理論から実践へ - ページ 1671 1...166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678...1981 新しいコメント Maksim Antonenko 2019.11.04 20:37 #16701 Renat Akhtyamov: ええ、どうでしょう。 混乱がないように開き直る必要がありますね。 本当に実在するのか？ 入札をお楽しみください。そして、良い緊張感!:) Renat Akhtyamov 2019.11.04 21:36 #16702 Макс: 本当に実在するのか？ 入札をお楽しみください。そして、良い緊張感!:) ありがとうございました。 1年間、数式で悩んだ末に、チャートに載せることができなかったんです。 削除済み 2019.11.05 03:25 #16703 https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf Alexander_K 2019.11.05 04:15 #16704 Maxim Dmitrievsky: https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf マックス、ありがとうございますどこで見つけたんだ？必ず読ませていただきます。 削除済み 2019.11.05 04:27 #16705 Alexander_K: マックス、ありがとうございますどこで見つけたんだ？必ず読ませていただきます。 ええ、Twitterでいろいろと購読していますよ（笑)。 Aleksey Nikolayev 2019.11.05 07:06 #16706 Maxim Dmitrievsky: https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf 記事の内容は悪くないが、トレンド決定論という基本的な考え方は、まだまったく自明ではないし、唯一可能なものでもない。HMMの基礎となるモデルを考えることができる。トレンドの変化が決定論的（ニュースリリース）であり、その間のトレンドの方向性の変化がランダムであるという中間的なバリエーションを想定することも可能である。 一般に、計量経済学的モデルは、可能なモデルのごく一部である。 削除済み 2019.11.05 07:10 #16707 Aleksey Nikolayev: 記事の内容は悪くないが、トレンド決定論という基本的な考え方は、まだまったく自明ではないし、唯一可能なものでもない。HMMの基礎となるモデルを考えることができる。トレンドの変化が決定論的（ニュースリリース）であり、その間のトレンドの方向性の変化がランダムであるという中間的なバリエーションを想定することも可能である。 一般に、計量経済学的モデルは、可能なモデルのごく一部である。 そこには、一定のトレンドという考え方はありません。この文脈で「決定論」を正しく理解するならば。 レンタルにも使える最適なMAHの選び方。 Aleksey Nikolayev 2019.11.05 09:10 #16708 Maxim Dmitrievsky: は、そこに一定のトレンドという考え方はありません。この文脈で「決定論的」を正しく理解するならば。 本来、最適なMAPを選択する方法であり、デトレンドにも使用できる 決定論的 - 一義的に決まっている（ただし、必ずしも事前に知っている必要はない）。定数は決定論的なものの特殊なケースであり、また事前に（完全に、あるいは傾きの値の精度で）わかっているものである。もし、トレンドがストキャスティックである場合（例を挙げました）、すべてはそれほど単純ではありません。 記事（紹介）より。 我々は、非定常時系列を決定論的時系列（トレンド）と定常性を満たす確率論的時系列に分解する、別のアプローチを提案する。 この論文では、S&P500指数の時系列が決定論的なトレンドと確率的な時系列に分解できるかという問題を取り上げる。 Uladzimir Izerski 2019.11.05 10:27 #16709 Martin Cheguevara: あなたは血まみれの美人だ！) それを見て涙が出ました（笑)。 しかし、もちろん彼らは、残念ながら事実を否定し、ハンパなものを作ることに戻るのだが......。 分布そのものが、同じ分散で異なるタイミングを持つ2つの異なるプロセスが市場に存在することを「教えてくれる」のです...。 というようなことを言われ、78件もの太った尻尾が消えるのを見たことがあります。 そう、私にとっては、彼らはアメリカのドアを開けてはくれなかったのです。もちろん、TFは大きく、変動は大きく、ファットテイルは相対的に小さいのですが......。 そこで、彼らは近道をしたのです。ランダムな揺らぎを近似するために、より長い周期をとったのです。 やれやれ 私は、時間経過に伴う2つのランダムなプロセスを区別したため、まさにこれを得たのです。バカみたいにデータ解析の期間を長くするよりも、4シグマまでの揺らぎを持つ1工程、4シグマから20シグマまでの揺らぎを持つ2工程...これは残念ながら簡単すぎる方法なのですが...。 私の計算と証明された事実による外国為替市場では、方向がランダムでボラティリティが異なる2つのプロセスがあります。 しかし、最初の写真のため、私はこれを最初に、私の意見では、何とか私の棚に本当の事実を満足させるものを取るでしょう。 チャートがきれいに見える。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.11.05 10:53 #16710 統計は統計である。 1...166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ええ、どうでしょう。
混乱がないように開き直る必要がありますね。
本当に実在するのか？
入札をお楽しみください。そして、良い緊張感!:)
本当に実在するのか？
入札をお楽しみください。そして、良い緊張感!:)
ありがとうございました。
1年間、数式で悩んだ末に、チャートに載せることができなかったんです。
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
マックス、ありがとうございますどこで見つけたんだ？必ず読ませていただきます。
マックス、ありがとうございますどこで見つけたんだ？必ず読ませていただきます。
ええ、Twitterでいろいろと購読していますよ（笑)。
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
記事の内容は悪くないが、トレンド決定論という基本的な考え方は、まだまったく自明ではないし、唯一可能なものでもない。HMMの基礎となるモデルを考えることができる。トレンドの変化が決定論的（ニュースリリース）であり、その間のトレンドの方向性の変化がランダムであるという中間的なバリエーションを想定することも可能である。
一般に、計量経済学的モデルは、可能なモデルのごく一部である。
記事の内容は悪くないが、トレンド決定論という基本的な考え方は、まだまったく自明ではないし、唯一可能なものでもない。HMMの基礎となるモデルを考えることができる。トレンドの変化が決定論的（ニュースリリース）であり、その間のトレンドの方向性の変化がランダムであるという中間的なバリエーションを想定することも可能である。
一般に、計量経済学的モデルは、可能なモデルのごく一部である。
そこには、一定のトレンドという考え方はありません。この文脈で「決定論」を正しく理解するならば。
レンタルにも使える最適なMAHの選び方。は、そこに一定のトレンドという考え方はありません。この文脈で「決定論的」を正しく理解するならば。
本来、最適なMAPを選択する方法であり、デトレンドにも使用できる決定論的 - 一義的に決まっている（ただし、必ずしも事前に知っている必要はない）。定数は決定論的なものの特殊なケースであり、また事前に（完全に、あるいは傾きの値の精度で）わかっているものである。もし、トレンドがストキャスティックである場合（例を挙げました）、すべてはそれほど単純ではありません。
記事（紹介）より。
我々は、非定常時系列を決定論的時系列（トレンド）と定常性を満たす確率論的時系列に分解する、別のアプローチを提案する。
この論文では、S&P500指数の時系列が決定論的なトレンドと確率的な時系列に分解できるかという問題を取り上げる。
あなたは血まみれの美人だ！)
それを見て涙が出ました（笑)。
しかし、もちろん彼らは、残念ながら事実を否定し、ハンパなものを作ることに戻るのだが......。
分布そのものが、同じ分散で異なるタイミングを持つ2つの異なるプロセスが市場に存在することを「教えてくれる」のです...。
というようなことを言われ、78件もの太った尻尾が消えるのを見たことがあります。
そう、私にとっては、彼らはアメリカのドアを開けてはくれなかったのです。もちろん、TFは大きく、変動は大きく、ファットテイルは相対的に小さいのですが......。
そこで、彼らは近道をしたのです。ランダムな揺らぎを近似するために、より長い周期をとったのです。
やれやれ
私は、時間経過に伴う2つのランダムなプロセスを区別したため、まさにこれを得たのです。バカみたいにデータ解析の期間を長くするよりも、4シグマまでの揺らぎを持つ1工程、4シグマから20シグマまでの揺らぎを持つ2工程...これは残念ながら簡単すぎる方法なのですが...。
私の計算と証明された事実による外国為替市場では、方向がランダムでボラティリティが異なる2つのプロセスがあります。
しかし、最初の写真のため、私はこれを最初に、私の意見では、何とか私の棚に本当の事実を満足させるものを取るでしょう。
チャートがきれいに見える。
統計は統計である。