Динамическое моделирование
Привет, Александр!
Можно ли свои данные использовать? Возможно ли задание своего формата данных csv-файла?
Можно ли на диске Д разместить в другой лиректории? Т.к. С у меня диск ССД, то не хотелось бы его лишний раз "насиловать".
Правильно ли я понимаю, что, для того чтобы Ваш проект посмотреть, нужно установить VisSim?
Привет, Александр!
Можно ли свои данные использовать? Возможно ли задание своего формата данных csv-файла?
Можно ли на диске Д разместить в другой лиректории? Т.к. С у меня диск ССД, то не хотелось бы его лишний раз "насиловать".
Правильно ли я понимаю, что, для того чтобы Ваш проект посмотреть, нужно установить VisSim?
Приветствую, Дмитрий!
1. Конечно, можно - иначе, что же это за модель?! Можно анализировать ЛЮБЫЕ пары, только надо их привести к формату, как указано в примере, т.е. отдельно файл Ask, и отдельно Bid.
2. Путь расположения этих файлов указывается в самой модели - в настройках блоков Export для файлов с тиковыми данными (по нажатию правой кнопкой мыши).
3. Да, правильно
Понято.
Тогда один "чайниковский" вопрос - насколько сложная математика там используется? Имеется в виду - достаточно ли арифметических операций или там есть интегрирование/дифференцирование/решение уравнений?
Спрашиваю с точки зрения сложности реализации "с нуля" на С#.
Понято.
Тогда один "чайниковский" вопрос - насколько сложная математика там используется? Имеется в виду - достаточно ли арифметических операций или там есть интегрирование/дифференцирование/решение уравнений?
Спрашиваю с точки зрения сложности реализации "с нуля" на С#.
Достаточно.
На С# надо будет только научиться вычислять медианы, средние арифметические, дисперсии.
Важно именно ПОНИМАНИЕ - что и зачем ты делаешь. Надо понимать именно физику - то что мы имеем дело не с конкретной ценой в конкретный момент времени, а с функцией плотности вероятности нахождения цены в определенной точке в определенный момент времени.
Хотя, повторю, КАЖДЫЙ может сколь угодно усложнить эту модель. Я предоставил лишь основу - но эта основа важна. После понимания того, что именно делает алгоритм, интересующийся человек просто начнет немножко мыслить по-другому, категориями не конкретных цен, а вероятностями этих цен. И такой человек однозначно станет пусть на 1 шаг, но ближе к реализации собственных идей, а не бегать от одного индикатора к другому :)))
Отлично. Мне то это нужно как вспомогательное средство для обучения НС.
Тогда, если разрешите, воспользуюсь Вашими знаниями в виде небольших консультаций.
Пока эта тема Вам не надоела)) Подозреваю, что это случится на стадии практической проверки, поскольку Вы пытаетесь "поверить алгеброй гармонию" форекса) Хотя, могу и ошибаться.
Отлично. Мне то это нужно как вспомогательное средство для обучения НС.
Тогда, если разрешите, воспользуюсь Вашими знаниями в виде небольших консультаций.
Пока эта тема Вам не надоела)) Подозреваю, что это случится на стадии практической проверки, поскольку Вы пытаетесь "поверить алгеброй гармонию" форекса) Хотя, могу и ошибаться.
А стадия практической проверки уже началась :)
И результаты - хорошие. Я их опубликую - всему свое время.
Меня больше сейчас просто убивает ненадежность качества обмена по DDE - когда приходишь домой, а там "обрыв связи" и нужно заново все запускать. Именно поэтому я создал эту тему. Технические препятствия встали на пути прогресса ^)))
Да, Дмитрий - уверяю Вас, что Форекс не так сложен. Это просто заблуждение, по-моему навязываемое специально. Вы просто не представляете - какие сложнейшие задачи решены в теоретической физике, а впрочем, - представляете, ведь Вы же инженер-физик! А это звание ко многому обязывает. Физик не должен видеть никакой гармонии и прочей мистики, у него перед глазами должна быть теория вероятностей и он просто решает поставленную задачу. Так всегда было и будет. Вот так! ^)))
А стадия практической проверки уже началась :)
И результаты - хорошие. Я их опубликую - всему свое время.
Меня больше сейчас просто убивает ненадежность качества обмена по DDE - когда приходишь домой, а там "обрыв связи" и нужно заново все запускать. Именно поэтому я создал эту тему. Технические препятствия встали на пути прогресса ^)))
Да, Дмитрий - уверяю Вас, что Форекс не так сложен. Это просто заблуждение, по-моему навязываемое специально. Вы просто не представляете - какие сложнейшие задачи решены в теоретической физике, а впрочем, - представляете, ведь Вы же инженер-физик! А это звание ко многому обязывает. Физик не должен видеть никакой гармонии и прочей мистики, у него перед глазами должна быть теория вероятностей и он просто решает поставленную задачу. Так всегда было и будет. Вот так! ^)))
Сложность здесь ни причем - как раз навязывается излишняя простота. Речь о другом совсем.
Допускаю, что Вы "семи пядей во лбу" и сразу найдете правильный устойчивый во времени алгоритм. Вообще говоря, за всю историю алгоритмической торговли (сколько там компьютеры существуют) есть только один пример успешной алгоритмической торговли на длительном (больше 10лет) интервале. Возможно, что существуют еще неизвестные (безвестные). Интересно сколько продержитесь Вы. "Болею" за Вас!
Насчет теоретической физике - по моему мнению, она давно находится в математическом тупике. Когда результаты экспериментов подгоняются под теорию. Поскольку это все (вся фундаментальная и прикладная наука) превратилось в бизнес. Ну, это другой разговор)
Хорошие результаты - это торговля на реальном счете большого размера хотя бы полгода со снятием заработанных средств раз в месяц. Все остальное - теоретические изыскания. Ну, еще можно себя тешить иллюзиями всяческими)
Сложность здесь ни причем - как раз навязывается излишняя простота. Речь о другом совсем.
Допускаю, что Вы "семи пядей во лбу" и сразу найдете правильный устойчивый во времени алгоритм. Вообще говоря, за всю историю алгоритмической торговли (сколько там компьютеры существуют) есть только один пример успешной алгоритмической торговли на длительном (больше 10лет) интервале. Возможно, что существуют еще неизвестные (безвестные). Интересно сколько продержитесь Вы. "Болею" за Вас!
Насчет теоретической физике - по моему мнению, она давно находится в математическом тупике. Когда результаты экспериментов подгоняются под теорию. Поскольку это все (вся фундаментальная и прикладная наука) превратилось в бизнес. Ну, это другой разговор)
Дмитрий, я глубоко извиняюсь, если где-то что-то не то говорю. Уж с кем-кем, а с физиками я хочу найти общее взаимопонимание. На время умолкаю в ожидании помощи по этому самому VisSim'у ^))))))))))))
Дмитрий, я глубоко извиняюсь, если где-то что-то не то говорю. Уж с кем-кем, а с физиками я хочу найти общее взаимопонимание. На время умолкаю в ожидании помощи по этому самому VisSim'у ^))))))))))))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, уважаемые трейдеры!
По ссылке https://yadi.sk/d/Ww_3w9zP3PjMPg можно скачать мой проект динамической модели в системе Vissim для пары EURJPY (как пример).
Тиковые данные в формате csv должны располагаться в каталоге C:\Forex
Каждый может на основании открытого исходного кода в виде структурных диаграмм понять алгоритм работы и оценить важность усреднения исторических параметров, таких как среднее историческое значение дисперсии и средний исторический параметр nonparametric skew и понять - как их использовать при анализе текущего состояния процесса.
Более того, каждый может добавить в эту модель какие-то свои наработки и создать рабочий торговый робот - мне не жалко, если человек приложит свой труд и талант и получит результат.
Следует воспринимать эту модель как основу, а не как истину в последней инстанции.
Взамен (ВАЖНО! - если будет интересно, иначе - ничего не получиться) я прошу помочь решить мне две задачи:
1. Сейчас у меня прием данных из МТ4 в VisSim идет совсем криво - сначала принимаю данные из MT4 в Excel по DDE, затем из Excel в VisSim тоже по DDE. Напрямую - не работает. Необходимо организовать более устойчивый механизм приема тиковых данных из МТ4 в VisSim и неважно - как именно, то ли это будет dll-библиотека, то ли как то еще, главный критерий - устойчивый прием данных с самовосстановлением при различных сбоях.
2. В системе VisSim блоки median, mean, variance и т.д. имеют ограничение на объем выборки - всего 16.384. По моим данным, оптимальный объем выборки для каждой валютной пары не является произвольно задаваемой величиной, а является функцией от усредненной исторической дисперсии и средней частоты приема тиков- Для каждой валютной пары необходимо рассчитывать объем выборки, и к примеру для EURJPY у меня расчеты дают - примерно 20.000. Увы, ,блоки VisSim уже с этим объемом не работают. Необходимо каким-то образом "заставить" эти блоки работать с объемом выборки более 16.384, сгенерировать из них С-код, подправить и собрать обратно. Или как-то по-другому.
Верю, что есть на форуме настоящие профессионалы программирования, да и вообще умные люди.
Прошу их о помощи.
С уважением,
Александр.