От теории к практике - страница 470

Maxim Dmitrievsky
30669
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Прогнозировать, к сожалению, никак. По сути, это похоже на определение смены тренда в классическом теханализе. Только добавляется некая статистическая модель, в рамках которой можно считать доверительные интервалы, вероятности и т.д.

а что за теория случайных пространств, что имеется в виду? в МО использую преобразования пространств признаков для поиска наилучшей разделимости точек

ну и когда ТС начинает ломаться то и понятно что разладка на рынке )

это не вы ссылку давали? http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf

не могу вспомнить откуда, ждет пока ее причитают )

Aleksey Nikolayev
2347
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

а что за теория случайных пространств, что имеется в виду? в МО использую преобразования пространств признаков для поиска наилучшей разделимости точек

ну и когда ТС начинает ломаться то и понятно что разладка на рынке )

Прошу прощения, пр-в - это процессов )

Возможно разладка, но возможно что слишком большой риск в сделках. Надо считать вероятность.

Aleksey Nikolayev
2347
Aleksey Nikolayev  
Igor Makanu:

3) перейти от нестационарного временного ряда к стационарному и использовать существующий мат.аппарат для анализа временных рядов или нейросети - для торговли не важны конкретные значения цены, важно лишь знать тенденцию дальнейшего движения

К сожалению, не всегда это возможно. Типичный пример - резкая смена тренда (вершина/впадина)

Igor Makanu
8552
Igor Makanu  
Aleksey Nikolayev:

К сожалению, не всегда это возможно. Типичный пример - резкая смена тренда (вершина/впадина)

все правильно, поэтому я и вспомнил, про переходы к стационарным рядам, никто не запрещает рассматривать цену как набор приращений - было положительное приращение - станет отрицательным

я сейчас хочу ЗигЗаг разложить по этому принципу, по приращениям угла Зигзага

а если просто анализировать движение цены, то лучше стандартных индикаторов ничего нет, формулы их написаны неизвестно когда и кем, но работают они лучше чем классический мат.аппарат, тот же АКФ тут 2 дня вспоминали

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Igor Makanu:

3) перейти от нестационарного временного ряда к стационарному и использовать существующий мат.аппарат для анализа временных рядов или нейросети - для торговли не важны конкретные значения цены, важно лишь знать тенденцию дальнейшего движения

Верно мыслишь, дружище!

Но, это очень-очень тяжелый путь... Уже год работаю в этом направлении... Результат пока такой:

На левом графике видим сумму приращений тиковых котировок в скользящем окне = 24 часа для потока Эрланга 30-го порядка (в среднем 1 раз в 30 секунд)

На правом - график, средних по набору, значений АКФ в этом окне.

Нестационарность процесса заключается в:

1. неравномерном объеме тиковых котировок в течение суток - оно разное, в ночные-дневные часы. Поэтому, единственным верным решением является работа в скользящем окне = 24 часа. Только в этом случае мы имеем псевдопуассоновский поток тиковых котировок.

2. я думал, что 1) - это единственная причина нестационарности... Ошибался... Бывает... Вторая причина нестационарности - наличие "памяти" процесса, т.е, когда на правом графике АКФ >0. Как видим, именно в эти моменты, начинает резко возрастать дисперсия процесса (красные-синии линии на левом графике). Особенно, это видно для EURJPY, не так ли?

ОЧЕНЬ рассчитываю "сгладить" дисперсию переходом к работе с потоками Эрланга более высоких порядков.

Я пока в пути.... По дороге, ведущей к Граалю...

Надеюсь, у тебя это получится быстрее...

Пока, все - господа. В ближайшие дни буду отсутствовать на форуме.

Всем - удачи!

secret
879
secret  
Alexander_K2:

Нестационарность процесса заключается в:

1. неравномерном объеме тиковых котировок в течение суток - оно разное, в ночные-дневные часы. Поэтому, единственным верным решением является работа в скользящем окне = 24 часа. Только в этом случае мы имеем псевдопуассоновский поток тиковых котировок.

Либо равнотиковые бары, писал уже много раз. На самом деле, равнотиковых недостаточно, ночью должно быть больше число тиков на бар, днем меньше, а на новостях вообще единицы.

Вторая причина нестационарности - наличие "памяти" процесса, т.е, когда на правом графике АКФ >0.

Единственная "причина" нестационарности - сам принцип ценообразования, цена - это интегрированный ряд, т.е. I(1), а не I(0).

Стационарной (в грубом приближении) будет производная ценового ряда, т.е. первые разности.

Igor Makanu
8552
Igor Makanu  
secret:

Либо равнотиковые бары, писал уже много раз. На самом деле, равнотиковых недостаточно, ночью должно быть больше число тиков на бар, днем меньше, а на новостях вообще единицы.

я сейчас тики не анализирую, раньше делал себе историю по тикам по плотности тиков, примерно как если мало тиков, то писал их в один бар, если много тиков,то формировалось много баров, получится ночью несколько баров, около одного бара за 15-30 минут, а днем в минутном баре могло записаться до 3 баров на тиках на новостях

не скажу, что большую ценность имеет такое преобразование, все равно анализ входа в рынок даже на М1 имеет профит в районе спреда, сейчас от М5 анализирую графики

Alexander_K2:

Верно мыслишь, дружище!

Надеюсь, у тебя это получится быстрее...

не получится, ни у кого не получится, все что может получиться это торговая стратегия с большим мат.ожиданием выигрыша, причем если непрерывный выигрыш более чем непрерывный проигрыш в несколько раз - однозначно не будет работать, только в тестере

как бы объяснить проблему, которую все понимают, но боятся вслух для себя произнести... вот люблю я простые примеры: вот колода карт, вот мы играем в покер, Вы можете найти такой способ игры, чтобы быть постоянно в выигрыше? - даже если взять оппонентом новичка игры в покер, то все равно будет тот момент когда у Вас не будет хорошей карты и Вы вынуждены будете проиграть. Так и с рыночными стратегиями, причем прошу заметить, на рынке нет новичков, там только профессионалы - мы пытаемся торговать по истории их уже совершенных действий - ход цены на графике. И что есть у кого то иллюзия, что можно вот так сидеть у ПК и найти на графике постоянный профит? такого быть не может и быть не должно. Ну и про управление капиталом, увы это первичнее чем сама стратегия, недополученная прибыль тоже плохо, большой убыток после серии мелких выигрышей тоже .... 

увы, все нужно считать и дело даже не в вероятности будущего направления цены, а в вероятности получить большую прибыль или большой убыток

Alexander_K2 все равно Вам придется перенести свои расчеты в МТ, Ваш анализ в сторонней программе не даст Вам рассчитать вероятность выигрыша

Aleksey Nikolayev
2347
Aleksey Nikolayev  
secret:

Единственная "причина" нестационарности - сам принцип ценообразования, цена - это интегрированный ряд, т.е. I(1), а не I(0).

Стационарной (в грубом приближении) будет производная ценового ряда, т.е. первые разности.

Совершенно верно, что правильно говорить про стационарность приращений. Просто на этом форуме точность формулировок почему-то теряется со временем)

Но я считаю, что цены существенно нестационарны. То есть никакими алгоритмическими преобразованиями (взятие разностей любого порядка, замена переменной и т.д.) её невозможно привести к стационарному ряду на достаточно большом промежутке времени. Те же вершины/впадины - хороший тому пример. Зато можно с некоторой точностью приблизить её кусочно процессами со стационарными приращениями. Для этого можно использовать методы задачи о разладке.

Maxim Dmitrievsky
30669
Maxim Dmitrievsky  
Aleksey Nikolayev:

Совершенно верно, что правильно говорить про стационарность приращений. Просто на этом форуме точность формулировок почему-то теряется со временем)

Но я считаю, что цены существенно нестационарны. То есть никакими алгоритмическими преобразованиями (взятие разностей любого порядка, замена переменной и т.д.) её невозможно привести к стационарному ряду на достаточно большом промежутке времени. Те же вершины/впадины - хороший тому пример. Зато можно с некоторой точностью приблизить её кусочно процессами со стационарными приращениями. Для этого можно использовать методы задачи о разладке.

Че это нельзя?... :) кликабельно


Aleksey Nikolayev
2347
Aleksey Nikolayev  
Maxim Dmitrievsky:

Че это нельзя?... :) кликабельно


Это разности? Если да, то как они у вас считаются на краях?