理論から実践へ - ページ 837

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

実質価格の問題は、それが一定ではなく、時間軸が大きくなるにつれて（Hボラティリティの定義と同様に）無限大の方向に向かう可能性があることである。あるいは、任意のサイズより大きい隙間が同じ数だけ存在する確率を統一する傾向があります。これは、タレブ氏の説とある意味相関しているように思える。

ここでは時間は一切考慮されていないので、区分的単調関数をどのように考えているのかが理解できない

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
ここでは時間は一切考慮されていないので、区分的単調関数をどのように考えているのかが理解できない

定義を勉強する。

1) ランダムプロセス

2) Hボラティリティー

3）区分的単調関数（その定義域は？）

そして、ここで時間がなくてもできることを説明する。

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

定義を勉強する。

1) ランダムプロセス

2) Hボラティリティー

3）区分的単調関数（その定義域は？）

そして、ここで時間がなくてもできることを説明する。

簡単です。

PS あなたは私を助けているのではなく、私があなたを助けているのです。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:
総じて、今週はノンパラメトリック尖頭値も無駄であることが証明されました。

この一週間で、A_Kシステムが機能することが証明されました。

が、より洗練されたものにする必要があります。

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

が、改良が必要です。

つまり、このリファインは、本質的にはシステムそのものを超えるものなのです。

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

つまり、このリファインは、本質的にはシステムそのものを超えるものなのです。

不要なシグナルを除去するために2つのMAを追加するのは、わずか2行のコードだけです

[Aleksey Nikolayev]

Novaja:
簡単です。

PS あなたは私を助けているのではなく、私があなたを助けているのです。

Medice, cura te ipsum

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

そのため、熱心な人は何年後かに「なぜ、この人はここに1000ページも費やしたのだろう」と思うことはないだろう。結果はどこだ」と言われたら、もう一度状態を公開する。

だから、市場調査に時間を費やすこと、このフォーラムのベテランたちと暴論を戦わせることは、意味があることなのです。

頑張れ、みんな!

アレクサンダー 私は、次のような結論に達しました。

システムがフラットで稼ぎ、トレンドで負ける場合、売買シグナルの遅れの最初の兆候である。

通常、平均化する際にTSから遅れる信号が発生します。

平均化を使っているのでしょうか？

[Violetta Novak]

Aleksey Nikolayev:

Medice, cura te ipsum

その逆も然り。

[Unicornis]

Renat Akhtyamov:

半数以上の貿易が減少

オプティミズム（楽観主義）。