理論から実践へ - ページ 48

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まず間接的に受賞者であることを公表し、それから問題解決に向かうというのは、面白い戦術ですね。多くの科学者を見てきたが、あんなのは初めてだ。
本物に会ったことがないような気がします。本物に出くわすなんて、もってのほか。クオークに拍手
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Vladimir:

オイラーによる積分分率」でググってみましたが、見つかりませんでした。その言葉をどう呼んだか、聞いてもいいですか？

この話題でユーモアを共有する。

すでにこのトピックの別のスレッドに書いた：あなたはリアルタイムで実際のダニのいくつかの統計/フィルタをカウントする場合→xilinix（利用可能なスパルタンから - コピーと変更プロジェクトと結果を得る、また多くのお金のための工業ソリューションがあった）。ティックを増やしても意味がない - ブローカーによって結果が異なるが、すべてのティックを1分に減らすと、アクティブな取引時間中に異なるブローカー/ディーラーで〜同様の結果を得ることができます。どうせ1分間に縮めて真に近い結果を出すなら、ティックを見る意味はどこにあるのでしょうか。

昔（20年くらい前）はデバイスの回路図が読めないとダメで、それなりのレベルの学問と実践的な知識が必要でしたが、今は中国のalibabaで既製品を注文して、データシートに従って（中国向けの）部品を余分にハンダ付けする可能性があります。つまり、今はパッケージの中にある既成のフィルター回路を取り出し、そこに初期データを適用すればよいのであって、学術的な議論は必要ないのである。

研究のための想定ベースラインモデルについて：我々は何かの周波数について話す場合、それが利用可能なからM1であり、最大周波数はM2であり、研究中の価格帯はM4（ほぼM5） - 物理学者として、最初のプロセス（M4）よりも2倍（M2）高い周波数で物理現象の市場アナロジーを仮定した場合です。あるいは、15秒のバーをティックで構成し、それによって価格系列M1を研究する。あるいは、例えば第3次、第5次高調波を持つ別のモデル、あるいはそのコンパイルなど。DJ FXCMドルインデックスは、15秒ごとの更新とわずか4通貨ペアで起動 - 15秒未満の間隔を使用すると、このインデックスの作成者（および他の参加者）に対する優位性を与えるのでしょうか？このスレッドで探求すべきは、作者のモデルではないのです。じゃあ、何を騒いでいるんだ？

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

作ってみた！レナト・アクティアモフ さん 2017.12.10 08:29

ダニは、1匹には群れで、もう1匹には一定の間隔で、そして3匹には別の間隔でやってくるということを考えたことはありますか？

では、引用を比較すると、上記の説はすべてナンセンスなのでしょうか？

ポイントは、まずグラフを時間同期させて、それから比較することです。

でも、ダニとは、同じ通信経路、同じ送受信機器などがない限り、100％誰もできないでしょうね。

そして、比較の基本的な基準点がTF M1の チャートであることも、決して無駄なことではありません。

しかし、М1でも分足の最初のティックと最後のティックが証券会社によって異なるローソク足で落ち、また異なるのでチャートは一致しないことがあります。

しかも、地球物理学者 らしい人が最初から間違いのある数式をいじって、今も胸を張っているのが気に食わなかったんですよね〜、私はモルです・・・。

 
Vladimir:

なぜ名前が必要なのですか？Brownian - not Brownian, chi-square or Statistic - what difference does it make...たとえそれが（確率の）どの分布にも当てはまらないとしても、頻度が統計的安定性を持たず（ゴーバンの言及を思い出してください）、古典的確率論が適用できないとしても、特定した規則性を使ってはどうでしょう。それを怖がるとは？

そして、なぜそんなに急いでいるのですか？念のため、私の結論を確認し、ダブルチェックする。


はい、はい...。

再度、ダブルチェック。実際、この方法（指数関数的な時間間隔と平均化）でティックデータを取得すると、非マルコフ過程がほぼ完全に「破壊」され、独立したCBを持つ通常のマルコフ連鎖と なるのです。 確率分布は 規則的な両側幾何学的なものであり、マルコフ連鎖の数学はこのようなシーケンスにも適用可能であり、また適用すべきものである。

例えば、先に掲載したEURJPYの場合、p=0.14（成功確率）、q=0.86（失敗確率）です。自分で確認することができます。

しかし、恥はかき捨て-勘違いしていた、見ていなかった。私はプロセスの無印を失い、私はこの場合、ヒストリカルデータを使用してはならない！。

懺悔し、泣き、泣く...。

敬具

アレクサンダー

 

Alexander_K2 さん、私の質問に答える時間はあるのでしょうか？

 
クソッタレそして、娘はすでにaliでルブタンを注文しています。

 
ILNUR777:
なんてこったそして、娘はすでにaliでルブタンを注文しています。


そして、お父さんのクレジットカードで支払いました;)?

 
bas:

Alexander_K2 さん、私の質問に答える時間はあるのでしょうか？


はい、もちろんです...。

夕方だけ～そんなノックアウトから解放されたい・・・。結局、今日すでにデモ口座でプログラムを始めて、全部間違っていることが判明しました

その理由は......私にはまだ理解できないのですが、具体的にどのようにティックデータを受け入れるべきか、無印を破壊しないか、歴史的なアーカイブを使えるようにするため......。

 
Alexander_K2:  理由-いまだに理解できないのですが、非暗号性を壊さないように、歴史的なアーカイブを利用できるように、具体的にどのようにティックデータを取ればいいのでしょうか......。

この場合の無印の意味がわかりませんが、読取ピッチを変えるだけでは、価格面での依存関係はほとんど崩れません。10秒ピッチを取るだけでも、ブローカーへの依存度が下がるかもしれないので、試してみてください。取引期間の長いボリンジャー的なシステムなら苦にならないと思います。

博士号を持つ人を含む何千人もの人々が、パターンを探し、分単位でシステムを構築しており、彼らは問題ないと感じているのに、あなたは彼らの経験を学ぶのではなく、車輪を再発明しようとしています。何年も壁に頭を打ち付けてもいい。

金融市場は巨大な産業で、頭のいい人がたくさんいて、すべてがあなたの前に発見されています。そしてなぜかカモにされると思っている、小学生)。

 
bas:

この場合の無印の意味がわかりませんが、読取ピッチを変えるだけでは、価格面での依存関係はほとんど崩れません。10秒ピッチだけでもとってみると、ブローカーへの依存度が下がるかもしれません。取引期間の長いボリンジャー的なシステムなら苦にならないと思います。

博士号を持つ人を含む何千人もの人々が、パターンを探し、分単位でシステムを構築しており、彼らは問題ないと感じているのに、あなたは彼らの経験を学ぶのではなく、車輪を再発明しようとしています。何年も壁に頭を打ち付けてもいい。

金融市場は巨大な産業で、頭のいい人がたくさんいて、すべてがあなたの前に発見されています。そしてなぜかカモにされると思っている、小学生)

はい、すべての叱責を受け入れます。

しかし、市場にt2分布がないのであれば、ヒストリカルデータを使う意味がないことが判明......。非常に悔しいのですが...。

 
Alexander_K2:  しかし、市場にt2-distributionがなければ、ヒストリカルデータを使う意味がないことがわかった...。非常に悔しいのですが...。

ぜひ使ってみてください。規則性はどこにもない。もっと言うと、ディストリビューションの種類はまったく関係ないんです。でも、それに気づくには、あと何年か試行錯誤が必要でしょう。

あなたのことわざの無明は、未来の変化と過去の変化のINDEPENDENCE（独立）です。また、分布（どんな分布でも）には時間依存性のデータは全く含まれていません。

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