От теории к практике - страница 700

Maxim Dmitrievsky
30317
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Что значит складывать? Суммировать почленно? Если да то скорее всего получится бесконечность.

Если что-то другое, то всё определяется устройством их взаимной зависимости (для почленного суммирования, кстати, тоже)

почленно, каждое значение с другим значением.

В какой момент СБ перестанет быть СБ при сложении :) или как из многих СБ может получиться не СБ, это же парадокс

например, появится автокорреляция

Maxim Dmitrievsky
30317
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:
Вообще - то да, получится СБ, но интересно как будут меняться характеристики

я так понял что у СБ приращения не автокоррелированы, а если да то это уже не СБ

Олег avtomat
8569
Олег avtomat  

нет, нет, не киношку, а вашу модель и результаты моделирования.

Модели нет? Результатов нет?
Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

я так понял что у СБ приращения не автокоррелированы, а если да то это уже не СБ

А что им мешает участками коррелировать?
Maxim Dmitrievsky
30317
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:
А что им мешает участками коррелировать?

тогда хвосты начнут увеличиваться

я хз, просто спрашиваю.. есть ли какая-то теорема или аксиома когда из нескольких случайных процессов начинает зарождаться жизнь

Олег avtomat
8569
Олег avtomat  
Aleksey Nikolayev:

Вы ошибаетесь. Сравнивать не означает находить похожим, иногда это означает находить различия. И это может быть полезным.

Торговля опционами, например, немыслима без понимания теории, которая базируется, в итоге, на винеровском процессе, что вовсе не означает признания цен случайным блужданием.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.

Aleksey Nikolayev, 2018.10.25 19:34

Конструируем некоторую статистику по ценовому ряду. Используя критерий согласия проверяем насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием. Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли. Из критериев согласия Колмогоров-Смирнов кажется наиболее подходящим.

Также, этот критерий (и многие другие) очень не помешали бы в ветке "От теории к практике")

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.

Олег avtomat, 2018.10.26 03:58

Проверки "насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием" ничего особо ценного и полезного не несут.

Ошибочна уже сама формулировка: "Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли". То бишь, в противном случае и торговля невозможна, по-вашему.

Это глубокое заблуждение.  Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку.   (вот где парадокс)

Подумайте над тем, что процесс торговли является внешним по отношению к ценовому ряду, по которому производится торговля. 

Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля.


Проведите эксперимент:

1. Сгенерируйте процесс СБ. 

2. Примените правила торговли к этому процессу СБ. 

3. Убедитесь в возможности успешной торговли на этом процессе СБ. 

4. Повторите много раз пп. 1,2,3, записывая результаты экспериментов.

5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ. 

6. Определите статистику процесса торговли.

7. Проведите сравнение статистики процесса торговли  и  статистики процесса СБ.

8. И в заключение сделайте выводы.


Если решитесь проделать такой эксперимент, то его результаты, если вы их здесь представите, помогут и вам и многим открыть глаза и избавиться от зашоренности, искусственно созданной и бездумно принятой, наподобие повсеместно распространяемой теории-обманки об "эффективности рынка". Надеюсь, эта обманка об "эффективности рынка" не вводит вас в заблуждение.


зы

а уж в какой программе вы это проделаете (R или неR) -- дело десятое.



Вы опять заводите сказку про белого бычка...

Не хочу я переливать из пустого в порожнее. 

Сказано достаточно.
Igor Makanu
8266
Igor Makanu  
Maxim Dmitrievsky:

тогда хвосты начнут увеличиваться

я хз, просто спрашиваю.. есть ли какая-то теорема или аксиома когда из нескольких случайных процессов начинает зарождаться жизнь

нет такого, что еще помню из ТеорВера, там:

если к случайному ряду прибавить константу, то ничего не изменится

если к случайному ряду прибавить другой случайный ряд, то результат все равно будет случайная величина, но закон распределения нового ряда будет зависим от исходных рядов, про композиции нужно гуглить

Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

тогда хвосты начнут увеличиваться

я хз, просто спрашиваю.. есть ли какая-то теорема или аксиома когда из нескольких случайных процессов начинает зарождаться жизнь

))) Это уже из жизни аминокислот, трудно сказать, ну хвосты да, будут увеличиваться, если сложить идентичные процессы
Igor Makanu
8266
Igor Makanu  
Novaja:
 ну хвосты да, будут увеличиваться

естественно! главное хвост! (С)

по сути, много тарабарщины из курса высшей математики участники топика пытаются процитировать, даже если тут и присутствуют в обсуждении преподаватели ВУЗов, то имхо, только они могут адекватно оперировать этой тарабарщиной, но только в той плоскости которую преподают ныне.... увы, мозг довольно практичный, он ленив и не будет запоминать то чем не пользуется ежедневно  ))))

ну и по сабжу, оперировать тройными интегралами из цитат высшей математики элементарно, но в курсе высшей математики, тот преподаватель который хотел научить всегда переходил к графической интерпретации математических выкладок....  Алексей Савватеев с его курсами комбинаторики да и все что он хочет преподать - он реально хочет научить! ;)

Andrei
3055
Andrei  

Maxim Dmitrievsky:

есть ли какая-то теорема или аксиома когда из нескольких случайных процессов начинает зарождаться жизнь

если жизнь уже существует где-то во вселенной, то и в другом месте сможет зародиться по законам голографической вселенной... а из нуля наврядли...