От теории к практике - страница 1960
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Специально для A_K (а то что-то тема заглухает)
ты же эту штуку искал, и считал что нашёл ?
(нелинейное время и прочая...) оно вот такое
хитрая шутка рынка: максимум событий Тех.Анализа (уровни, пересечения любых кривых, дивергенции/конвергенции и прочая-прочая) будет приходится на неподходящие для торговли моменты. Вне зависимости от способа построения и внутренней логики.
это не заговорщики ловят чужие стопы, это просто так мир устроен :-) максимальная вероятность отработки уровня (сработки стопа), перед откатом цены.
хитрая шутка рынка: максимум событий Тех.Анализа (уровни, пересечения любых кривых, дивергенции/конвергенции и прочая-прочая) будет приходится на неподходящие для торговли моменты. Вне зависимости от способа построения и внутренней логики.
это не заговорщики ловят чужие стопы, это просто так мир устроен :-) максимальная вероятность отработки уровня (сработки стопа), перед откатом цены.
Каждый уровень ТА это группы людей в ожидании продать или купить по такой цене. Они по любому совершат сделку на этом уровне. Но не для всех эти сделки могут быть удачными. Для спекулянтов это особенно становится остро. В рынке не все спекулянты, их небольшая доля в рынке. Они являются ликвидность для крупных клиентов рынка. Простой пример. Ночная торговля спекулянтами. Рынок сдвинуть они не могут.
Каждый уровень ТА это группы людей в ожидании продать или купить по такой цене. Они по любому совершат сделку на этом уровне. Но не для всех эти сделки могут быть удачными. Для спекулянтов это особенно становится остро. В рынке не все спекулянты, их небольшая доля в рынке. Они являются ликвидность для крупных клиентов рынка. Простой пример. Ночная торговля спекулянтами. Рынок сдвинуть они не могут.
в реальности по барабану. Полагаясь на (классические "стратегии", с линиями,зигзагами и кривыми) ТА будешь попадать в худшие для себя-же условия. Такая вот загогулина про вероятности - событие детектируется в момент "когда поздно пить боржоми", уже всё прошло и наступает неопределённость. Пороговые значения (уровни/линии, на каком графике бы они не были) отработаются когда удачно складываются увеличивающийся шум/волатильность и слабеющий сигнал. И это не только про МА-шки и уровни. Зигзаги и каналы, графорисование это те-же МА, вид сбоку.
в реальности по барабану. Полагаясь на (классические "стратегии", с линиями,зигзагами и кривыми) ТА будешь попадать в худшие для себя-же условия. Такая вот загогулина про вероятности - событие детектируется в момент "когда поздно пить боржоми", уже всё прошло и наступает неопределённость. Пороговые значения (уровни/линии, на каком графике бы они не были) отработаются когда удачно складываются увеличивающийся шум/волатильность и слабеющий сигнал. И это не только про МА-шки и уровни. Зигзаги и каналы, графорисование это те-же МА, вид сбоку.
В рынках закономерности есть и они работают. Другое дело, что нет постоянства в закономерностях. Если бы наступило постоянство, то исчез бы рынок.
кто помоложе и кому не лень могут сами проверить.
взять любой советник в кодебейз (пересечение ма-шек, мартышка-перевёртыш, что угодно, хоть случайные входы),
собрать стат по характерным моментам (открытие/закрытие/выход в бу), посмотреть как распределилось.
Если поддаётся оптимизации, то сравнить с результатом после оной.
удивляться и много думать :-)
кто помоложе и кому не лень могут сами проверить.
взять любой советник в кодебейз (пересечение ма-шек, мартышка-перевёртыш, что угодно, хоть случайные входы),
собрать стат по характерным моментам (открытие/закрытие/выход в бу), посмотреть как распределилось.
Если поддаётся оптимизации, то сравнить с результатом после оной.
удивляться и много думать :-)
А думать зачем)))))
кто помоложе и кому не лень могут сами проверить.
взять любой советник в кодебейз (пересечение ма-шек, мартышка-перевёртыш, что угодно, хоть случайные входы),
собрать стат по характерным моментам (открытие/закрытие/выход в бу), посмотреть как распределилось.
Если поддаётся оптимизации, то сравнить с результатом после оной.
удивляться и много думать :-)
Большинство спекулянтов делают упор на ТА. А есть категория игроков (крупных), скажем так которым нужна ликвидность, они делает упор на количество накопленных ордеров на уровне. Это ликвидность без большой просадки для их сделок. Зачем заморачиваться мелкими сделками если есть ликвидность на уровне.
Да, соглашусь с Максимом. Голый ТА бесполезен. Но он полезен в купе с комплексом знаний о рынках, политике, экономике. И погоде)))
Большинство спекулянтов делают упор на ТА. А есть категория игроков (крупных), скажем так которым нужна ликвидность, они делает упор на количество накопленных ордеров на уровне. Это ликвидность без большой просадки для их сделок. Зачем заморачиваться мелкими сделками если есть ликвидность на уровне.
Да, соглашусь с Максимом. Голый ТА бесполезен. Но он полезен в купе с комплексом знаний о рынках, политике, экономике. И погоде)))
как рабочая гипотеза: не совсем опять-же :-) Категорию крупных почти не волнует рыночная суета вокруг стакана.
Иногда только и по полит.соображениям, и то не всегда.
Объёмы вываливаются на (валютный)рынок без прямой связи с прежними котировками или их перспективами, они даже не пытаются на этом зарабатывать, поэтому по котирам их не понять.
То есть не смотря на историю свечей, а просто потому что есть объём требующий обмена. Это уже свечи под него подстраиваются, и не за просто так. Часть спекулянтов "влетит", только за счёт такого цена согласуется, иначе как сам говорил "спекулянты промеж собой неспособны влиять на цену".
лирическое отступление:
Раз кто-то влетает, вопрос кто ? дабы не попасть (или хотя-бы не сразу) в число "счастливцев". Вот с совокупной точки зрения математики и философии (они тут заодно), влетают роботы и весь ТА. Всё что работает исключительно по анализу прежних данных будет мигрировать в область убытков. Тут только соревнования за скорость влёта в спец.олимпиаде. Потому-что прибывает новая информация, которой не было не только в коэффициентах и условиях, но и в постановке задач и алгоритмах.
на малых таймфреймах, можно воочию этот процесс понаблюдать - оптимизировать робота и глянуть куда что уходит/сдвигается затем в долгом форварде.
Можно глянуть "сигналы" и ПАММ, где внутри мартингейл и он оставляет различимые следы в эквити/балансе - "сопли" и их размер+частота нарастают к неизбежному каюк. Мартин конечно зло, но зато по нему видно исчерпание алгоритма
как рабочая гипотеза: не совсем опять-же :-) Категорию крупных почти не волнует рыночная суета вокруг стакана.
Иногда только и по полит.соображениям, и то не всегда.
Объёмы вываливаются на (валютный)рынок без прямой связи с прежними котировками или их перспективами, они даже не пытаются на этом зарабатывать, поэтому по котирам их не понять.
То есть не смотря на историю свечей, а просто потому что есть объём требующий обмена. Это уже свечи под него подстраиваются, и не за просто так. Часть спекулянтов "влетит", только за счёт такого цена согласуется, иначе как сам говорил "спекулянты промеж собой неспособны влиять на цену".
лирическое отступление:
Раз кто-то влетает, вопрос кто ? дабы не попасть (или хотя-бы не сразу) в число "счастливцев". Вот с совокупной точки зрения математики и философии (они тут заодно), влетают роботы и весь ТА. Всё что работает исключительно по анализу прежних данных будет мигрировать в область убытков. Тут только соревнования за скорость влёта в спец.олимпиаде. Потому-что прибывает новая информация, которой не было не только в коэффициентах и условиях, но и в постановке задач и алгоритмах.
на малых таймфреймах, можно воочию этот процесс понаблюдать - оптимизировать робота и глянуть куда что уходит/сдвигается затем в долгом форварде.
Можно глянуть "сигналы" и ПАММ, где внутри мартингейл и он оставляет различимые следы в эквити/балансе - "сопли" и их размер+частота нарастают к неизбежному каюк. Мартин конечно зло, но зато по нему видно исчерпание алгоритма
Не люблю спорить. Но если мы посмотрим на историю цен, то однозначно видим, что можно было войти раньше и закрыться допустим сейчас с огромным профитом.
Значит вероятность всегда была. Она всегда была есть и будеь.
К чему клоню. Надо уметь видеть будущее. Перспективу. Это сложно для большинства спекулянтов. Возможного быстрого результата без определенной подготовки не возможно достичь и страсть к быстрой наживе затмевает ум. Всё прогназируемо в высокой степени. Но не всем доступно конечно для большинства. Природа не позволит отклонений. Нужен особый рыночный слух, как у музыкантов или талант рисовать-писать у художников.