理論から実践へ - ページ 1705

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov:

もっとアイデアを出すべき :-)

どこで、どのように価格が動くかはあまり重要ではありませんが

しかし、価格は、急激な逆トレンドの動きがあると、しばしば（ほとんど常に）自己相関に陥ります。

新鮮な空気のために．

チャートを開いて、ACFがほぼ1になっている部分を見つけることができます。遠くないのに、かなり具体的です。

このような事象はまれですが、「ステップ/バー/インクリメント」が単純に同一であるため、分布統計が台無しになります。それと同じで、市場はそういうものなんです。

つまり、すべてのベースとなる統計の中で、一部の小さな領域が2回含まれることになる。

実は、このような部分こそが、まさに増量ヒストグラムのトゲトゲしさにつながっているのです。グリベンコ・カンテリの定理の条件からすると、ここでは標本の独立性の条件に違反する。正の相関（正の相関係数）は、明らかにヒストグラムのピークをもたらし、負の相関は平坦になる。これに加えて、サンプリング分散（この定理のもう一つの条件に違反する）は、ダブルトップヒストグラムを引き起こす可能性が十分にあります。

[Evgeniy Chumakov]

非定常時系列を 予測するための最適なサンプルサイズを決定するための方法論」という興味深い記事があります。

また、このシリーズを何らかの形で予測することで

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev:

実際、このような領域は、増分のヒストグラムの重なり具合そのものにつながる。グリベンコ-カンテリの定理から見て、サンプリング独立条件の違反がある。正の相関（正の相関係数）は、明らかにヒストグラムのピークをもたらし、負の相関は平坦になる。これに加えて、サンプリングの不均一性（この定理の別の条件の違反）により、ダブルトップヒストグラムが発生する可能性が十分にあります。

例えば、日内相関をサンプルから取り除くことは、多かれ少なかれ可能である。それはとてもシンプルで、日足SMAを半日ずらしたあたりのチャネルに入るものはすべて破棄されます :-)また、2日、3日の場合。

残りのチャンネルには、24時間の倍数の相関は含まれていません。問題は、このようなチャンネルを、捨て過ぎないように、どのように正しく行うか（当然、幅の偏差は考慮すべきですが、bbandは考慮しません）だけです。

ドロップしたものと、残したものの2つのディストリビューションを持つことになります :-)

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

非定常時系列を予測するための最適なサンプルサイズを決定するための方法 論」という興味深い記事があります。

また、シリーズの予測も行います。

一見すると、元のブランチの発想に戻ったように見えます。それは、100兆と500兆の増分値のサンプルを取って、それを使ってヒストグラムを描いたときに、ある時間（トランザクションの保有時間）の増分値のサンプルがこのヒストグラムと一致しないことに驚くのです。

しかし、この記事では、かなり計算可能な統計が紹介されており、この非定常性モデル（ε-stationarity）が我々の目的に合っているかどうかを考えることができます。そのためには、そこで示唆されたように算出された最小 サンプルサイズ Tは、取引のライフタイムに匹敵するものでなければなりません。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov:

例：日内相関をサンプルから取り除くことが多かれ少なかれ可能である。簡単に言うと、半日ずれた日足SMAの周りのチャネルはすべて破棄されます :-)また、2日、3日の場合。

残りのチャンネルには、24時間の倍数の相関は含まれていません。問題は、このようなチャンネルを、捨て過ぎないように、どのように正しく描くか（幅の偏差は考慮すべきだが、bbandは考慮しないらしい）である。

歴史から狼と山羊を分離するアルゴリズムは通常問題なく動作するのではと思うのですが、いかがでしょうか)

歴史だけで見事にオオカミとヤギを見分けるアルゴリズムができそうで怖い)

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Maxim Dmitrievsky:

私のSBはすでに揮発性のために配給されています...画像に目を瞑ってください、ありがとう ))

荒らしを煽らないよう、内輪で教えてあげよう)

[Maksim Antonenko]

グレイル 買います。

振込手数料を除き、9ドルから10ドルの間で提供することを希望する。

[Renat Akhtyamov]

Макс:

グレイル買います。

振込手数料を除いて、9ドルから10ドルの間なら払ってもいいと思っています。

捨てた方が安いから。

;)

[Alexander_K]

Макс:

グレイル買います。

ザ・グレイル...ピグミーやパプアンをはじめ、世界の苦難の民の偉大なシンボル。

この掲示板に何か書くのは億劫ですが、もし話したい人がいたら、涙声で叫んでください。"聖杯！"と、そこにいる...。

[aleger]

Alexander_K:

ザ・グレイル...ピグミーやパプアなど、世界の苦難の民の偉大なシンボル。

この掲示板に何か書くのはもう億劫ですが、もし私に相談したい人がいたら、涙声で叫んでくれればいいんです。"聖杯！"と、そこにいる...。

私が理解する限り（これまでの接触から）、他人の意見はあなたにとって最も興味深いものではありません。