Попробуем проверить гипотезу о том, являются ли приращения значений индекса DJI статистически независимыми. При этом в качестве референсного источника данных, с которым будем проводить сравнение, возьмем искусственный временной ряд, сгенерированный из собственно приращений исходного ряда, но при этом случайно перемешанных. В качестве меры...
これらの研究の目的は、SBエントロピーと比較して最小の平均エントロピーが安定して存在する時間帯を見つけることである。
指標1.5（すなわち期間＝720分＝12時間）がEURUSDにとって最も特徴的で、価格系列とリターンの両方を特徴付けると考えるなら、これは他のペアについても同様に確認する必要があります。
もし結果が一致したら、このサンプルで止めて、決して触らないようにしましょう。
TSでは何でも調整可能ですが、サンプルの計算期間だけは別です。
以下は、取引セッションとティックボリュームです。
周期性を感じさせない
https://www.mql5.com/ru/code/7753ルピーのdscounted。かなり頑固で安定した指標です。
OKです。1.5が正解のようです。
次は自分、マキシムです。NSは、計算されたスライディングウィンドウに規則性を見出すことが義務付けられているだけだと思います。どうにかして見つけています :)))
私の状態を気に入ってくれたら、3ヶ月後に私のTSを送りますよ。VisSimのみ、気にしないでください :))) 。
ありがとうございます。
以下は、取引セッションとティックボリュームです。
周期性が見えない。
それは、あなたが見るべき取引セッション ではないのです。
しかし、最もボラティリティの高い瞬間に、です。
なぜなら、そこがマーケットノイズの中で非ランダムな動きをする確率が最も高い場所だからです。
これは分析に適した唯一の時間であり、他の時間はすべてたわごとである。
OKです。1.5が正解のようです。
次は、マキシムさん次第です。NSは、計算されたスライディングウィンドウのパターンを見つけることが義務付けられているだけだと思います。どうにかして見つけています :)))
私の状態を気に入ってくれたら、3ヶ月後に私のTSを送りますよ。VisSimのみ、気にしないでください :))) 。
ありがとうございます。
ええ、何とかなりますよ。
を読んでいないなら、MOブランチの作成者によるエントロピーの研究がありましたので、ついでにhttps://habr.com/ru/post/127394/
そこでは、まったく同じ結果が得られると思いますこれはピュアコインではありません。マックスのプロセス・エントロピーの研究をよく読んでください。
10年以上、読書とトレードを続けています。
見るべきは取引セッションではない。
しかし、最もボラティリティの高い瞬間に
なぜなら、そこはマーケットノイズの中で非ランダムな動きをする確率が最も高い場所だからです。
だけが解析に適しており、それ以外はすべてガラクタです。
しかし、ティックボリュームが必要なレベルまで増加するまでは、信号が遅れてしまうのでしょうか？
ちなみに、夜中に一度、絵羽が鳴ったことがあります。
と、ポンドも同じように一晩でブラックスワンとなり・・・。
とシフが、昼頃、ツグミをくれた。
ローソク足とティックボリュームを関連付ける必要があるのでしょう。
しかし、ティックボリュームが必要な量に成長するまでは、シグナルが遅すぎるのではないか、それとも特定の時間を想定しているのか？
ちなみに、一度だけ、夜にエバが飛んできたことがあります。
と、パウンダーも夜な夜なブラックスワンを転がす...。
とシフが、昼頃、ツグミをくれた。
むしろローソク足のストロークの統計とティックボリュームを比較すべきなのでは...。
本当に必要なのか．写真から判断すると、あなたのシステムはとにかくツブツブが出てしまうのですね...)
本当に必要ないのでは・・・。写真から判断 すると、あなたのシステムはあなたにツラさを与えています)。
これのこと？
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