理論から実践へ - ページ 126

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Alexander Sevastyanov:

そして、その作られた歪みを自分たちの利己的な目的のために利用することです。例えば、同じスリッページでも、証券会社の方が有利になる。また、ポジションを建 てた後、相場がお客様に不利になることがあります。

陰謀論への小さな啓示)

私のロボットは、ペンディングオーダーで執行され、マイナスのスリッページはほとんどありません。おそらく何か間違っている)

また、私がマーケットで仕事をしたときは、スリッページは平均して50/50でした。

 
bas:

陰謀論へのいくつかの啓示)

私のロボットは保留中の注文を実行しており、負のスリッページはほとんどありません。おそらく何か間違っている)

また、マーキュリーの仕事をしていた頃は、スリッページは平均して50/50でした。


現在、ほとんどの証券会社では、保留中の注文（指値）も成行注文として執行されます。MIT（マーケット・イフ・タッチ）と呼ばれるものです。すなわち、リミッターは注文の価格より悪い価格で執行される可能性があります。

 
Alexander_K2:

...私は簡単な言葉で説明する必要があります - ECN口座は、証券会社から故意に歪んだ見積もりを受け取ることができますか、そしてなぜ彼らはそれを必要とするのですか？私の意見としては、そうかもしれませんし、私は純粋なティックバーチャートでそれを見ています。ですから、私は指数時間という優れたフィルターを使って仕事をしています。しかし、なぜ証券会社がそれを必要とするのか、私には理解できない。彼らにとって、それが何の役に立つのか？結局、今は私がどう取引しても、赤字でもプラスでも、彼らは取引による手数料で生活しているのと同じことなのです。なんでゴミを食わせて戦わせるんだ？


初心者なのがよくわかる。

アレクサンダーさん、面白い発見、もしかしたら奇跡的な発見がたくさん待っているかもしれませんよ :-))

もうひとつ、「発見」を教えてあげよう。

同じ ブローカーの相場は、同じ商品に関する クライアント「B」の相場と異なる場合が あります。同一商品とは、取引条件や仕様が同一であることを意味します。

 
Alexander Sevastyanov:

もちろん、可能です。少なくともフィルタリングされた引用文。私はスリッページが50/50であるべきですが、私はECN口座で私に対して90％の負のスリッページで実行について上に書いた何のために知りませんでした。



この最後のページを読んで、皆さんはどこでこのような赤字会社を見つけるのだろうと思いました。なんて恐ろしいんだ。15年前ならともかく、今は...。私は知らない、上記の黒と白で有益な取引のキャンセルの可能性を述べている契約の例を、引用した。利益が多すぎるというのです :)どうだろう、白黒が「利益が出過ぎたから契約を解除した」という契約例が紹介されていた。私の記憶では、10年前から、技術的な失敗やその他の矛盾は、すべてクライアントに有利になるように厳密に解釈するのが通例になっています。

負けたトレードはDCのせいでキャンセルされたけど、儲かったトレードは...という記憶がある。以前は、証券会社が「相場ではなく、失敗があった」と自慢したがり、勝っている人は全員取引から離脱させ、負けている人はキャンセルしたことを覚えています。広告キャンペーンだったのです。市場が機能せず、赤字の人の取引を取りやめたと言うのです。

ECNでのスリッページは、平均して本当に半々です。90のケースで赤字であれば、そこから逃げてください。これはECNではなく、ある種のデタラメです。実際には間違いなくECNではありません。

 
Dennis Kirichenko:

新参者であることは一目瞭然です。アレクサンダー、たくさんの発見があなたを待っている、もしかしたら奇跡的な発見もあるかもしれないよ :-))

もうひとつ、"発見 "をさせてください。

同じ ブローカーの見積もりは、顧客Aの見積もりと異なる場合が あります。

まあ、それが私が苦労しているところなんですけどね、指数関数的な 時間。

あなたが覚えていれば、デニスは、トピックの冒頭に - どのように我々は、フォーラム上のすべての苦しんでいる人々にプログラムを与えることができる、一日であれば、異なる証券会社から異なる引用符の流れのために突然、彼は10年間保存されていたために、彼の預金をゼロにした？結局、この場合、私と彼のサンプリング量は異なるはずで、彼（トレーダー）は頭が弱いので、自分のサンプリング量を計算することはできそうに ない。 彼は私を刺すだろう。責任は重大です。いや、そんなことはできない。この問題は、まさに読書時間の指数関数的なスケールで解決できたと思う。これで、通貨ペアのサンプリング量は、多少の調整はあるかもしれませんが、すべて同じになります。

 
Alexander_K2:

まあ、そこが悩ましいところなんですけどね、指数関数的な時間。

あなたが覚えていれば、デニスは、トピックの冒頭で - どのように私はこのフォーラムですべての苦しんでいる人々にプログラムを与えることができます、一日で、異なる取引センターから異なる引用符の流れのために、いくつかのトレーダーは突然、彼が10年間保存した彼の預金を失うことになりますか？結局、この場合、私と彼のサンプリング量は異なるはずで、彼（トレーダー）は頭が弱いので、自分のサンプリング量を計算することはできそうに ない。 彼は私を刺すだろう。責任は重大です。いや、そんなことはできない。この問題は、まさに読書時間の指数関数的なスケールで解決できたと思う。これで、通貨ペアのサンプリング量は、多少の調整はあるかもしれませんが、すべて同じになります。


世間知らずというか、そのフリをしているんだろう。どんな責任？紙に何かサインをしたのですか？モラルを明確にするために、トレーダーが自己責任でシステムを使用することを毎回下部にDisclamerを書く。投機筋に同情するのは可笑しい...。医者や教師、鉱夫に同情すべきです。

 
@Alexander_K2 年内にグレイルを何とかすると言っていたのを覚えていますが、どこで見ることができるのでしょうか？)
 
Alexander Sevastyanov:

取引価格が 両者で同じであれば、メリットはない。確認しなかったので、特典の前提があった。しかし、それなら一貫してマイナスのスリッページをどう説明するのですか？

おそらく、これは高周波トレーダーの現れで、他の人より少し早く取引の情報を受け取ると、彼らはあなたのパイを少し噛む時間があるのです。あなたにとって、それは価格が悪い方に滑る確率の変化として現れます。
 

クライアントに対する組織的なスリッページについて。

顧客の損失以外に（ECNであろうとなかろうと）利益の源泉を持たないブローカーの利権と見ることもできなくはない。

しかし、このシステム化は、証券会社の評判を叩き、その多くは、クライアントにとって賞賛に値する一例を除いて、それを見えなくさせる。もし、クライアントがレートの予測を学習していれば、クライアントの取引開始または終了の要求が執行段階に達するまでの時間に、ディーラーのレートは注文のレートから離れ、クライアントにとってスリッページはマイナスになります。証券会社側の追加的な努力は必要ありません。裁定取引などでは、長続きせず、リクエストが実行される前に消えてしまうことが多いので、このようなことはよくあることです。

コースを正しく予測することを学んだ人のために、悪化のための系統的な滑りを取り除くために唯一の方法は、インスタント実行アカウントで動作するようになります。リクオートは スリッページとは異なり、損失が発生することはない。

 

推薦図書（添付ファイル参照）

ファイル:
b42fbr83.zip  4746 kb
dtu3p31.zip  5778 kb
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