理論から実践へ - ページ 1704 1...169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711...1981 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2019.11.12 04:38 #17031 マルティクをいじってCEアルゴを迂回することにした、今のところそれだ。機械学習も入れようかなと思っています。 ちなみに、劣化やエントロピーなどの各種指標は、沼を濁すだけで、改善を与えるものではありません Alexander_K 2019.11.12 04:50 #17032 Maxim Dmitrievsky: ちなみに、不和やエントロピーなど、さまざまな指標は沼を濁すだけで、何の改善ももたらさない これは強い主張です。 2-3ヵ月後には、実用的な結果に基づいて、支持するか、反論するか、どちらかになると思います。具体的には、現在、私のTSでは、不調の指標である尖度と増分分布の非対称性を使用し、その後、それらがない場合に結果が良くなるか/異なるかを（実際の口座で少なくとも100回の取引に基づいて）チェックします。 Maxim Dmitrievsky 2019.11.12 04:52 #17033 Alexander_K: これは強い主張です。 2-3ヵ月後には、実用的な結果に基づいて、支持するか、反論するか、どちらかになると思います。具体的には、今、私のTSで、私はミスマッチの指標を使用して - 尖りとインクリメント分布の非対称性 - その後、私は（少なくとも100実際の取引に基づいて）、結果はそれらをせずに良い/異なっているであろうかどうかを確認します。 まあ、ここにはマーチンゲールがあって、すでに平均化し始めているのであれば、スリッページなどでは止められないし、そうでなければトレードがフリーズしてしまうのです Alexander_K 2019.11.12 05:00 #17034 Maxim Dmitrievsky: まあマーチンゲールもあるし、もう平均化し始めたらどんな誤動作でも止められないし、そうしないとトレードがフリーズする うーん...。もし、そこにニューラルネットワークを付けるとしたら（明らかに、ディールへのエントリーポイントを分類するため）、それは誤作動の指標として機能することになります。ダメ？ Maxim Dmitrievsky 2019.11.12 05:03 #17035 Alexander_K: うーん...。もし、そこにニューラルネットワークを貼り付けるなら（明らかにトレードへのエントリーポイントを分類するため）、それは誤作動の指標として機能することになります。ダメ？ はい、しかし、方向を決定するための最初の取引のみで、その後、方向を逃した場合、平均化はまだ必要です。 削除済み 2019.11.12 05:20 #17036 Alexander_K: これは強い主張です。 2-3ヵ月後には、実用的な結果に基づいて、支持するか、反論するか、どちらかになると思います。今、私のTSで、私は不連続性の指標 - 尖りとインクリメント分布の非対称性を使用しています - 私は後で（少なくとも100実際の取引に基づいて）結果は、それらをしない方が良い/異なるであろうかどうかを確認します。 3ヶ月ほど前にも、スーパーTS（ほぼ同じ文言とタイミング）を出していましたね。もちろんモニターなし、いや、誰かの奥さんと一緒に探さなければならないのですが。その結末は？ Alexander_K 2019.11.12 05:23 #17037 Vladimir Baskakov: 3ヶ月ほど前、あなたはスーパーTSを走らせていましたね。当然、監視もせずに立ち上げたというか、誰かの奥さんの家で探すことになったんですね。その結末は？ :)))200ドルではなく、115ドルになってしまったのです。辞めようと思っていたのですが、この記事で救われました。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 理論から実践へ ウラジミール さん 2018.03.03 15:40 ポイントは、ひとつの「鐘」を探しているところでしょうか。時間帯や曜日ごとに1枚ずつ。見てみてください。 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 日中の活動量推移 https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 月曜、火曜、...金曜の場合 スカラー（数値）ではなく、分布を求めるのですから、この「ベル」をさらに2つの変数、曜日と時間の数値の関数にしてみてはいかがでしょうか。あるいは、探しているベルをパラメータ化し、パラメータが曜日と時間の数値の関数（少なくとも表形式）になるようにします。結局、私の理解では、全部は必要なく、「重い尾翼」周辺の挙動の説明で十分なのですが...。 これが本当の聖杯を与えるならば、ウラジミールは天才であり、私は彼に何のために私のTSを与えるだろう。 Форум трейдеров - MQL5.community www.mql5.com MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий 削除済み 2019.11.12 05:27 #17038 ベルを探すのでしょうか？なるほど。それでいいんです。 Maxim Kuznetsov 2019.11.12 08:16 #17039 もっとアイデアを出すべき :-) どこで、どのように価格が動くかはあまり重要ではありませんが しかし、価格は、急激な逆トレンドの動きがあると、しばしば（ほとんど常に）自己相関に陥ります。 新鮮な空気のために． チャートを開いて、ACFがほぼ1になっている部分を見つけることができます。遠くないのに、かなり具体的です。 このような事象はまれですが、「ステップ/バー/インクリメント」が単純に同一であるため、分布統計が台無しになります。それと同じで、市場はそういうものなんです。 つまり、すべてが成り立っている統計の中のいくつかの小さなプロットが、2回入ることになるのです。 Renat Akhtyamov 2019.11.12 08:43 #17040 Maxim Dmitrievsky: マルティクをいじってCEアルゴを迂回することにした、今のところそれだ。 機械学習も入れようかなと思っています。 ちなみに、劣化やエントロピーなどの各種指標は、沼を濁すだけで、改善を与えるものではありません 何がいけないんですか？ シンプルでフィルターが少ないほど、より信頼性が高く、より良い（簡単な）ものになる 1...169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マルティクをいじってCEアルゴを迂回することにした、今のところそれだ。機械学習も入れようかなと思っています。
ちなみに、劣化やエントロピーなどの各種指標は、沼を濁すだけで、改善を与えるものではありません
ちなみに、不和やエントロピーなど、さまざまな指標は沼を濁すだけで、何の改善ももたらさない
これは強い主張です。
2-3ヵ月後には、実用的な結果に基づいて、支持するか、反論するか、どちらかになると思います。具体的には、現在、私のTSでは、不調の指標である尖度と増分分布の非対称性を使用し、その後、それらがない場合に結果が良くなるか/異なるかを（実際の口座で少なくとも100回の取引に基づいて）チェックします。
これは強い主張です。
2-3ヵ月後には、実用的な結果に基づいて、支持するか、反論するか、どちらかになると思います。具体的には、今、私のTSで、私はミスマッチの指標を使用して - 尖りとインクリメント分布の非対称性 - その後、私は（少なくとも100実際の取引に基づいて）、結果はそれらをせずに良い/異なっているであろうかどうかを確認します。
まあ、ここにはマーチンゲールがあって、すでに平均化し始めているのであれば、スリッページなどでは止められないし、そうでなければトレードがフリーズしてしまうのです
まあマーチンゲールもあるし、もう平均化し始めたらどんな誤動作でも止められないし、そうしないとトレードがフリーズする
うーん...。もし、そこにニューラルネットワークを付けるとしたら（明らかに、ディールへのエントリーポイントを分類するため）、それは誤作動の指標として機能することになります。ダメ？
うーん...。もし、そこにニューラルネットワークを貼り付けるなら（明らかにトレードへのエントリーポイントを分類するため）、それは誤作動の指標として機能することになります。ダメ？
はい、しかし、方向を決定するための最初の取引のみで、その後、方向を逃した場合、平均化はまだ必要です。
これは強い主張です。
2-3ヵ月後には、実用的な結果に基づいて、支持するか、反論するか、どちらかになると思います。今、私のTSで、私は不連続性の指標 - 尖りとインクリメント分布の非対称性を使用しています - 私は後で（少なくとも100実際の取引に基づいて）結果は、それらをしない方が良い/異なるであろうかどうかを確認します。
3ヶ月ほど前、あなたはスーパーTSを走らせていましたね。当然、監視もせずに立ち上げたというか、誰かの奥さんの家で探すことになったんですね。その結末は？
:)))200ドルではなく、115ドルになってしまったのです。辞めようと思っていたのですが、この記事で救われました。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
理論から実践へ
ウラジミール さん 2018.03.03 15:40
ポイントは、ひとつの「鐘」を探しているところでしょうか。時間帯や曜日ごとに1枚ずつ。見てみてください。
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 日中の活動量推移
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 月曜、火曜、...金曜の場合
スカラー（数値）ではなく、分布を求めるのですから、この「ベル」をさらに2つの変数、曜日と時間の数値の関数にしてみてはいかがでしょうか。あるいは、探しているベルをパラメータ化し、パラメータが曜日と時間の数値の関数（少なくとも表形式）になるようにします。結局、私の理解では、全部は必要なく、「重い尾翼」周辺の挙動の説明で十分なのですが...。
これが本当の聖杯を与えるならば、ウラジミールは天才であり、私は彼に何のために私のTSを与えるだろう。
もっとアイデアを出すべき :-)
どこで、どのように価格が動くかはあまり重要ではありませんが
しかし、価格は、急激な逆トレンドの動きがあると、しばしば（ほとんど常に）自己相関に陥ります。
新鮮な空気のために．
チャートを開いて、ACFがほぼ1になっている部分を見つけることができます。遠くないのに、かなり具体的です。
このような事象はまれですが、「ステップ/バー/インクリメント」が単純に同一であるため、分布統計が台無しになります。それと同じで、市場はそういうものなんです。
つまり、すべてが成り立っている統計の中のいくつかの小さなプロットが、2回入ることになるのです。
マルティクをいじってCEアルゴを迂回することにした、今のところそれだ。 機械学習も入れようかなと思っています。
ちなみに、劣化やエントロピーなどの各種指標は、沼を濁すだけで、改善を与えるものではありません
何がいけないんですか？
シンプルでフィルターが少ないほど、より信頼性が高く、より良い（簡単な）ものになる