От теории к практике - страница 475

Dmitriy Skub
14302
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Их даже больше, несравнимо больше, Дмитрий...

Ибо для каждого порядка (читай - числа слагаемых экспоненциальных чисел) существуют еще р=от 0...до бесконечности и q=1-p.

Я и говорю, что щас дезинтегрирован в этих потоках - а интегрироваться буду в 60-м порядке при р=0.5...

Хочу сравнить мои распределения со стандартными распределениями для OPEN и CLOSE для М1.

На биржу бы Вам надо - если с тиками хотите работать. А в принципе, достаточно того факта, что у рынка есть память.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:
А в принципе, достаточно того факта, что у рынка есть память.

Память.

Да, это и есть искомый Грааль. Тот, кто умеет вычислять количественную меру этой штуки, тот знает о рынке все.

Однако, ты, насколько я знаю, используешь Хёрста. Не то... ИМХО.

Использовать надо либо АКФ, либо негэнтропию.

Я сейчас работаю с АКФ - но, даже спросить не у кого детали расчета и применения. Привал и Автомат похоже, единственные тут, кто в этом шарит. Да и те смылись с форума... Одни пни, вроде Unicornis, остались... Дебил на дебиле дебилом погоняют - вот и весь форум... Тьфу.

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K2:

Память.

Да, это и есть искомый Грааль. Тот, кто умеет вычислять количественную меру этой штуки, тот знает о рынке все.

Использовать надо либо АКФ, либо негэнтропию.

Память это называется тренд в правильных терминах. АКФ может помочь извлечь циклическую составляющую тренда, но это не весь тренд.

Негэнтропия и теория Шеннона вообще не в тему тут пытается приплестись...

Andrei
3053
Andrei  

Alexander_K2:

Одни пни, вроде Unicornis, остались... Дебил на дебиле дебилом погоняют - вот и весь форум... Тьфу.

Чем дебильнее закономерность тем она надежней и наоборот. ))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Осталось закрыть вопрос с потоками Эрланга...

Итак, возьмем данные за прошедшую неделю по паре EURUSD из потока Эрланга 60-го порядка (частота приема - примерно 1 раз в минуту).

Анализируется величина (Ask+Bid)/2.

Для суммы приращений в скользящем дневном временном окне (т.е. для скользящей выборки = 1440 значений) имеем следующую гистограмму для приращений:

Статистика:

Видим практически идеальную симметричность.

Выложите, плиз, данные по OPEN/CLOSE M1 для EURUSD за прошлую неделю в формате csv - интересно сравнить...

Uladzimir Izerski
6741
Uladzimir Izerski  
Alexander_K2:

Осталось закрыть вопрос с потоками Эрланга...

Итак, возьмем данные за прошедшую неделю по паре EURUSD из потока Эрланга 60-го порядка (частота приема - примерно 1 раз в минуту).

Анализируется величина (Ask+Bid)/2.

Для суммы приращений в скользящем дневном временном окне (т.е. для скользящей выборки = 1440 значений) имеем следующую гистограмму для приращений:

Статистика:

Видим практически идеальную симметричность.

Выложите, плиз, данные по OPEN/CLOSE M1 для EURUSD за прошлую неделю в формате csv - интересно сравнить...

Ваша выборка без привязки к времени =0.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Uladzimir Izerski:

Ваша выборка без привязки к времени =0.

Если OPEN/CLOSE М1 покажут такое же распределение приращений - откажусь от потоков Эрланга, чтобы никто больше не мучился, как я :)

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K2:

Если OPEN/CLOSE М1 покажут такое же распределение приращений - откажусь от потоков Эрланга, чтобы никто больше не мучился, как я :)

Попробуйте High и Low - это более адекватные точки ВР и они менее случайны. Чем больше будете цепляться за случайность, тем более случайна будет ТС...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:

Попробуйте High и Low - это более адекватные точки ВР и они менее случайны. Чем больше будете цепляться за случайность, тем более случайна будет ТС...

Хорошо.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Итак.

Как обычно, самостоятельно, без какой-либо помощи (ее уже и не жду - это все равно, что ждать помощи от детей или дибилов, коих тут на форуме подавляющее большинство) проверил данные для (Ask+Bid)/2 OPEN M1 EURUSD по данным от Дукаскопи.

Результат:

Как видим - кардинальное отличие от потока Эрланга 60-го порядка в худшую сторону.

И эксцесс и асимметрия имеют абсолютно худший результат в сравнении.

Дрянь, а не распределение.

Вывод: под OPEN/CLOSE М1 вообще невозможно подвести какую-либо теоретическую базу и, соответственно, невозможно стабильно зарабатывать.

А потоки Эрланга рулят.

Вот так-то!