理論から実践へ
トレーダーの皆様、こんばんは。
しばらくフォーラムから離れることにしたのですが、すぐに飽きてしまいました:))))そして、ただ読むだけでは、残念ながら面白くありません。誰もが自分の個人モデルや個人的な相場観の中で小さな問題に忙殺されている。悲惨なGARCHsについて読むようにと助言された...。
だから、私は文学的、技術的な演習を少しずつ続けていきます、誰が興味を持っている - 読んでください。
改めて、トピックを読むことを強くお勧めします。
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
仮説は以下のように提唱されている。
1.価格差の分布はスチューデントのt2-分布である。
2.価格決定プロセスは非マルコフ的であり、いかなる行為もこの非マルコフ的性質を破壊することはできない。
3.第一近似として、価格モデルはFokker-Planck方程式で記述されるドリフトを伴うWiener過程とする。
最も重要なことは、この式は 価格決定プロセスの 確率密度 関数を記述するものであり、価格そのものを記述するものではないことを理解することです!!!!
この方程式に積分の要素を加えるのだから、もっと複雑である。
そこで、今回のケースで次のような項を与えてこの式を数値的に解いてみることにする。
ドリフト-移動加重平均 WMA
拡散 - 重み付き分散
積分成分 - 任意のサンプルサイズにおけるアーカイブデータの平均的な分散。
明日も続けます。
リーズナブル。
Alexander_K
もう一度、コミュニティを代表して、テキストの代わりにリンクを使用することを強くお勧めします。
個人的には、こんな簡単なこともできない人のリンクは、指一本触れません。
改めて、コミュニティを代表して、テキストではなく、リンクにすることを強くお勧めします。
個人的には、そんな簡単なこともできない人のリンクは、指一本触れません。
OK、Alexey - 修正しました。
OK、Alexey - 修正しました。
厳しい意見で申し訳ありません )) 同じようなことで、リンクや整形されていないソースがあると、ちょっと迷惑なんです
そこで、今回のケースで次のような項を与えてこの方程式を数値的に解いてみることにする。
ドリフト-移動加重平均 WMA
明日も - 続きます。
リーズナブル。
Alexander_K
WMAは群遅延と位相遅れが狂っているので、ドリフトは正反対になります。その結果、分配金などはすべて市場のためではなく、まさにこの遅れのためにあるのです。
サンプリングがあるからこそ、気持ちよく仕事ができるのです）。
リーズナブル。
ZZY 夜中になんとかパソコンに入り込んでいます）。
トレーダーの皆様、こんばんは。
しばらくフォーラムから離れることにしたのですが、すぐに飽きてしまいました:))))そして、ただ読むだけ、残念ですが、面白くありません。誰もが自分の個人モデルや個人的な相場観の中で小さな問題に忙殺されている。悲惨なGARCHsについて読むようにと助言された...。
だから、私は文学的、技術的な演習を少しずつ続けていきます、誰が興味を持っている - 読んでください。
改めて、トピックを読むことを強くお勧めします。
確率密度 関数を記述するものであり、価格そのものを記述するものではないことを理解することです!!!!
この方程式に積分の要素を加えるのだから、もっと複雑である。
そこで、今回のケースで次のような項を与えてこの式を数値的に解いてみることにする。
ドリフト-移動加重平均 WMA
拡散 - 重み付き分散
積分成分 - 任意のサンプルサイズにおけるアーカイブデータの平均的な分散。
明日も続けます。
リーズナブル。
Alexander_K
WMA（加重移動平均）を選択した理由は何ですか？
続けましょう。
そこで、フォッカー・プランク方程式に含まれるEVERY変数の物理的・数学的意味を理解することが非常に重要であり、さらに積分項を追加して複雑にしている。
1. 確率密度 W(x,t)は、ある時点tで価格がある値をとる可能性があることを示す。さらに、どのようなサンプル量であっても、価格の値はチェビシェフの不等式で定義される範囲にある。
2.価格xは、ある時点tのAskまたはBidの値です。さらに、それはまさにティッククオート、すなわち取引がなかった場合、価格は時間の経過とともに読み取られず、計算に参加 しません。ティックデータをフィルタリングしても、マーク以外のシーケンスは破棄されないことに注意してください。今のままでも十分複雑なんですけどね :))
3.時間t。い や、TIME tとさえ言えるでしょう。これが最も重要なパラメータですティックデータの受信を適切に手配する方法、各ティックは重要か、等々、ここで多くのトピックを読みました。もし式にW(x)だけが含まれていたら - そう、私はすべてのティックを受信する必要があり、もしW(x(t))- とすると、それが本当のティックかどうかにかかわらず、一定の頻度で価格を読み取ることになる。しかし、正確にはW(x,t) であるから、データの受け取り方はどちらも間違って いることになる。 定数t=1秒を選択し、この頻度でティッククオート （気配値）を読みます。これは正しいでしょう。
左の部分が整理されている。
問題は - 練習はどこにあるのか、これらのロット、利益、お金は最後にどこにあるのか？答えは、「なるようになる、絶対になる」です。我慢してください。
続けましょう。
問題は、-実践はどこにあるのか、そのロットや利益、お金は結局どこにあるのか、ということです。答えは、「なるようになる、絶対になる」です。我慢してください。著者が独自の市場理論を 作り上げ...独自の価格設定をしようとしているように見えるのは私だけでしょうか...？
PRACTICEとは、自分でマーケットを作ることではなく、EXISTINGなマーケットを追いかけることだと思われますが...。
大体、DIFFERENTな市場モデルを作っても、既存の市場とのPRACTICEという点では何の意味もないでしょう。
NEWマーケットと現在のマーケットを一致させようとすることは可能だが、完全な一致はありえないので、この作業は純粋に理論的なものであり、実務とは関係ない・・・。
続けましょう。
そのため、フォッカー・プランク方程式の EVERY 変数の物理的・数学的な意味を理解することは非常に重要であり、その上、積分項を追加して複雑にしている。
1. 確率密度 W(x,t)は、ある時点tで価格がある値をとる可能性があることを示す。さらに、どのようなサンプル量であっても、価格の値はチェビシェフの不等式で定義される範囲にある。
2.価格xは、ある時点tのAskまたはBidの値です。さらに、それはまさにティッククオート、すなわち取引がなかった場合、価格は時間の経過とともに読み取られず、計算に参加 しません。ティックデータをフィルタリングしても、マーク以外のシーケンスは破棄されないことに注意してください。今のままでも十分複雑なんですけどね :))
3.時間t。い や、TIME tとさえ言えるでしょう。これが最も重要なパラメータですティックデータの受信を適切に手配する方法、各ティックは重要か、等々、ここで多くのトピックを読みました。もし式にW(x)だけが含まれていたら - そう、私はすべてのティックを受信する必要があり、もしW(x(t))- とすると、それが本当のティックかどうかにかかわらず、一定の頻度で価格を読み取ることになる。しかし、正確にはW(x,t) であるから、データの受け取り方はどちらも間違って いることになる。 定数t=1秒を選択し、この頻度でティッククオート （気配値）を読みます。これは正しいでしょう。
左の部分が整理されている。
問題は - 練習はどこにあるのか、これらのロット、利益、お金は最後にどこにあるのか？答えは、「なるようになる、絶対になる」です。我慢してください。
何が違うのか。
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
から
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
著者が独自の市場理論を DESIGNして...独自の価格設定をして...と思うのは私だけでしょうか？
PRACTICEは、自分でマーケットを作るのではなく、EXISTINGなマーケットを追うということのようです...。
大体、DIFFERENTな市場モデルを作っても、既存の市場とのPRACTICEという点では何の意味もないでしょう。
NEWマーケットと現在のマーケットを一致させようとすることは可能ですが、完全に一致することはあり得ないので、この作業は純粋に理論的なもので、実務とは関係ないのですが...。
私はフォッカー・プランク方程式を数値的に丁寧に一貫して解いているだけなのです。現在、VisSimシステムでモデルを作成し、VisSimとMT4の組み合わせをプログラムしていますが、ECNデモ口座ではすべて非常に良い結果を示しています。正月明けには、意識的にそれなりの額を投資して開設したリアル口座に移行する予定です。
この間、私はトレーダー・プロフェッショナルの方々と理論的な推論を共有したいと思っています。もし私がどこかで勘違いをしていて、リアル口座を開くにはまだ早いとしたらどうでしょう？
私は誰かに教えようとしているわけではなく、逆に、充実した、根拠のある批判を期待しているのです。そして、ただ興味を持って読んでくれる人がいれば、それもまた良し。
どう違うのでしょうか。
から
?
t=1秒ごとに、現在の価格値ではなく、特定のティック値を読み取ります。つまり、1分＝60秒では常に<=60tickの計算用データを持つことになり、取引強度に応じて変動することになるのです。
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トレーダーの皆様、こんばんは。
しばらくフォーラムから離れることにしたのですが、すぐに飽きてしまいました:))))そして、ただ読むだけ、残念ですが、面白くありません。誰もが自分の個人モデルや個人的な相場観の中で小さな問題に忙殺されている。悲惨なGARCHsについて読むようにと助言された...。
だから、私は文学的、技術的な演習を少しずつ続けていきます、誰が興味を持っている - 読んでください。
改めて、トピックを読むことを強くお勧めします。
確率密度 関数を記述するものであり、価格そのものを記述するものではないことを理解することです!!!!
この方程式に積分の要素を加えるのだから、もっと複雑である。
そこで、今回のケースで次のような項を与えてこの式を数値的に解いてみることにする。
ドリフト-移動加重平均 WMA
拡散 - 重み付き分散
積分成分 - 任意のサンプルサイズにおけるアーカイブデータの平均的な分散。
明日も続けます。
リーズナブル。
Alexander_K