От теории к практике - страница 1136

Макс
806
Макс  
secret:

Дык я ж писал об этом тыщу раз)))

Не правильно писал. Надо было большими синими буквами. :) 
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

вот окончательный вариант чтобы считать было удобно

удачи Тебе!

С уважением

Che.

Спасибо, Че!

Ща посмотрю, как изменяются расчеты дисперсии...

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

вот окончательный вариант чтобы считать было удобно

удачи Тебе!

С уважением

Che.

Ну, да - как и предполагалось, с учетом нелинейности времени, дисперсия процесса становится практически = const, т.е. в нелинейном континууме пространство-время имеем практически стационарный процесс. И это не только в скользящем окне = 24 часа, а и в любом другом окне!

Смотрим поведение EURUSD в пятницу 05.04.2019:

На нижнем графике:

красный и синий цвета - дисперсия без учета нелинейности времени.

оранжевый и голубой цвета - дисперсия с учетом нелинейности времени.

И вот такая квазистационарность процесса получается в скользящем окне = 1 (один!) час.


Вопрос: А как ты сумел преобразовать столбец Local Time? Ты - гений?

Alexander_K
2235
Alexander_K  

Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:

 

Здесь:

верхний график - просто цена EURUSD

нижний график - сумма расстояний.

Пока не знаю, какие выводы можно сделать из этого...

В пространство Минковского так же еще не смотрел.

В общем, интересно. С практической точки зрения меня, конечно, больше всего интересует поведение дисперсии процесса с учетом нелинейности времени. Эту стационарность в узком смысле, я уже сейчас включил в свою ТС. А результаты будем смотреть в течение апреля. Если все проканает - бегом на реал.

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Макс:
Не правильно писал. Надо было большими синими буквами. :) 

Какой-то Маркс в ветке появился... Офигеть можно. Энгельса осталось дождаться...

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Вопрос: А как ты сумел преобразовать столбец Local Time? Ты - гений?

Да не, какой там гений... 
Просто делал программы не только на  Java но и в Visual Basic в Excel .. и кое что понимаю... ничего особенного...
Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:

 

Здесь:

верхний график - просто цена EURUSD

нижний график - сумма расстояний.

Пока не знаю, какие выводы можно сделать из этого...

В пространство Минковского так же еще не смотрел.

В общем, интересно. С практической точки зрения меня, конечно, больше всего интересует поведение дисперсии процесса с учетом нелинейности времени. Эту стационарность в узком смысле, я уже сейчас включил в свою ТС. А результаты будем смотреть в течение апреля. Если все проканает - бегом на реал.

сумма каких расстояний?

если от цветных линий до средней или до цены, то первый скрин правильный, а второй (в следующем постике) - нет.
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Что касается перехода к образу цены через расстояния (по теореме Пифагора), т.е. к чистому графику событий при линейной горизонтальной шкале, то получаем следующую картину:

 

Здесь:

верхний график - просто цена EURUSD

нижний график - сумма расстояний.

Пока не знаю, какие выводы можно сделать из этого...

В пространство Минковского так же еще не смотрел.

В общем, интересно. С практической точки зрения меня, конечно, больше всего интересует поведение дисперсии процесса с учетом нелинейности времени. Эту стационарность в узком смысле, я уже сейчас включил в свою ТС. А результаты будем смотреть в течение апреля. Если все проканает - бегом на реал.

Самое интересное, что у Рената для того чтобы добиться результата свой путь, у меня свой, а у Тебя по ходу ещё и третий вариант вырисовывается:)
Правда у Тебя нет ещё:
1. Определение силы направленного движения цены
2. График цены не разделен на участки по характеристическим сигнатурам движения
3. У Тебя нет способа определения степени паритета ценового движения на определенных участках рынка.
4. Не используй среднее арифметическое в любой ее форме, не бери ни в коем случае это за основу анализа..
Хотя кто знает может быть Ты и это своими способами решишь =)
Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Martin Cheguevara:
Самое интересное, что у Рената для того чтобы добиться результата свой путь, у меня свой, а у Тебя по ходу ещё и третий вариант вырисовывается:)
Правда у Тебя нет ещё:
1. Определение силы направленного движения цены
2. График цены не разделен на участки по характеристическим сигнатурам движения
3. У Тебя нет способа определения степени паритета ценового движения на определенных участках рынка.
4. Не используй среднее арифметическое в любой ее форме, не бери ни в коем случае это за основу анализа..
Хотя кто знает может быть Ты и это своими способами решишь =)

крайне согласен

Alexander_K
2235
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

сумма каких расстояний?

если до средней или до цены, то первый скрин правильный, а второй (в следующем постике) - нет.

Ну, расстояний S = +-sqrt((PRICEn-PRICEn-1))^2+(TIMEn-TIMEn-1)^2)) по теореме Пифагора с учетом знака. В этом случае время уже сидит в цене.

Черт его знает - вроде ничего не видно... Но, это же накапливаемая сумма... Может при расчетах на данных более 1 суток что-то более интересное будет. Не знаю.