От теории к практике - страница 717

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

Вы рассматривали ретурнсы чуть не под квантовым микроскопом в поисках конкретного распределения - ну должна была возникнуть тень мысли, каким таким процессом, каким образом может получаться это распределение ?

А ведь ты прав.

Это - весьма концептуальный вопрос. Что это за распределение и почему оно именно такое - всегда и во веки веков?

Я пытался докопаться. Последнее, на чем я остановился - это распределение Скеллама. Те. ретурн - это разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона... А дальше? Дальше - ума не хватило подвести под это физико-математический фундамент. Это больше - из теории игр.

Igor Makanu
7969
Igor Makanu  
Alexander_K:

Это больше - из теории игр.

все правильно, но не потому, что "Теория игр" красивое название, а потому, что она рассматривает комбинаторику и теор.вер, причем , но не с позиции математики, а с позиции теории множеств, вот Вам два распределения, пусть это будут Пуасоны - 2 множества, сумеете найти область где эти множества проецируются на график цены... ну дальше Вы знаете, карманы, деньги... )))

Maxim Kuznetsov
19428
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

А ведь ты прав.

Это - весьма концептуальный вопрос. Что это за распределение и почему оно именно такое - всегда и во веки веков?

Я пытался докопаться. Последнее, на чем я остановился - это распределение Скеллама. Те. ретурн - это разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона... А дальше? Дальше - ума не хватило подвести под это физико-математический фундамент. Это больше - из теории игр.

вот это уже интересно..откуда может браться Пуассон ?

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

вот это уже интересно..откуда может браться Пуассон ?

Откуда я знаю?! Надо читать - изучать. А я галопом мчусь к Граалю, да все добраться не могу.

Maxim Kuznetsov
19428
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Откуда я знаю?! Надо читать - изучать. А я галопом мчусь к Граалю, да все добраться не могу.

Ещё раз по буквам: "к а к и м   и з в е с т н ы м   о б р а з о м   м о ж е т   п о л у ч а т ь с я   р а с п р е д е л е н и е    П у а с с о н а ?"

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

Ещё раз по буквам: "к а к и м   и з в е с т н ы м   о б р а з о м   м о ж е т   п о л у ч а т ь с я   р а с п р е д е л е н и е    П у а с с о н а ?"

Эээээ....

Оно может получаться, если считать количество событий за определенный промежуток времени. К примеру - количество тиков за день.

Maxim Kuznetsov
19428
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Эээээ....

Оно может получаться, если считать количество событий за определенный промежуток времени. К примеру - количество тиков за день.

отлично..

что у нас генерирует тик,откуда он берётся ?  Олег может помочь - нарисует структурную схему. Кстати простой help по MQL4/5 тоже не помешает

Unicornis
1005
Unicornis  
Maxim Kuznetsov:

типичный КАРГО-культ. Тут вообще какое повальные эпидемии :-)

Наиболее заметную часть населения свалила монетка (это как испанка, но длительно, цветисто и громко), другую часть телега-обгоняющая-лошадь..

Средние (что бегущие, что просто на своих местах), они остаются в прошлом. Никуда не возвращаются, никого не догоняют. И ничего не предсказывают

Помогают разобраться с прошлым и сделать выводы. Ну не предсказывает средняя вообще ничего. И не по одному распределению торговать нельзя. Нельзя торговать по следствиям, даже не представляя причин их вызвавшим  - иначе это реальный карго-культ, когда аборигены делают модели самолётов из гуано и тростника, ожидая что свалится парашют с неба. 

Пока вы не связали распределение с физикой и логикой процесса, вы ничерта с ним не сделаете. 

Да хоть тыквочкой назовите, в возвратных к средней идеях люди входят на цене и ожидают что цена придет к значению средней в момент входа. Если строить предложение от средней, то "возвратных" идей не появиться, т.к. войти на средней и прийти к цене не возможно - описание одной и той же дельты может порождать самые различные фантазии.

Никто(наверно) не говорит о предсказании, это просто характеристика процесса.

Средняя содержится в расчетах рси и стохастика, и они как раз предполагают возвратность. Т.е. любая возвратная стратегия  описывается +- стохастиком - что поделать, его уже изобрели, тогда к чему эти муки на могилах Пьер-Симона с сотоварищами? 

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

что у нас генерирует тик,откуда он берётся ?

Я, конечно, сейчас скажу по-дилетантски. Но - скажу, т.к. интересно докопаться до истины.

Получается, что у брокера в данный момент времени, существует некий массив цен, распределение которого удовлетворяет распределению Пуассона. Через определенный неслучайный (т.к. принадлежит распределению Эрланга к-го порядка) промежуток времени, брокер из этого массива выдает для клиентов некое значение - тик.

Как раз и получаем распределение Скеллама для ретурнов.

Так?

Unicornis
1005
Unicornis  
Alexander_K:

Я, конечно, сейчас скажу по-дилетантски. Но - скажу, т.к. интересно докопаться до истины.

Получается, что у брокера в данный момент времени, существует некий массив цен, распределение которого удовлетворяет распределению Пуассона. Через определенный неслучайный (т.к. принадлежит распределению Эрланга к-го порядка) промежуток времени, брокер из этого массива выдает для клиентов некое значение - тик.

Как раз и получаем распределение Скеллама для ретурнов.

Так?

У раннфкс посмотрите эксперимент с получением 0-го спреда.