От теории к практике - страница 741
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Честная, честнее не бывает. Если генерить, так как я это делаю. Дайте свой ряд, я проверю.
Нарисовал вам раньше честную формулу.))
Вот так будет правильно.
в Е6 =СЛЧИС(), в F6 =ЕСЛИ(E6-0.5>0,1,ЕСЛИ(E6-0.5<0,-1,0)).
Теперь монетка честная.
Ок, сделаю и сравню со своим по характеристикам.
Стер сообщение. Не посмотрел, что он дает только -1,0,+1. Можно использовать и в этом виде. Ноль как раз оч пригодится, по крайней мере, не помешает.))
Знаю о чем вы. В данном случае меня интересует пока честная монетка.
А если представить себе, что все, что нас окружает не является случайностью, а только следствием закономерностей, тогда все случайные процессы автоматически переносятся в ранг закономерных, не употребляю слово детерминированных, закономерных, следствием чего можно как СБ так и ВР причислить к рангу одних и тех же процессов, со структурной разницей.
СБ - совсем случайный процесс, а ВР, если Вы о рынке - не сильно случаен, только чуток. Ровно тот чуток, который вносим мы с Вами и нам подобные. Может, еще кто вносит, но это - не сигнал, это - шум. Шум - потому, что проще описать флуктуации, как случайные процессы, нежели искать их причины. Случайность - непознанная закономерность. Простите мне мою занудливость.
Это не "зарабатывает", это такое же СБ как и исходные данные.
Да, у правильной системы примерно так, причем на OOS.
А чё остается? Не понимаю...
Если процесс максимально похож на СБ, а на СБ зарабатывать нельзя (по уверениям доброхотов), то чё мы ваще на рынке делаем??!!!
"Похож" не значит "равен". На отличиях как раз и можно зарабатывать. Да, отличий 1-2%. Этого вполне хватает, с процентами прибыли они никак не связаны.
Разумеется, отличия лежат в памяти (зависимости будущих изменений от прошлых), а не в распределениях.
Для доказательства того, что перед нами процесс, максимально приближенный к Variance Gamma Process, провел небольшой эксперимент.
1. Взял данные по цене CLOSE для EURUSD за 2017 год.
2. Выставил скользящее окно = неделя.
3. Посчитал среднее значение размаха (Max-Min) за год
4. Посчитал среднее значение дисперсии за год, вычисленной по формуле для Variance Gamma Process.
Результаты:
Поразительное совпадение!!!
Была у нас в Ногинске аналоговая вычислительная машина "Весна". Нихрена на ней не делали. И в Киеве - в училище тоже что-то аналоговое было, как звать не помню, но лабораторки делали.
Не пойдет. Для начала = СЛУЧМЕЖДУ(-1;1). Если >0 то 1. Если <0, то -1.
нужно СЛУЧМЕЖДУ(0;1). Если 0 то -1. Если 1, то 1.