От теории к практике - страница 26

secret
847
secret  
Alexander_K2:
N - это же не генеральная совокупность, верно? Это - объем выборки. Т.е. если построите гистограмму этого объема выборки, то получите именно ТЕКУЩЕЕ значение дисперсии для ДАННОГО объема выборки и никак иначе. Никакой истории, т.е. усредненной дисперсии для данного объема выборки условно для миллиона таких выборок здесь нет и быть не может. Верно?

Верно, но вы тогда так и пишите, что "будем считать усредненную дисперсию по всем доступным историческим данным". А то марковость-немарковость, при чем здесь это? Марков никаких условий по объему выборки не ставил же)

А что вам даст усредненная дисперсия по всей истории? Это же "среднее по больнице", текущая (в ваших терминах) дисперсия будет же постоянно слегка меняться.

Тогда можно вместо усредненной дисперсии и константу подставить)

С точки зрения тиков, на которых вы сейчас работаете - "текущее" это ОДИН последний тик, а все предыдущие тики уже история. А Боллинджер с N исторических значений работает.

Mickey Moose
3558
Mickey Moose  

Если уже на то пошло что тут сидят люди, разбирающиеся в математике и программировании могу предложить решить одну простую задачу, а именно:

Берем символ GBPUSD, как пример

считаем количество и качество тиков

1) общее в 100%

2) процентное содержание тиков  в одну сторону (т.е следующий тик идет в том же направлении, составляя комбинацию)

2+ штук

3+ штук

4+штук

3) отрезки

2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00

2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

Верно, но вы тогда так и пишите, что "будем считать усредненную дисперсию по всем доступным историческим данным". А то марковость-немарковость, при чем здесь это? Марков никаких условий по объему выборки не ставил же)

А что вам даст усредненная дисперсия по всей истории? Это же "среднее по больнице", текущая (в ваших терминах) дисперсия будет же постоянно слегка меняться.

Тогда можно вместо усредненной дисперсии и константу подставить)

Именно! Вот, снимаю шляпу - можно и так сделать. Для этого вычислить усредненную дисперсию по ОЧЕНЬ большому архиву данных для определенного объема выборки.

И не только! Вы же видели из модели, что сделки там фиксируются не сразу, как цена выйдет за определенные пределы? Это еще там nonparametric scew работает. Причем тоже - текущее значение и усредненное историческое. Вы удивитесь - усредненный исторический nonparametric scew вообще практически константа. И мы просто с ним сравниваем текущий параметр.

Вообще же - эта тема и родилась как следствие моего анализа исторических и текущих статистик.

Вот кто бы еще подсказал как вычисляется НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ коэффициент эксцесса???

Ну, что, господа программисты - я практически все рассказал. Пользуйтесь. Мне не жалко!

Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

Нет, Михаил - нужна гистограмма именно временных интервалов между тиками. В конечном итоге мы же должны свести все к конечно-разностной схеме уравнения с определенным временем дискретизации Т. Какое будет время дискретизации, если считывать КАЖДЫЙ тик? Ответ - никакое. Не решается в этом случае никакое уравнение. Так-то!

Где Вы берете такие безнадежные ответы? Неужели просто из того, что в Виссим нет вариационных методов? Что, теперь данные подгонять под имеющиеся методы решения, или отбрасывать, как негодные для метода?

Да, сетка по времени будет иметь непостоянный шаг, для разностных методов это смерть. А вариационным от этого не жарко ни холодно. Вот ссылка http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, по которой можно найти и скачать книгу 1950 года "С. Г. Михлин, Вариационные методы решения задач математической физики, УМН, 1950, том 5, выпуск 6(40), 3–51". Уже первые два метода в оглавлении, Ритца и ортогональных проекций, показывают, что в вариационных методах не нужны конечные разности и равномерность сетки, используется аппарат скалярных произведений, иначе - интегральных сумм. Вы же писали о коте в гильбертовом пространстве, а это и есть пространство (функций), в котором определены операции скалярного умножения элементов.

В чем закавыка, зачем нужны именно разностные схемы?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Вся же остальная физика-математика была здесь описана для лучшего понимания происходящих процессов на рынке. В конечном итоге, все равно, профит будет больше у того, кто наиболее точно будет описывать меру центральной тенденции (с моей точки зрения - это WMA), дисперсию (с моей точки зрения - это взвешенная дисперсия), кто наиболее точно обработает исторические данные и т.п.

Эх...

Даже не охота с Вами расставаться... А придется!

Встретимся на турнире торговых роботов? :))))

Всем - удачи!


С уважением,

Александр,

он же Alexander_K

он же Alexander_K2

:))))))))))))))))))))))

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  

Всё?

Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
Олег avtomat:

Всё?


Зарекалась барыня до ветра ходить )))))

Форум это карма.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Олег avtomat:

Всё?


Нет. Я всегда как бы здесь как кот Шредингера в Гильбертовом пространстве :)))))))))))

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Нет. Я всегда как бы здесь как кот Шредингера в Гильбертовом пространстве :)))))))))))


А к чему эти вздохи и возгласы были?

========================================

зы

я 61-го, а вы какого года, Александр?

secret
847
secret  
Alexander_K2Ну, что, господа программисты - я практически все рассказал. Пользуйтесь. Мне не жалко!

Спасибо конечно, что решили поделиться, у вас интересные идеи, но честно говоря, пока еще не очень просматривается, чем тут можно воспользоваться, есть подозрение что в итоге результат будет не сильно лучше боллинджера)

Три сделки в плюс это здорово, но вы же как математик должны понимать, что для более-менее достоверной оценки нужно ну хотя бы несколько десятков сделок? Вы сами какое примерно количество сделок пронаблюдали на демо-счете?

И еще есть нюанс. Все построения - что у вас, что в боллинджере - идут от скользящей средней. Но торгуете-то вы не отклонения от средней, а цену в чистом виде. А средняя - не очень надежная точка отсчета, потому что она сама смещается за ценой. И если относительно MA цена может выйти за границу канала и вернуться обратно, то "на самом деле", относительно какого-то констатного уровня, этот возврат может оказаться и продолжением выхода. На практике это означает либо убыток, либо просадку. Есть ли у вас понимание этого процесса, как можете прокомментировать?

Вообще, факт нахождения цены в каком-то отдаленном месте, еще ничего не говорит о том что она "вернется обратно", она с тем же успехом может остаться на месте или пойти дальше. Это свойство трейдеры называют "возвратностью" (mean reversion), но его еще надо обнаружить и доказать, причем несколько другими методами, если не ошибаюсь, в терминах математики это условные распределения (зависимость будущего ИЗМЕНЕНИЯ цены от предыдущего изменения). Вот эта зависимость - она действительно, обнаруживается еще на тиках, и далее во всех производных масштабах времени и во всех производных от цены вычислениях, так что по большому счету не важно, каким конкретно инструментом ее эксплуатировать. Но эта зависимость как правило очень слабая, и недостаточная для стабильного заработка и покрытия издержек. Тем интереснее будет посмотреть, что у вас получится.