理論から実践へ - ページ 1550

[Roman]

ここにたくさんいらっしゃいますが、収益率をゼロにする計算式を教えていただけませんか？
正確な名称は忘れました。

[Alexander_K]

Roman:
ここにもたくさんいらっしゃいますが、収益率をゼロにする計算式を教えてください。
正確な名称は忘れました。

そのような一般的な数式はありません。特定の例だけかもしれませんが。ランダムウォークで運動の原点に戻る速度は時間の根、振り子の角速度は別の言い方をする。どのような問題を解決するかによります。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

面白いことに、テストでは私はめちゃくちゃな利益を得て、素晴らしい取引をします。だから、月に一度か二度、私のTSを打ち砕く強力なトレンドがあるのです。でも、全体的に見れば、いい感じです。

リアルになった途端、この流れに...。とんでもないことになってる...。

なんてこった、俺はドアノブ並みに頭が悪いのか！？助けてくれ！アーメン。

せめて、PMに結果について何か書いてください。

[Alexander_K]

Evgeniy Chumakov:

それで、変換はまだ適用されていないのですか？ せめて、研究結果についてPMに何か投稿してください。

これはマックスの裁量によります。彼のイニシアチブがなかったら、研究もできないでしょう。しかし、まだそこに異常はない。まだまだこれからだ。

[Roman]

Alexander_K:

そのような一般的な数式はありません。特定の例だけかもしれませんが。ランダムウォークで運動の原点に戻る速度は時間の根、振り子の角速度は別の言い方をする。どのような問題を解決するかによります。

そうです、そのようなものがあります、それにも名前があります、私が会ったのと同じくらい昔に、しかし、私は呼ばれるように忘れてしまいました。
定常系列がゼロに戻るまでの時間を知りたい。

[Alexander_K]

Roman:

そうです、そのようなものがあります、それにも名前があります、私が会ったのと同じくらい昔ですが、私は呼ばれるように忘れてしまいました。
つまり、どのタイミングで定常系列がゼロに戻るかを知りたいのです。

まあ、それはそれとして、出発点に戻る（条件ゼロになる）平均時間＝y^2/D、ここでyはランダムウォークを作る点の座標、Dは分散です。

なお、これは平均的な時間の話であり、正確な時間は誰もわからない。

[Aleksey Nikolayev]

Roman:

そうです、名前もあるんです、昔会ったことがありますが、名前は忘れてしまいました。
つまり、定常系列がゼロに戻るまでの時間を知りたいのです。

ポアンカレの帰還定理はどうだろう？そこでは定常性だけでは不十分で、エルゴード性が必要である。

また、1次元、2次元のSBについて、任意の点に到達する単位確率の記述があるが、これらは定常過程ではない（分散が時間と共に大きくなる）。

[Roman]

Alexander_K:

まあ、それはそれとして、出発点に戻る（条件ゼロになる）平均時間＝y^2/D、ここでyはランダムウォークを作る点の座標、Dは分散です。

なお、これは平均的な時間の話であり、正確な時間は誰もわからない。

ありがとうございます。「原点回帰の時間」を形にできなかったのは、そのためです。
しかし、少なくとも、今、掘り下げるべき出発点があり、もしかしたら、正確な定義があるかもしれません。

[Alexander_K]

Roman:

取引のタイミングを計算しなければならないオプションの話なんですね？そうですね、面白いものです。私はこのトピックについて全く研究していない、最も可能性が高い - 本当に定常ガウス過程がありますが、...

もう一度言いますが、どのようなシナリオでも、ある標準誤差を含んだ平均時間についてしか話すことができないのです。

[Roman]

Alexander_K:

取引のタイミングを計算しなければならないオプションの話なんですね？そうですね、面白いものです。私はこのトピックについて全く研究していない、最も可能性が高い - そこに本当に定常ガウス過程がありますが、...

もう一度言いますが、どのようなシナリオでも、ある標準誤差を含んだ平均時間についてしか話すことができないのです。

オプションのディケイタイムは、どのタイプの分析を使うかによりますが、ギリシャを使って計算します。おそらく、そこでも定常性が適用できるのでしょうが、そのあたりはよくわかりません。
実は、定常性が観測される場所であれば、どこでもカウントできるのです。