что заявки одинакового объёма, просто приходят с разным темпом, независимо друг от друга. Раз в какое-то мизерное время(и/или по накопленному объёму, это его дисциплины обслуживания) брокер смотрит чего где накопилось, делает взаимозачёты , а на то что не зачлось использует ближайшие объёмы из стакана. У себя во внутренней кухне брокер может использовать величины меньше пункта, но если изменение цены превышает пороговую TICKSIZE генерится ТИК
это конечно упрощенно :-) есть ещё маркет-мейкеры которые обеспечивают ликвидность, то есть пополняют стакан лимитками около спреда, не давая чрезмерно разойтись bid-ask. И для рыночных потоков лучше считать что есть независимые потоки у которых объёмы на порядок выше.
достаточно чтобы нарисовать стркутурную схему из квадратиков, на выходе отобразить ваше распределение (результат объективных измерений) и постепенно делать выводы уточняя модель/потоки/связи/распределения. В какой-то прекрасный день квадратики перестанут быть абсолютно чёрными и по моделе можно будет торговать. А просто по любому распределению торговать нельзя
и ещё дополнить тем что все знают, но забывают :
- любая сделка проходит через стакан дважды - на открытии и закрытии, то есть есть ещё распределение "время удержания сделки"
- обший объём биржи можно считать постоянным, и не учитывать ввод/вывод оъемов за пределы. Тот кто купил лот, тот его потом продаст, кто-то заработал столько-же сколько кто-то потерял :-) То есть есть существует распределение "время возврата на рынок"
- на таймфреймах происходит не формирование цены, а её уточнение в заданных диапазонах. Если цена близка к пределам, то вступают разного масштаба регуляторы.
Нужно принять его таким, какое оно есть и, любя его
Умная мысля приходит апосля(ц))
и ещё дополнить тем что все знают, но забывают :
- любая сделка проходит через стакан дважды - на открытии и закрытии, то есть есть ещё распределение "время удержания сделки"
- обший объём биржи можно считать постоянным, и не учитывать ввод/вывод оъемов за пределы. Тот кто купил лот, тот его потом продаст, кто-то заработал столько-же сколько кто-то потерял :-) То есть есть существует распределение "время возврата на рынок"
- на таймфреймах происходит не формирование цены, а её уточнение в заданных диапазонах. Если цена близка к пределам, то вступают разного масштаба регуляторы.
но и это ещё не всё :-)
как конечные клиенты, мы практически всегда имеем дело с агрегированными данными. То есть с некоторым комплексом от двух-трёх и более стаканов.
Например, опять упрощённо: сервер берёт ликвидность из двух источников и ему прилётают поочерёдно,в A бид выше но объём 12, в B ниже с объёмом 30.
От настроек может быть выбрано A или B (как правило А, на сужение спреда) или даже нечто среднее. Как будут агрегированы стаканы - вообще загадка..
Но при этом тики будут валить со страшной силой - частота будет выше чем у A или B. Цены у них примерно равны (и связь стала хорошей и алгоритмы подтянули и арбитражники сделали своё дело),
но Bid будет вибрировать +-пункт-два, что особо мнительные принимают за нарочные/злоумышленные действия.
Тут даже данные собрать непросто :-) если брать у произвольного, то скорее будут явны эффекты от агрегации. Если штурмовать логику стакана/рынка то долго и нудно выбирать центр с крупным и постоянным собственным оборотом,
и там будет выше спред, реже тики и условия жёстче.
Обратил внимание, что если при выходе из канала дисперсии, коэффициент эксцесса приращений >10, то начинается тренд без "возврата к средней". Меньше 10 - возврат. Сижу - проверяю. Как всегда - один. "Сами, все сами" - понятно, чё тут говорить...
Может посмотреть этот показатель на смежных валютных парах где есть схожие символы валют? Есть чё там интересного....
А при чём тут физ-мат ? прямые проекции физических законов тут не работают. e=mv^2 не про тут, за отсутствием e,m,v :-)
я уже давал даже прямые указания - начните с азов, с экономики, с ценообразования.. На рынке можно зарабатывать, но для этого надо постоянно в нём работать. (нонсенс, да, кто бы мог подумать?) Нет универсальной "формулы рынка", "уникального распределения","щучьего веления"..
мне нравятся все поднятые вами и олегом темы, за одним маленьким нюансом - они "не цепляются" к реальности, они как-бы сами в себе, сами ради себя,герметичны. Забавная игра ума
Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?
но этого-же не было..вы чёртовы мат-теоретики, извините за выражение
Стохастические индикаторы почему-то что-то показывают. В каждом терминале и по 10 на разных таймфреймах. Зачем их народ использует? Какую-то закономерность, закопанную в самом быстром индикаторе - курсе, они показывают.
Стохастические индикаторы почему-то что-то показывают. В каждом терминале и по 10 на разных таймфреймах. Зачем их народ использует? Какую-то закономерность, закопанную в самом быстром индикаторе - курсе, они показывают.
Посмотрите о чем вообще стохастик. Он к статистике никаким образом, а показывает положение цены относительно макс/мин на интервале.