От теории к практике - страница 75
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ладно пол года, язык MQL можно выучить за две недели. А для тех кто знаком с С,С++,С# и при этом нужен не весь язык а специфическая часть, то вообще за день можно разобраться.
Хотя согласен для написания советника нужен опыт, в первую очередь опыт трейдера, чтоб понимать ньюансы.
так главное практика! я тоже сам язык выучил за две недели (синтаксис, циклы, функции)
Перечитал, действительно вышло криво. Будто я пытаюсь подчеркнуть, что вышло у меня и не вышло у Вас. Извините, если Вы подумали также. У меня этого и в мыслях не было, я действительно хочу узнать, как такая автомодельность может помочь.
Сам я использую закон квадратного корня только для сужения поиска, для выяснения места, "где искать". Например, места, где теоретическая максимально возможная прибыль наибольшая (там, где за одну сделку выходит с учетом спреда прибыль в один спред). Это позволяет часто практически понизить размерность пространства поиска.Не берите в голову. Я-же не публиковал результаты, а только вывод. Даже расчеты не удосужился сохранить, т.к. меня интересовал сам факт наличия-отсутствия. Для чего все это можно использовать и по сей день не знаю. Что-то не увидел, вывод-то у Вас какой?
Что касается самого эксперимента, то они почти эквивалентны. Только вместо МА я использовал НЧ фильтры, и вместо "частотного" распределения (насколько я понял вы его применяли) - распределение вероятностей. Сводил вместе преобразованием частот среза фильтров к единице с соответствующим изменением амплитуды по энергии сигнала.
Как вариант, все тоже самое можно показать через преобразование Фурье и сравнение спектров через масштабирование. Это не делал.
Поясняю еще раз. То распределение вероятностей, которое Вы видите на приращениях - оно никуда не исчезает. Оно жить хочет! Оно так или иначе проявляется на отклонениях цены от скользящей средней. И задача вот таких опытов, которые проделал Владимир - понять, при какой МА отклонения от нее образуют распределение максимально похожее на то распределение, которое Вы видите на приращениях. Это и будет именно тот объем выборки для вычисления скользящей МА, при котором будет достигаться максимальный профит. Что тут непонятного?
почему вы решили, что у вас распредление на приращениях должно быть таким же как и распределение на отклонениях от ма.
Поясняю еще раз. То распределение вероятностей, которое Вы видите на приращениях - оно никуда не исчезает. Оно жить хочет! Оно так или иначе проявляется на отклонениях цены от скользящей средней. И задача вот таких опытов, которые проделал Владимир - понять, при какой МА отклонения от нее образуют распределение максимально похожее на то распределение, которое Вы видите на приращениях. Это и будет именно тот объем выборки для вычисления скользящей МА, при котором будет достигаться максимальный профит. Что тут непонятного?
Ну и зря!
:))))))))))))))) Да это я так просто. Как кто-то тут говорил: "Требую продолжения банкета!" :))))))
какого банкета? вы промежуточные результаты свои показывайте! )
какого банкета? вы промежуточные результаты свои показывайте! )
А из зала мне кричат - Давай подробности! (с)
Ох, придется, Вам, Александр, статью писать.) За статьи, кстати, тут деньги дают.) Настоящие, не демо.
Хм... Нет, мне лень. Я к старости лет привык исключительно руководить, вот если какой-нибудь студент, из присутствующих тут, напишет курсовую по стационарности/нестационарности на основе непараметрических методов, да выложит тут за подписью научного руководителя - вот это будет ДА!
Навеяло. И как старый и опытный провокатор не мог удержаться.)
... вот если какой-нибудь студент, из присутствующих тут, напишет курсовую ...
Студенты тут чрезвычайно редкие гости. Молодежи (до 30) тоже очень мало. Основной контингент - от 40+ до 70+ Так что Вы в старики напрасно записываетесь. На этом форуме по возрастному статусу Вы ближе к молодежи.
Хм... А что же Вы, господа, так долго мучаетесь с этой задачей???