От теории к практике - страница 1700

Renat Akhtyamov
15465
Renat Akhtyamov  
Martin CHEguevara:


картинка для наглядности.

PS:

временной ряд - иллюзия. Вы даже не представляете себе насколько человеческое восприятие обманчиво.

Нет на рынке почти ничего.

Нет ни фигур, ни индикаторов, ни движения, ни вашего любимого MACD, временной ряд придумали люди, закон случайного движения придумала природа как наиболее короткий путь к многообразию: видимый человеком порядок -  через хаос.

Все ответы верные, все каналы правильные, каждый бар истина, настолько же насколько ложь.

Любой выбранный период отсчетов верен и неверен одновременно в каждый момент времени.


Можете принимать мой ответ за бред сумасшедшего, можете взять на вооружение делайте как хотите. 

после моих сообщений начнется как всегда бурда, словоплевательство... но лишь потому, что моих словах как и в рынке есть все и нет ничего =)

почему ложь?

все норм, как гГггг`рится сам таким был...

только время лечит, то есть наводит порядок в сумбурном понимании рынка

кстати, у тебя какой антивирус и антишпионаж на компе заряжен?

Maxim Dmitrievsky
18958
Maxim Dmitrievsky  
Martin CHEguevara:


картинка для наглядности.

PS:

временной ряд - иллюзия. Вы даже не представляете себе насколько человеческое восприятие обманчиво.

Нет на рынке почти ничего.

Нет ни фигур, ни индикаторов, ни движения, ни вашего любимого MACD, временной ряд придумали люди, закон случайного движения придумала природа как наиболее короткий путь к многообразию: видимый человеком порядок -  через хаос.

Все ответы верные, все каналы правильные, каждый бар истина, настолько же насколько ложь.

Любой выбранный период отсчетов верен и неверен одновременно в каждый момент времени.


Можете принимать мой ответ за бред сумасшедшего, можете взять на вооружение делайте как хотите. 

после моих сообщений начнется как всегда бурда, словоплевательство... но лишь потому, что моих словах как и в рынке есть все и нет ничего  - каждый увидит в них как и на рынке то, что хочет видеть.

Вся наша жизнь иллюзия, что теперь поделать. Но иногда можно конкретизировать ))
CHINGIZ MUSTAFAEV
2444
CHINGIZ MUSTAFAEV  
Maxim Dmitrievsky:
Вся наша жизнь иллюзия, что теперь поделать. Но иногда можно конкретизировать ))

Ну... иллюзии стоим мы сами, их источник - субъективная=>иллюзорная уверенность в своей правоте, причина которой бессилие в объективном осмыслении фактов=>построение "фактов" на основе теории, на практике естественно не дающие никакого толкового результата.

Vladimir
1136
Vladimir  
Дмитрий:

Не удается только тому, кто в этом ничего не понимает.

Тренд и флет - это два стационарных ряда с разными вероятностными характеристиками. Их объединение в рамках одного ценового ряда дает нестационарный процесс, в котором МО и дисперсия зависят от времени. 

Продолжайте же. Напомню, что вопрос в том, как определить понятие тренда в терминах свойств вероятностных распределений. Коль скоро эти термины Вы уже выбрали, то

- покажите, как в терминах МО и дисперсии, меняющихся с о временем, определить, что такое тренд. Покажите. Дайте это определение. Так, чтобы было ясно, что оно дает ту же классификацию, что и известные. Например, как у Чарльза Доу: при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.

Выразите то же самое в терминах МО и дисперсии, меняющихся с о временем.

Vladimir
1136
Vladimir  
Alexander_K:

Вы абсолютно верно рассуждаете, Владимир. И наиболее сильное утверждение я выделил (см. выше).

Но, так было раньше. Я, действительно, работал только с ценой и ее приращениями и не принимал в расчет время. Это - грубейшая ошибка. Сейчас я использую в ТС конкретное время событий на рынке, тиковые объемы, интервалы времени между котировками. Уделяю огромное внимание именно последовательности наступления событий.

Как результат, вот мои последние 10 сделок:

Не поленитесь - посмотрите на точность входа и выхода из сделки.

Не поленился, посмотрел. Сделки на возврат, как обычно, к последнему среднему. Хорошо получилось, ни один вход не оказался началом длинного тренда против сделки.

Видно, что первые две сделки открыты в момент выброса AUD, затем три на выбросе JPY, следующие две опять на выброcе JPY, затем две на выбросе CHF и последняя - на выбросе AUD. Закрытия тоже на выбросах.

Так и просится учет выбросов покупательных способностей 8 валют вместо 28 пар. Это было бы точнее и проще.

Относительно интервалов времени между котировками. Это далеко не единственное свойство последовательностей курсов. Причем в последовательности время не играет привычной роли, важен лишь знак разности моментов времени. Что до, а что после. Как и в топологии. Ключевые - направления шагов и их длины (размер в пунктах). Этих данных достаточно для вычерчивания кривой изменения курса, если забыть о ровном течении астрономического времени и перейти к собственному (на форекс его еще называют операционным, можно считать, что это просто номера тиков или свечей).

Alexander_K
2577
Alexander_K  
Vladimir:

Относительно интервалов времени между котировками. Это далеко не единственное свойство последовательностей курсов. Причем в последовательности время не играет привычной роли, важен лишь знак разности моментов времени. Что до, а что после. Как и в топологии. Ключевые - направления шагов и их длины (размер в пунктах). Этих данных достаточно для вычерчивания кривой изменения курса, если забыть о ровном течении астрономического времени и перейти к собственному (на форекс его еще называют операционным, можно считать, что это просто номера тиков или свечей). 

Владимир, если Вы не имеете Грааля и желаете поучаствовать в его создании, то я официально прошу Вас принять участие в работе над индикатором разладки.

В первую очередь меня интересуют коэффициенты Херста и автокорреляции.

Необходимо выбрать согласованный между нами период (например, неделя) исследования определенной валютной пары. В этот период должно наблюдаться как трендовое, так и флетовое движение. Необходимо рассмотреть значения указанных коэффициентов при выходе цены из дисперсионного канала (условных "коридоров Кати Савкиной":)) как на OPEN M1, так и на тиках.

Затем я предоставлю для расчетов свой ряд с подробными пояснениями - откуда он взялся и почему я работаю именно с ним. Необходимо проверить коэффициенты Херста и автокорреляции и на нем. Сделать сводную таблицу всех опытов, сравнить результаты исследований, сделать выводы.

Взамен от меня - полное описание собственного алгоритма с подробными пояснениями.

Если будет интерес с Вашей стороны - пишите в личку.

MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • www.mql5.com
Теперь вы можете не только читать статьи и скачивать программы на языке MQL5, но и участвовать в обсуждении интересующих вас тем на Форуме, оставлять комментарии к статьям и опубликованным кодам. Кроме того, вы можете не только выкладывать собственные разработки в Code Base, но и публиковать Статьи, за которые мы предлагаем вознаграждение...
Aleksey Nikolayev
2733
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K:

Алёша, тут нетути теории вероятности в ее каноническом виде.

Есть исследования случайного процесса на рынке разными методами с целью его приведения к известным моделям - процессу Орнштейна-Уленбека, Variance Gamma Process (оба являются возвратными к среднему) или просто к некой формулЕ или вообще к синусоиде.

Т.е. страждущие жаждут видеть в мониторе что-то им известное. И если для этого нужен будет переход в Гильбертово пространство, мы и это сделаем.

У меня к тебе огромная просьба (я уже повторяю ее в миллиардный раз) - помоги исследовать индикаторы разладки на практике, например, параметр Херста. Сначала на OPEN M1, затем на тиках, потом я тебе свой преобразованный ряд скину. Проблема индикатора разладки (отклонения от известной модели) все еще остается, хоть я и далеко продвинулся в этом направлении...

Статью напишешь, деньги получишь, людям надежду дашь. А?

Погуглите что-нибудь вроде "ornstein uhlenbeck process change detection". Статей на эту тему и так уже вполне достаточно.

Дмитрий
4050
Дмитрий  
Vladimir:

Продолжайте же. Напомню, что вопрос в том, как определить понятие тренда в терминах свойств вероятностных распределений. Коль скоро эти термины Вы уже выбрали, то

- покажите, как в терминах МО и дисперсии, меняющихся с о временем, определить, что такое тренд. Покажите. Дайте это определение. Так, чтобы было ясно, что оно дает ту же классификацию, что и известные. Например, как у Чарльза Доу: при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.

Выразите то же самое в терминах МО и дисперсии, меняющихся с о временем.

Что продолжать же Вам, о Владимир?

Дать учебник за первый курс университета?

Или открыть сокровенную тайну информации под кодовым названием "Гугл - тренд в математической статистике"?

П.С. Апроксимируете временной ряд линейной функцией, берете угол наклона прямой, вводите критерии оценки тренд-флет и золотой ключик у Вас в кармане.

П.С.С. Натягивать математическую статистику на бред журналиста 19-го века без математического образования - тут я пас. 

Alexander_K
2577
Alexander_K  
Дмитрий:


Если бы ты знал, деревенщина, с кем ты общаешься в таком тоне, ты бы сам себя забанил навсегда (при наличии совести, естественно).

Из-за таких как ты, мне противно появляться на этом форуме.

Дмитрий
4050
Дмитрий  
Alexander_K:

Если бы ты знал, деревенщина, с кем ты общаешься в таком тоне, ты бы сам себя забанил навсегда (при наличии совести, естественно).

Из-за таких как ты, мне противно появляться на этом форуме.

И что же мне делать, "физик", если я общаюсь с человеком, который только сегодня узнал, что понятие тренда входит в аппарат матстата и преподается на первом курсе универа?