От теории к практике - страница 75

Che555
704
Che555  
Nikolay Demko:

Да ладно пол года, язык MQL можно выучить за две недели. А для тех кто знаком с С,С++,С# и при этом нужен не весь язык а специфическая часть, то вообще за день можно разобраться.

Хотя согласен для написания советника нужен опыт, в первую очередь опыт трейдера, чтоб понимать ньюансы.


так главное практика! я тоже сам язык выучил за две недели (синтаксис, циклы, функции)

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Vladimir:

Перечитал, действительно вышло криво. Будто я пытаюсь подчеркнуть, что вышло у меня и не вышло у Вас. Извините, если Вы подумали также. У меня этого и в мыслях не было, я действительно хочу узнать, как такая автомодельность может помочь.

Сам я использую закон квадратного корня только для сужения поиска, для выяснения места, "где искать". Например, места, где теоретическая максимально возможная прибыль наибольшая (там, где за одну сделку выходит с учетом спреда прибыль в один спред). Это позволяет часто практически понизить размерность пространства поиска.

Не берите в голову. Я-же не публиковал результаты, а только вывод. Даже расчеты не удосужился сохранить, т.к. меня интересовал сам факт наличия-отсутствия. Для чего все это можно использовать и по сей день не знаю. Что-то не увидел, вывод-то у Вас какой?

Что касается самого эксперимента, то они почти эквивалентны. Только вместо МА я использовал НЧ фильтры, и вместо "частотного" распределения (насколько я понял вы его применяли) - распределение вероятностей. Сводил вместе преобразованием частот среза фильтров к единице с соответствующим изменением амплитуды по энергии сигнала.

Как вариант, все тоже самое можно показать через преобразование Фурье и сравнение спектров через масштабирование. Это не делал.

Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
Поясняю еще раз. То распределение вероятностей, которое Вы видите на приращениях - оно никуда не исчезает. Оно жить хочет! Оно так или иначе проявляется на отклонениях цены от скользящей средней. И задача вот таких опытов, которые проделал Владимир - понять, при какой МА отклонения от нее образуют распределение максимально похожее на то распределение, которое Вы видите на приращениях. Это и будет именно тот объем выборки для вычисления скользящей МА, при котором будет достигаться максимальный профит. Что тут непонятного?

почему вы решили, что у вас распредление на приращениях должно быть таким же как и распределение на отклонениях от ма.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:
Поясняю еще раз. То распределение вероятностей, которое Вы видите на приращениях - оно никуда не исчезает. Оно жить хочет! Оно так или иначе проявляется на отклонениях цены от скользящей средней. И задача вот таких опытов, которые проделал Владимир - понять, при какой МА отклонения от нее образуют распределение максимально похожее на то распределение, которое Вы видите на приращениях. Это и будет именно тот объем выборки для вычисления скользящей МА, при котором будет достигаться максимальный профит. Что тут непонятного?
Мы вообще о другом.)
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Ну и зря!

Поясню. Я отвечал на конкретный вопрос Владимира.
Che555
704
Che555  
Alexander_K2:

:))))))))))))))) Да это я так просто. Как кто-то тут говорил: "Требую продолжения банкета!" :))))))


какого банкета? вы промежуточные результаты свои показывайте! )

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Максим Дмитриев:

какого банкета? вы промежуточные результаты свои показывайте! )

А из зала мне кричат - Давай подробности! (с)


Ох, придется, Вам, Александр, статью писать.) За статьи, кстати, тут деньги дают.) Настоящие, не демо.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:
Хм... Нет, мне лень. Я к старости лет привык исключительно руководить, вот если какой-нибудь студент, из присутствующих тут, напишет курсовую по стационарности/нестационарности на основе непараметрических методов, да выложит тут за подписью научного руководителя - вот это будет ДА!

Навеяло. И как старый и опытный провокатор не мог удержаться.)

Я ни шкалика и ни полшкалика, 
А сидел жевал горбушку чёрного, 
Всё глядел на Ксенькина очкарика, 
Как он строил из себя учёного. 

А я, может, сам из семинарии. 
Может, шоферюга я по случаю, 
Вижу, даже гости закемарили, 
Даже Ксенька, вижу, туча тучею. 

Ну а он поёт, как хор у всенощной, 
Всё про иксы, игреки да синусы, 
А костюмчик — и взглянуть-то не на что: 
Индпошив, фасончик "на-ка, выкуси"! 

И живёт-то он не в Дубне атомной, 
А в НИИ каком-то под Каширою, 
Врет, что он там шеф над автоматною 
Электронно-счётною машиною. 

Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне 
Двадцать пять на девять с одной сотою, — 
И сидит потом, болтает ножками, 
Сам сачкует, а она работает. 
А она работает без ропота, 
Огоньки на пульте обтекаемом! 
Ну, а нам-то, нам-то среди роботов, 
Нам что делать, людям неприкаянным?! 

Alexander Sevastyanov
6151
Alexander Sevastyanov  
Alexander_K2:
... вот если какой-нибудь студент, из присутствующих тут, напишет курсовую ...

Студенты тут чрезвычайно редкие гости. Молодежи (до 30) тоже очень мало. Основной контингент - от 40+ до 70+ Так что Вы в старики напрасно записываетесь. На этом форуме по возрастному статусу Вы ближе к молодежи.

ILNUR777
473
ILNUR777  
Alexander_K2:

Хм... А что же Вы, господа, так долго мучаетесь с этой задачей???