От теории к практике - страница 1562
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема
Не проблема, сместите МА вправо и будет опережать.)
Честно - мне надоел уже этот форум. Был конкретный вопрос - как определить, что идет гигантский выброс, по каким критериям. Если единственный критерий это - ОИ, как его получить в терминал, или как его вычислить.
В ответ - лабание Высоцкого, высокая философия с предъявами к моим сигналам, и просто тупизна.
О чем говорить?
Анатолий - это не конкретно к тебе обращение, а просто рассуждения о бессмысленности всех начинаний на форуме.
Вы думаете, что все должны заниматься вашими проблемами и весь мир должен крутиться вокруг вас? Вы, выбрав однажды одно направление, а именно - использование возврата к средней, долбите его не смотря ни на что, используя все возможности матанализа. С одной стороны похвально ваше упорство, а с другой стороны где гарантии успеха такого одностороннего подхода? Ведь можно заниматься решением одной задачи всю жизнь и не решить её. У меня совсем другой подход к созданию торговых автоматов. Во-первых мой подход имеет не такой научный характер как у вас , а более инженерный, прикладной. И во-вторых я не зацикливаюсь слишком долго на одном направлении и, если какой-то вариант ТС не даёт результат, то без сожалений начинаю поиск в другом направлении и на других принципах.
А здесь я появляюсь, когда устав от своей работы, хочу немного отвлечься и пошутить. Ну ещё иногда выкладываю результаты тестирования своих последних советников.
Не проблема, сместите МА вправо и будет опережать.)
Вот если б МА опережала цену, вот была бы тема
Будет опережать, только если знать будущие цены. Но тогда и машки не нужны.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Ахххх.... KinMax пожаловала... А значит - будем жить.
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Спасибо за ссылку. В комментариях там Горчаков (А.Г.) задаёт напрашивающийся вопрос про проверку стационарности остатков авторегрессии. Адекватного ответа пока вроде бы не последовало.
на нижнем графике имеем шикарную сделку.
"Хотим купить Lexus, но цена нас не устраивает. Нарисуем ему свою цену, и по ней купим. Шикарная сделка!"