От теории к практике - страница 128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извини друг, ложку у нас принято свою иметь.
Он тут пару листов назад скинул архив тиковых данных, обработанных по экспоненте, а теперь оказывается, что меток времени у них нет.
Он тут пару листов назад скинул архив тиковых данных, обработанных по экспоненте, а теперь оказывается, что меток времени у них нет.
Да, опозорился, что тут говорить... Со следующей недели начну с метками времени собирать...
Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.
https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL файл AUDCAD_3DC.rar 247 Mb
Здесь тики за 3 с лишним года (с 2014 до 2017 28 Октября.) для AUDCAD, инструмента, уже многократно обработанного Александром, для 3 ДЦ, один из которых котировал 4 разряда и его тики закончились 26.02.2016. Тики взяты с http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov, распакованы и объединены в 3 сплошных файла. Никаких проверок не делал. Размер 2 из 3 файлов .csv больше 2 Гбайт.
На ресурсе явно не указано, но, по моим сведениям, благодарить за эти тики следует Игоря Герасько.
Николай, вот архив рубль/долл с биржи.
Формат:
Дата Время с мсек Бид Аск Ласт Объем
В архиве очень много дублей по времени, не пойму в чём прикол. Типа того
к тому же архив не сортирован по времени, тайминги встречаются как попало. Бывает на минуту вперёд забегают, бывают и больше.
Отсюда вопрос: данные обрабатывать? так чтоб они меряли только тайминг, не обращая внимание что запись идёт от каждой сделки.
ЗЫ думаю ещё придётся проверить на предмет полных дублей, не только по времени но и по ценам,объёму,направлению.
В архиве очень много дублей по времени, не пойму в чём прикол. Типа того
к тому же архив не сортирован по времени, тайминги встречаются как попало. Бывает на минуту вперёд забегают, бывают и больше.
Отсюда вопрос: данные обрабатывать? так чтоб они меряли только тайминг, не обращая внимание что запись идёт от каждой сделки.
Это не дубли - просто некий рыночный объем размазывается среди нескольких лимитных ордеров. Там цены разные. Должно быть отсортировано по времени - можете время указать где нарушена сортировка?
Это, кстати, вопрос к Александру. В один и тот же момент времени несколько приращений получается (если следовать Вашей логике) - и как считать?
Это не дубли - просто некий рыночный объем размазывается среди нескольких лимитных ордеров. Там цены разные. Должно быть отсортировано по времени - можете время указать где нарушена сортировка?
Это, кстати, вопрос к Александру. В один и тот же момент времени несколько приращений получается (если следовать Вашей логике) - и как считать?
Пардон, что вмешиваюсь. Имхо, справедливо считать как на бирже, в системе "неттинг": [усреднённая] цена позиции = стоимость всех сделок / объём всех сделок.
Где стоимость сделки = объём сделки * курс. Например, если купили 1,2 лота EURUSD по 1,2025, то стоимость сделки = 120 000 * 1,2025 = $144 300.
Это не дубли - просто некий рыночный объем размазывается среди нескольких лимитных ордеров. Там цены разные. Должно быть отсортировано по времени - можете время указать где нарушена сортировка?
Это, кстати, вопрос к Александру. В один и тот же момент времени несколько приращений получается (если следовать Вашей логике) - и как считать?
В архиве очень много дублей по времени, не пойму в чём прикол. Типа того
к тому же архив не сортирован по времени, тайминги встречаются как попало. Бывает на минуту вперёд забегают, бывают и больше.
Отсюда вопрос: данные обрабатывать? так чтоб они меряли только тайминг, не обращая внимание что запись идёт от каждой сделки.
ЗЫ думаю ещё придётся проверить на предмет полных дублей, не только по времени но и по ценам,объёму,направлению.
Да, ладно, Николай. Дело, вижу, не быстрое - на следующей неделе соберу тики и сам проверю. Но, если заинтересовался всерьез - будет любопытно посмотреть на твои результаты.
А что, Александр, Вам действительно подходят биржевые данные?