市場の記憶は暗黒の時代、ピータースの記述にはあまり納得がいかない、ノイズの色やスペクトルも浮いているが、実はデイリーリズムだけは安定している、他の倍音は目に見えて浮いている、さらに悪いことに分裂して広がっている...。どうしたらいいんだろう...。ニュースカレンダーを見ると、"Joker effect by Peters "とでもいうべき、記憶の移動と自己相関の急激な低下が起きていることは確かなのだが...。このフォーラムでも興味深いオプションが提案されました。オプションがたくさんあって、すべてを試すには時間が足りません...。ビューの純粋に視覚的な観点から動きが最後の極端な点と歴史の中で左側の動きのスケールを一目で作業時間枠の200バー未満ではないはずですが、それは非常に主観的であり、私はそれがどのように聞こえるかを理解しています...。今のところ、チャートの形そのものとカレンダーでの方向付けに慣れました...。
そうなんです。いつもながら、ブラボーです。
しかし、最も重要なディテールである市場メモリについては、まったくと言っていいほど注意を払っていません。
もうひとつ。私は、あなたがビームとコクーン、おそらくMAと相対的に、ブラココでそこに台無しにしたのかわかりませんが、それはランダムなプロセスでお金を稼ぐことは非常に簡単です - DPTと「時間のルート」の法則に従って計算分散を使用しています。この場合、ドリフトやMAなどの無意味なものはなく、すべてがマーケットよりはるかにシンプルです。
それが、あなたが大好きなパラドックスであり、マジックです。
記憶のないランダムなプロセスからお金を稼ぐことはできないというのは大きな誤解です。逆に言えば、この場合、市場よりずっと簡単なのです。
記憶のないランダムなプロセスからお金を稼ぐことはできないというのは大きな誤解です。逆に言えば、この場合、すべてが市場よりずっと簡単なのです。
アレクサンダー、例えばTPとSLを変えてランダムに取引を開始し、必要なランダムシリーズを取得して取引することを妨げるものは何ですか？
アレキサンダーさん、例えばTPとSLを変えてランダムにトレードを開始し、欲しいシリーズを手に入れてトレードすることを妨げるものは何ですか？
何のために？私はすでに、ランダムなプロセスで稼ぐためのアルゴリズム、つまりTPTとTの根の法則を通して言ってきました。問題は、市場が非ランダムなプロセスであり、巨大なトレンドがあり、メモリがあるということです。ただ、根絶することはできないので、どのような公式で定義するかが問題である。そして、その時点で、リターンストラテジーでエントリーしないか、逆にメモリがなくなるまでトレンドでエントリーする。
なんとなくですが、レナさんの言うとおりだと思います。本当のすっきりした記憶の公式は、売り手と買い手の比率、つまりOIなのです。
しかし、純粋な形で使用するのではなく、例えばチャネルで取引する場合に使用する必要があります。
radikal.ru/video/c91W51Rue08
ウィザード、それはもちろんカッコいいんだけど、マチガイってそんな重みがあるのか...。
1*1=1
10*10=100
(1+10)/2 != (1+100)/2、または (1+10)/2 << (1+100)/2 は、どのYスケールでも同意します。
うーん、おもしろくない...。
が、1/0＝？
動画ではカッコ悪いかもしれませんが、それでもゼロで割ると パルスになる・・・・・・・。
どこにあるんですか？
ちなみに、その逆もまたパルスであり、すなわち、0/1
そうなんです。いつもながら、ブラボーです。
しかし、最も重要なディテールである市場メモリについては、まったくと言っていいほど注意を払っていません。
また私は、あなたがビームとコクーン、おそらくMAと相対的に、ブラココでそこに台無しにしたのかわかりませんが、それはランダムなプロセスでお金を稼ぐことは非常に簡単です - DPTと「時間のルート」の法則に従って計算分散を使用しています。この場合、ドリフトやMAなどの無意味なものはなく、すべてがマーケットよりはるかにシンプルです。
それが、あなたが大好きなパラドックスであり、マジックです。
主なアイデアは、トレンド成分が与えられた面積分布の現在の傾きに依存する動的な繭のモデル（例えば、少なくともy=kx+ax^pの形で）を定式化しようとすることでした、そしてすべての繭を平均し、それらの共通の境界を見つけようとします、結果としてこの繭は無限に広がるのではなく、時々爆発する非晶質蛇/猫みたいなものになります、残念ながら多くの問題が発生するため、問題は非常に大きいですが、あなたが指摘したように最も簡単なケースではマブを取ることになります。プロット上で、あるものはよりよく見え、あるものはよりよく見える。繰り返し対数の法則も使えるが、プロットが 2点ずれたり、ゼロでの値が不定になったりというトラブルがあり、世界中の誰もそれを気にしていないようだが、視覚的にはどこかすっきりしない。法則の具体形も重要ではないと思う。実際には、とにかくエラー/スリップが発生する。この瞬間もある：ルートの前のスケーリングファクターで範囲を広げるだけです、はい。ということで、工場に間に合わないかもしれない...。
市場の記憶は暗黒の時代、ピータースの記述にはあまり納得がいかない、ノイズの色やスペクトルも浮いているが、実はデイリーリズムだけは安定している、他の倍音は目に見えて浮いている、さらに悪いことに分裂して広がっている...。どうしたらいいんだろう...。ニュースカレンダーを見ると、"Joker effect by Peters "とでもいうべき、記憶の移動と自己相関の急激な低下が起きていることは確かなのだが...。このフォーラムでも興味深いオプションが提案されました。オプションがたくさんあって、すべてを試すには時間が足りません...。ビューの純粋に視覚的な観点から動きが最後の極端な点と歴史の中で左側の動きのスケールを一目で作業時間枠の200バー未満ではないはずですが、それは非常に主観的であり、私はそれがどのように聞こえるかを理解しています...。今のところ、チャートの形そのものとカレンダーでの方向付けに慣れました...。
ランダムなプロセスから純粋にCPTによって稼ぐことについては（記憶もマルコフ主義も何もない）、私には非常に疑わしいと思います。どうしてそうなるのかさえ理解できません。もしかしたら、全くランダムではない特別なプロセスがあるのでは？ 結局、ランダム性の概念そのものは、ShiryaevとKolmogorovに歴史的な参照を求めるならば、どんな秩序とも言えないプロセス＝特定の結果の依存性のパターン＝少なくとも部分的にそれを再現できるアルゴリズムではないのですから...。HinchinとShiryaevの結果と関係があると推測され、S(n)*sqrt(ln(n)))+eを定義すれば、プロセスが有限回だけ触れる境界線になるのでは?- ただ、安定した分散と平均という前提があり、残念ながら市場はそういうものではないのですが...。しかも、論理的に考えても、どうやったらうまくいくのかわからない。 そんな実験を、ある秘密の秘密結社でやってみた。ジェネレーターのデータを使って、トレンドの後にグラデーションを作りましたが、ランダムなIIDデータ（再サンプリングした市場データも）では、どのスケールでもどの方向にもシフトせず、横ばいになりました。しかし、市場データでは、ソフトな継続（弧がやや上向き）、その後、初期レベルかやや下向きにロールバック（弧が下向きで徐々に漸近に変化）、つまり、生成データと市場データの間に9000以上の平均値の差があることが目に見える効果でした、つまり、素のDTTで稼ぐことが可能なら、私は困惑します、まさにマジックです。..
記憶のないランダムなプロセスからお金を稼ぐことはできないというのは大きな誤解です。逆に言えば、この場合、市場よりずっと簡単なのです。
もちろん私は数学者ではなく、ただの数学の使い手ですが、とても不思議な感じがします！もしかしたら、「稼ぐ」の定義に問題があるのかもしれません。 例えば、「ある間隔で稼ぐ」という意味かもしれません？ そうすると、0を超えたら処理を停止するのかもしれませんが...。しかし、2つの工程を直列につなぎ合わせても、1つの工程は切り離せないので、効果はない......。もうひとつの仮定は、増分離散性と丸め誤差に関係するものである......ということです。
私は数学者ではなく、あくまで数学の使い手ですが、とても不思議な感じがします！もしかしたら、「稼ぐ」の定義に問題があるのかもしれません。 例えば、「ある間隔で稼ぐ」という意味でしょうか？ それなら、ゼロを超えたら処理を止めるという方法もありますが...。しかし、順次処理を追加していっても、2つの処理が縫い合わされることで1つの不可分のようになるため、効果はない......。もう一つの提案は、増分離散性と丸め誤差に関係があるのでは...ということです。
マテさん、私の投稿を改めて紹介します。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
理論から実践へ
アレクサンダー_K, 2019.03.02 19:36
単純な相場の流れの瞬時速度分布の中に、市場のランダムな値動きと非ランダムな値動きを分ける鍵を見つけることに必死です。
私は、ラプラス運動のようなランダムなプロセスだけを扱いたいのであって、非ランダムなトレンドの動きは腹立たしいし、墓場まで追いやることになる。
はっきり言って
ここでは、古典的な静止状態のラプラスモーションを紹介します。
誰が何と言おうと、このようなプロセスでお金を稼ぐことができる、そして稼ぐべきなのです。
そしてこちらが、すでにお伝えした実際の市場イメージです。
下のグラフでは、価格がトレンドにあるとき、つまり増分値の合計が長い間分布の尾部にあるときに、非ランダムな動き（長方形でマーク）がはっきりと見えます。古典的なラプラス運動にはそのような領域はなく、これらの傾向は、アリョーシェンカの息子の投資家のように私のTSを引き裂き、彼はそれから無駄に隠れようとした...
欲しがっていた鍵が見つかるまでは、自分の練習は使わない、恥をかくのはやめてくれ。そして、これを持たずに市場に行くことは誰にも勧められない。