От теории к практике - страница 1562

Alexander_K
2582
Alexander_K  
multiplicator:

Нашел счет этого Горчакова.

200% за 2,66 года. Это по сложному проценту 3,5% в месяц.
просадка 14 проц.

кандидат ф м наук, крутой специалист по матстату.

каэфэмы делают 3,5, а ты говоришь 30. ))

Ну, моя фраза была слишком экзальтирована и я за нее извиняюсь (негоже хвастать), но сути дела это не меняет.

Считаем.

Ну, пусть зарплата в Москве = 100.000 р. (1.500$). Сколько надо иметь на депозите, чтобы зарабатывать на рынке столько же при +3.5% в месяц? Примерно 45.000$ !!! Это порядка 3.000.000 рублей, однокомнатная квартира в Подмосковье!

Нет, это никуда не годиться... +3.5% - это мусор при больших рисках.

Надо работать и искать, пока еще есть время.

Vladimir Baskakov
10060
Vladimir Baskakov  
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема
khorosh
11860
khorosh  
Vladimir Baskakov:
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема

Не проблема, сместите МА вправо и будет опережать.)

khorosh
11860
khorosh  
Alexander_K:

Честно - мне надоел уже этот форум. Был конкретный вопрос - как определить, что идет гигантский выброс, по каким критериям. Если единственный критерий это - ОИ, как его получить в терминал, или как его вычислить.

В ответ - лабание Высоцкого, высокая философия с предъявами к моим сигналам, и просто тупизна.

О чем говорить?

Анатолий - это не конкретно к тебе обращение, а просто рассуждения о бессмысленности всех начинаний на форуме.

Вы думаете, что все должны заниматься вашими проблемами и весь мир должен крутиться вокруг вас?  Вы, выбрав однажды одно направление, а именно - использование возврата к средней, долбите его не смотря ни на что, используя все возможности матанализа. С одной стороны похвально ваше упорство, а с другой стороны где гарантии успеха такого одностороннего подхода? Ведь можно заниматься решением одной задачи всю жизнь и не решить её. У меня совсем другой подход к созданию торговых автоматов. Во-первых мой подход имеет не такой научный характер как у вас , а более инженерный, прикладной. И во-вторых я не зацикливаюсь слишком долго на одном направлении и, если какой-то вариант ТС не даёт результат, то без сожалений начинаю поиск в другом направлении и на других принципах.

А здесь я появляюсь, когда устав от своей работы, хочу немного отвлечься и пошутить. Ну ещё иногда выкладываю результаты тестирования своих последних советников.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Vladimir Baskakov
10060
Vladimir Baskakov  
khorosh:

Не проблема, сместите МА вправо и будет опережать.)

Точно, как в Ишимоку
Evgeniy Chumakov
2351
Evgeniy Chumakov  
Vladimir Baskakov:
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема


Будет опережать, только если знать будущие цены. Но тогда и машки не нужны.

Natalja Romancheva
1321
Natalja Romancheva  
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
  • smart-lab.ru
Занимаясь первоначально исключительно портфельным инвестированием мы всё чаще сталкиваемся с задачей моделирования волатильности фондового рынка и его будущих ковариаций. Соответственно, так или иначе, мы сталкиваемся с проблемой выбора модели, которая позволяла бы нам на самом широком диапазоне данных получать сколько-нибудь значимые оценки...
Alexander_K
2582
Alexander_K  
Natalja Romancheva:
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php

Ахххх.... KinMax пожаловала... А значит - будем жить.

Aleksey Nikolayev
2483
Aleksey Nikolayev  
Natalja Romancheva:
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php

Спасибо за ссылку. В комментариях там Горчаков (А.Г.) задаёт напрашивающийся вопрос про проверку стационарности остатков авторегрессии. Адекватного ответа пока вроде бы не последовало.

Evgeniy Chumakov
2351
Evgeniy Chumakov