理論から実践へ - ページ 335

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Vladimir:

...困ったことに、アレクサンダーは履歴のチェックをすることができないのです ...

ちなみにアレクサンダーはExpert Advisorを搭載していますよ。

Mql5用に書かれたコードであれば、複雑で相性の悪い売買ロジックではなく、計算がメインなので、2バイトのようなものです。

MT5テスターは、多通貨とリアルティクでのテストの両方があります。ヒストリーテストをやる価値があるのは？

 
Alexander_K2:

:)))いいえ、恥じることはありません。ミラクルはない、ということを示したかったのです。日常があり、退屈がある。でも、もしかしたら、まだまだ続くかもしれませんよ？それを信じて、少し頑張ります。

何が聞こえる？

私は長い間、バラ色のメガネでFXの取引システムを構築することはできない、邪魔になると言ってきました。

最も重要なこと、つまりテストをしていないのですからね。

少なくともStrategy Testerでは、アルゴリズムのエラーを発見し、取引結果を見ることができます。

5-Rockを例にとると、アイデアを実現するために必要なものが最初から最後まですべて揃っているのです。

独自のアルゴリズムに基づいた独自のティックチャートを作成し、テスターで取引することができます。ダニはすでにいるのだから、集める必要はない。多通貨であれば尚可。

 
Nikolay Demko:

ところで、そう、アレクサンダーはEAを持っているのです。

複雑で相性の悪い売買ロジックではなく、計算がメインなので、4用に書かれたコードをMql5に転送するには、2バイト送るようなものです。

MT5テスターは、多通貨とリアルティクでのテストの両方があります。ヒストリーテストをやる価値があるのは？

MTではトレーディングの部分を実装し、残りの部分（とメイン）はwhissimで実装しているわけです。

アレクサンダーにMTのアルゴリズムを全部書き直したいと無償で申し出たが、返事がなかったのを覚えている。

どうやら、自分の計算を他の人に公開することは不可能だと考えていたようだ)

 

Alexander_K2:

答えは、すべての数学が知られている、増分の正規分布を持つ事象のポアソン流になろうとしているのです。

何か輝かしい結果につながったのでしょうか？本音を言うと......ダメです。

そして、例えばコインフリップの確率のようなあらゆる数学を知っていても、この数学は特定の事象の経過を予測することが全くできないので、利益を生むTSの創造に近づくことはない、ということも考慮に入れるべきかもしれません。

それなら、病院の平均気温を10年分しか予測できないような、歯抜けな数学なんて誰が必要とするんだ？)

つまり、このような状況下での数学的装置の使用の妥当性という、少なくとも1つの問題を扱う必要があるのです。

そうでなければ、この数学や物理をありとあらゆる穴に突っ込もうとすると、科学サーカスのようになってしまい、すべての物理学者の恥になります。

例えば、レーダーでは、より適切なアプローチ、すなわち、ターゲットが正しく検出される確率と誤報の確率を設定し、実際に取得することができる方法が使用されます。しかし、これは工学的なアプローチであって、裸の物理や数学ではありません。

 
Renat Akhtyamov:

チックはすでにあるのだから、集める必要はない。

合成されたチックであり、本物のチックではありません。

 
Alexander_K2:

これが本当の聖杯の探求だ

聖杯の 探求は、まったく別の次元にある......。つまり、異次元の空間において...。と、昔からあるもので、何も発明する必要はないのですが......。

 
Andrei:

ダニは合成されたものがあり、本物のダニではありません。

すでに実物があります。テスト方法を選択する際、ドロップダウンリストで「本物のダニを使ったテスト」を選択 するだけです。

すべてのブローカーに搭載されているわけではありませんが、新しいサーバーはすでにティックを収集しているので、MT5を搭載するすべてのブローカーに数カ月で搭載されるでしょう。

MQサーバーで年間ティック履歴をテストしています。TSが微調整され次第、歴史のあるブローカーを探すつもりです。

 
Alexander_K2:

諸君!!!!!!!!!!

システムを設計 する前に、その性能特性を検討することは良いことです。

その特徴のひとつが収益性です。一般に、1万円以下のビジネスの最低収益率は、おおよそ25％/月以上であるべきだと、スモールビジネスの現実を踏まえて正当化することができるのです。そうでなければ、そんなビジネスをする意味はない。事業の拡大は、この場合、全く話にならない - あなたはこのお金で生きていくことになります））。

ちなみに、他の特性も同じように重要です）。

 
Alexander_K2:

そして、最初のエラーは、ティックフローを指数フローに変換する最初の段階で、すでに「居座って」いるように思います。

その間違いは、a)価格の物理的な意味を取り違えていること、b)時系列 分析について全く無知であること、である。
グッドラック)
 
Alexander_K2:

本日最後の投稿です。

だからかつてノヴァーヤが抱いた最も切実な疑問。

なぜ、実際にはアーラン流である現在のティックフローを指数流に変換し、同じ、しかしすでに明らかに歪んだフローに戻すのですか？

そうですね、これは間違いです。人工的なものではなく、既存のチックフローを利用し、この自然なソースフロー上でさらなる変換を行うべきである。

つまり、変換のアルゴリズムは次のようになる。

1. 最初のティックストリームを取るが、代わりに2回目のティックごとに読む - 時間間隔と増分で得られた分布を見てください。

2. ...3つ目の刻みを読み取る - 分布を見る。

3. ...

時間間隔の分布が、確率密度 関数の公式を満たす明確で顕著なアーラン流を獲得し、増分値の分布がどんどん正規分布に近づいていくまで。

それはそれで、結果はまたお知らせします。

ご清聴ありがとうございました。

なーんだ、そんなんじゃ象が売れなくなっちゃうよ。

A_K2の特徴は、システマティックなアプローチやディテールの掘り下げが全くないことです。全体像が見えないと、どんなことが起こるのでしょうか。

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