От теории к практике - страница 470
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогнозировать, к сожалению, никак. По сути, это похоже на определение смены тренда в классическом теханализе. Только добавляется некая статистическая модель, в рамках которой можно считать доверительные интервалы, вероятности и т.д.
а что за теория случайных пространств, что имеется в виду? в МО использую преобразования пространств признаков для поиска наилучшей разделимости точек
ну и когда ТС начинает ломаться то и понятно что разладка на рынке )
это не вы ссылку давали? http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf
не могу вспомнить откуда, ждет пока ее причитают )
а что за теория случайных пространств, что имеется в виду? в МО использую преобразования пространств признаков для поиска наилучшей разделимости точек
ну и когда ТС начинает ломаться то и понятно что разладка на рынке )Прошу прощения, пр-в - это процессов )
Возможно разладка, но возможно что слишком большой риск в сделках. Надо считать вероятность.
3) перейти от нестационарного временного ряда к стационарному и использовать существующий мат.аппарат для анализа временных рядов или нейросети - для торговли не важны конкретные значения цены, важно лишь знать тенденцию дальнейшего движения
К сожалению, не всегда это возможно. Типичный пример - резкая смена тренда (вершина/впадина)
К сожалению, не всегда это возможно. Типичный пример - резкая смена тренда (вершина/впадина)
все правильно, поэтому я и вспомнил, про переходы к стационарным рядам, никто не запрещает рассматривать цену как набор приращений - было положительное приращение - станет отрицательным
я сейчас хочу ЗигЗаг разложить по этому принципу, по приращениям угла Зигзага
а если просто анализировать движение цены, то лучше стандартных индикаторов ничего нет, формулы их написаны неизвестно когда и кем, но работают они лучше чем классический мат.аппарат, тот же АКФ тут 2 дня вспоминали
3) перейти от нестационарного временного ряда к стационарному и использовать существующий мат.аппарат для анализа временных рядов или нейросети - для торговли не важны конкретные значения цены, важно лишь знать тенденцию дальнейшего движения
Верно мыслишь, дружище!
Но, это очень-очень тяжелый путь... Уже год работаю в этом направлении... Результат пока такой:
На левом графике видим сумму приращений тиковых котировок в скользящем окне = 24 часа для потока Эрланга 30-го порядка (в среднем 1 раз в 30 секунд)
На правом - график, средних по набору, значений АКФ в этом окне.
Нестационарность процесса заключается в:
1. неравномерном объеме тиковых котировок в течение суток - оно разное, в ночные-дневные часы. Поэтому, единственным верным решением является работа в скользящем окне = 24 часа. Только в этом случае мы имеем псевдопуассоновский поток тиковых котировок.
2. я думал, что 1) - это единственная причина нестационарности... Ошибался... Бывает... Вторая причина нестационарности - наличие "памяти" процесса, т.е, когда на правом графике АКФ >0. Как видим, именно в эти моменты, начинает резко возрастать дисперсия процесса (красные-синии линии на левом графике). Особенно, это видно для EURJPY, не так ли?
ОЧЕНЬ рассчитываю "сгладить" дисперсию переходом к работе с потоками Эрланга более высоких порядков.
Я пока в пути.... По дороге, ведущей к Граалю...
Надеюсь, у тебя это получится быстрее...
Пока, все - господа. В ближайшие дни буду отсутствовать на форуме.
Всем - удачи!
Нестационарность процесса заключается в:
1. неравномерном объеме тиковых котировок в течение суток - оно разное, в ночные-дневные часы. Поэтому, единственным верным решением является работа в скользящем окне = 24 часа. Только в этом случае мы имеем псевдопуассоновский поток тиковых котировок.
Либо равнотиковые бары, писал уже много раз. На самом деле, равнотиковых недостаточно, ночью должно быть больше число тиков на бар, днем меньше, а на новостях вообще единицы.
Вторая причина нестационарности - наличие "памяти" процесса, т.е, когда на правом графике АКФ >0.
Единственная "причина" нестационарности - сам принцип ценообразования, цена - это интегрированный ряд, т.е. I(1), а не I(0).
Стационарной (в грубом приближении) будет производная ценового ряда, т.е. первые разности.
Либо равнотиковые бары, писал уже много раз. На самом деле, равнотиковых недостаточно, ночью должно быть больше число тиков на бар, днем меньше, а на новостях вообще единицы.
я сейчас тики не анализирую, раньше делал себе историю по тикам по плотности тиков, примерно как если мало тиков, то писал их в один бар, если много тиков,то формировалось много баров, получится ночью несколько баров, около одного бара за 15-30 минут, а днем в минутном баре могло записаться до 3 баров на тиках на новостях
не скажу, что большую ценность имеет такое преобразование, все равно анализ входа в рынок даже на М1 имеет профит в районе спреда, сейчас от М5 анализирую графики
Верно мыслишь, дружище!
Надеюсь, у тебя это получится быстрее...
не получится, ни у кого не получится, все что может получиться это торговая стратегия с большим мат.ожиданием выигрыша, причем если непрерывный выигрыш более чем непрерывный проигрыш в несколько раз - однозначно не будет работать, только в тестере
как бы объяснить проблему, которую все понимают, но боятся вслух для себя произнести... вот люблю я простые примеры: вот колода карт, вот мы играем в покер, Вы можете найти такой способ игры, чтобы быть постоянно в выигрыше? - даже если взять оппонентом новичка игры в покер, то все равно будет тот момент когда у Вас не будет хорошей карты и Вы вынуждены будете проиграть. Так и с рыночными стратегиями, причем прошу заметить, на рынке нет новичков, там только профессионалы - мы пытаемся торговать по истории их уже совершенных действий - ход цены на графике. И что есть у кого то иллюзия, что можно вот так сидеть у ПК и найти на графике постоянный профит? такого быть не может и быть не должно. Ну и про управление капиталом, увы это первичнее чем сама стратегия, недополученная прибыль тоже плохо, большой убыток после серии мелких выигрышей тоже ....
увы, все нужно считать и дело даже не в вероятности будущего направления цены, а в вероятности получить большую прибыль или большой убыток
Alexander_K2 все равно Вам придется перенести свои расчеты в МТ, Ваш анализ в сторонней программе не даст Вам рассчитать вероятность выигрыша
Единственная "причина" нестационарности - сам принцип ценообразования, цена - это интегрированный ряд, т.е. I(1), а не I(0).
Стационарной (в грубом приближении) будет производная ценового ряда, т.е. первые разности.
Совершенно верно, что правильно говорить про стационарность приращений. Просто на этом форуме точность формулировок почему-то теряется со временем)
Но я считаю, что цены существенно нестационарны. То есть никакими алгоритмическими преобразованиями (взятие разностей любого порядка, замена переменной и т.д.) её невозможно привести к стационарному ряду на достаточно большом промежутке времени. Те же вершины/впадины - хороший тому пример. Зато можно с некоторой точностью приблизить её кусочно процессами со стационарными приращениями. Для этого можно использовать методы задачи о разладке.
Совершенно верно, что правильно говорить про стационарность приращений. Просто на этом форуме точность формулировок почему-то теряется со временем)
Но я считаю, что цены существенно нестационарны. То есть никакими алгоритмическими преобразованиями (взятие разностей любого порядка, замена переменной и т.д.) её невозможно привести к стационарному ряду на достаточно большом промежутке времени. Те же вершины/впадины - хороший тому пример. Зато можно с некоторой точностью приблизить её кусочно процессами со стационарными приращениями. Для этого можно использовать методы задачи о разладке.
Че это нельзя?... :) кликабельно
Че это нельзя?... :) кликабельно
Это разности? Если да, то как они у вас считаются на краях?