理論から実践へ - ページ 660

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Vladimir:

Alexanderさん、機械学習のスレッドで、https://smart-lab.ru/blog/499678.php のリンクが貼られていて、「大きなタイムフレームの価格増分が非定常な正規値であることを「証明」するには、なぜかあまり厳密ではなく、ほとんど数式がない」と書かれています。普通を求めてたんだろ？

答えてもいいですか、そうです。統計的な特性は、小さいTFから大きいTFへと「浮き上がる」のです。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page620#comment_8841865
 

アレクサンダーは何かが足りない、連絡がとれない。たぶん、がっかりして......あるいは、新しいアイデアを練っているのでしょう。

 
Evgeniy Chumakov:

アレクサンダーは何かが足りない、連絡がとれない。どうやら失望したようだ......それとも新しいアイデアを練っているのだろうか。

アイン・モーメント...もちろん、仕事です。私は被災者に聖杯を約束した - 私は私の約束を守るために使用されます。

ユージン、MTテスターについて何か知っているか？

だって、全部手作業でチェックするのは疲れるし...。

アルゴリズムは以下の通りである（Koldunのアルゴリズムの改変）。

1. スライディングウィンドウ＝24時間の増分値の合計を数える（帰国者CLOSE M1の値1440、添付ファイル参照）。

2. 分散を数える = 2.9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))

3. スライディングウィンドウ内のこの増分値の合計の単純MAを計算する。

4. チャネルの上限を増分値の合計で超えたらすぐに取引に入るのではなく、MA>0になったらすぐに取引に入る。

5. 増分の合計が<0になったら終了する。

6.買い取引への参入は、増分の合計でチャンネルの下限を超えた直後ではなく、MA<0とする。

7. 増分の合計が >0 のときに終了する。

歴史上の利益と金という荒唐無稽なゴミがあるんだが。

結果はこちらでご覧いただけます。

このようになるはずです。

のところです。

黒はスライディングウィンドウの増分値の合計＝24時間。

青色 - 分散の下限

赤色 - 分散の上限

緑-移動MA(1440)

ファイル:
Archive.zip  2257 kb
 
Alexander_K2:

アイン・モーメント...もちろん、仕事です。私は被災者に聖杯を約束した - 私は私の約束を守るために慣れている。

ユージン、MTテスターについて何か知っているか？

だって、全部手作業でチェックするのは疲れるし...。

アルゴリズムは以下の通りである（Koldunのアルゴリズムの改変）。

1.スライディングウィンドウの増分値の合計＝24時間を考える（CLOSE M1帰国者の値1440個、添付ファイル参照）。

...

24時間未満またはそれ以上のウィンドウ（例：20/28(30)

 
Unicornis:

ウィンドウは24時間未満またはそれ以上、例：20/28(30)

なぜ？

正直なところ、ウィンドウサイズについては、まだ100％の推奨はできませんが......。

きっちり24時間というのを擁護する論調は2つしかない。

1. 擬似ポアソン流のティッククオートを持っています。

2.ガン爺がうまく使っていた。

それだけです。

 

2.分散 = 2.9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440)) を考慮する。


括弧の部分がよくわからないのですが、増分の合計をtのルートで割ればいいのでしょうか、それとも増分の合計/tを計算すればいいのでしょうか？

 
Evgeniy Chumakov:

2.分散 = 2.9814*(SUM(ABS(return)/SQRT(1440)) を考慮する。


増分の合計をtのルートで割るのか、それとも増分の合計/tから合計を計算するのか、ブラケットについて少し理解できていません。

:)))これから訂正します。

エントリー時にМА(1440)ゼロを超えるという条件だけが追加されただけで、何も新しいことはなく、すべて従来通りです。

 

ここで、なぜ分位数＝2.9814を使用するのかを説明する必要がある。

2017年のEURUSDについて、スライディングウィンドウ＝24時間における増分の合計で形成される分布を見てみよう。

その統計的な特徴。

VERY正規分布であることがわかる。でも...値の相関があるため、LyapunovのTSPは満たされていない...。まあ、ちょっとずれているといえばそうなんですけどね。

それがどうした！？

一様分布に対するペチューニン-ヴィソコフスキーの不等式があり、これはすべての分布値の95％が区間+-2.9814*σにあるとするものである。

平均して、多くの測定値で、我々は期待への復帰を保証するスライディングウィンドウ= 24時間で任意のペアの負の相関を持っていることを考えると - 指定された範囲を超えたときにお得な情報を締結し、行く、Vasya...

アルゴリズムはこうでなくっちゃね。病弱でポケットが空っぽなことに悩まないこと。

 
テレビで、科学に関する番組（少なくともあるチャンネルでは、洗脳ではなく、役に立つことをやっている）を見たが、ある男が、そのようなプロセスを予測するために数学を使うことはできない、と言った。これはカオスで、長期的に天気予報を正確に予測できないのであれば、マーケットも予測できないことになります。
 

市場での流通はどうなっているのでしょうか？ もしかしたら、まだオープンしていない、1モーダルか2モーダルか......といったところでしょうか。

今更かもしれませんが、この分布には2つのマットの期待値があるはずだと思うのです。

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