От теории к практике - страница 1071

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

Формула объяснит и первое.

Второе получается зная первое.

То есть в конечном итоге: сначала получаешь прибыль, однако перед этим ты уже знаешь - где после этого окажется цена.

Вот такую формулу нужно всегда иметь под рукой.

Итог такой: тот у кого она есть, только тот получает прибыль и только тот уже маркетмейкер.

Ты говорил что она чуть ли не на каждом углу "валяется" на сайтах покажи хоть один.

Я нигде ничего подобного не встречал.

Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

Ты говорил что она чуть ли не на каждом углу "валяется" на сайтах покажи хоть один.

Я нигде ничего подобного не встречал.

не могу

это слишком просто, чтобы подсказывать

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

не могу

это слишком просто, чтобы подсказывать

ну тогда напиши 10 прогнозов. Если хотя бы 8 из них окажутся верными и точными Я Тебе и многие Тебе поверят)

Для Тебя это не должно быть сложным.
Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

ну тогда напиши 10 прогнозов. Если хотя бы 8 из них окажутся верными и точными Я Тебе и многие Тебе поверят)

Для Тебя это не должно быть сложным.

выше я уже написал пост с прогнозом

это будет смешным, но от предыдущего он отличается всего на 7 пунктов

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

выше я уже написал пост с прогнозом

это будет смешным, но от предыдущего он отличается всего на 7 пунктов

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

Я где-то что-то читал про этих самых маркетмейкеров..

мне понравилась та статься тем, что в моем прямоугольнике алгоритм реагирования на ситуацию схож с той картинкой. 

но формулы там отнюдь не самые простые)

тогда у тебя что высокочастотная торговля получается?В таком случае как Ты со спредом борешься
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
  • smart-lab.ru
В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
apr73
186
apr73  
Renat Akhtyamov:

Формула объяснит и первое.

Второе получается зная первое.

То есть в конечном итоге: сначала получаешь прибыль, однако перед этим ты уже знаешь - где после этого окажется цена.

Вот такую формулу нужно всегда иметь под рукой.

Итог такой: тот у кого она есть, только тот получает гарантированную прибыль и только тот уже маркетмейкер.

Вот тут человек пишет, не про это же  ?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

secret
845
secret  
apr73:

Вот тут человек пишет, не про это же  ?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

Это шарлатанство, щедро снабженное ошибками в реализации.

Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
apr73:

Вот тут человек пишет, не про это же  ?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

не
Renat Akhtyamov
13455
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

Я где-то что-то читал про этих самых маркетмейкеров..

мне понравилась та статься тем, что в моем прямоугольнике алгоритм реагирования на ситуацию схож с той картинкой. 

но формулы там отнюдь не самые простые)

тогда у тебя что высокочастотная торговля получается?В таком случае как Ты со спредом борешься
чо то рядом, но слишком заумно и оптимистично
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1725
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Renat Akhtyamov:
чо то рядом, но слишком заумно и оптимистично

тогда вопрос такой - как Ты получил доступ к достаточно высокоскоростному каналу связи для hft торговли?