理論から実践へ - ページ 594

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ここで、苦しんでいる人たちに言いたいことがあります。

ここに敷かれたアルゴリズム。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

アレクサンダー_K さん 2018.09.17 10:17

OKです。置いておこう。自分の懐を満たすためだけで、他人の懐は気にしない-。

1.私は、スライド式の秒単位の時間窓でティックを扱っています。

2. 例えば、ウィンドウ＝14400秒とし、3つのFIFO(14400)バッファを作成します。

3.周波数=1秒で、現在と前回の価格差（増分）をカウントします。行のすべてが、それが本当のティックであったかどうかに関係なく、バッファ#1に書き込まれます。その中のすべての値の合計を計算する。それは、価格です。黒い線。

4.カウントインクリメントモジュール - バッファ2番に書き込んでいます。合計を数える。14400で割る。これは、平均的な価格変動率です。Cとしましょう。

5.今は少し難しくなっています。このウィンドウの実数刻みを数える必要があります。各ステップにおいて、増分自体が変化したか、値の到着時刻が変化したかを調べます。もしあれば、バッファ№3にユニット(1)を書き込み、なければ-0。単位の合計を数える。例えば、12345が得られます。14400秒の間に受信するティックの実数です。バッファ#2からのインクリメントユニットの合計が12345で割られる。ラムダ増分の平均値です。

6.拡散係数を数式で計算する。D^2=C*Lambda*Tとなる。標準偏差 Sigma=sqrt(C*Lambda*T).

7.ここで、BPのすべての増分が弱依存であるとの仮定を立てる。その和が正規分布に属する数値となる。

6.ゼロから、支持線/抵抗線 = +-2.5758*Sigma を描きます。ここで 2.5758 は正規分布の 99 分の 1 です。これが赤と青のラインです。

7.価格も同じですが、+-2.5758*Σが0からではなく、最初の基準点、つまりFIFO(14400)バッファの最初の要素から取られていることがわかります。

それだけです。これは、標準的な（異常ではない！）拡散で絞り込める最大値です。


とグラフで表示しています。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

理論から実践へ

アレクサンダー_K さん 2018.09.17 09:38

ドリフトをスタート地点の移動と考えれば、スライディングウィンドウの価格だけを使うことも可能です。

こんな感じ。



は、SBとしての市場価格ダイナミクスをドリフトとMean reversionの取引戦術で表現する決定版です。

銀行預金の利息と同じぐらい、小さいけれどもプラスの価値を与えてくれるのです。

私はこれ以上注目しないし、気にしないことをお勧めします。コメディは終わり...

フィニータ？

ダメだ！

このアルゴリズムを基本としておきます。そして、私自身は、ニューロネットに欠けている、「トレンド／フラット」を定義する魔法の鍵を探します。

2つのブロックのプログラムを組み合わせることでWiener process + neural networks、聖杯を見たいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

シュレディンガーの猫も一緒で、10月からA_K2が放送されます。彼は約束した。

 

過去24時間、12％。

現在のマルチページ展開の応用方法までメールしています。

壁際でピーヒョロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ

...

 
Renat Akhtyamov:

過去24時間、12％。

現在のマルチページ展開の応用方法について、直筆で書いたこともあります。

♪ against the wall... ♪

...

しかし、あなたはあなたの聖杯を与えて いない、A_K2は苦しんでいるすべての人を約束しています。そして、すでに594ページもの熱心なものがあるのです))

でも、彼はもう約束を撤回して、みんなにはあげない、ただ...と言っています。...特別な功労のある人に。

今、彼はNSをやるだろうが、トレンド／フラットという点では、何も与えてくれないだろう。トレンド・フラットが目に見えてわかる))

 
Yuriy Asaulenko:

しかし、あなたはあなたの聖杯を与えることはありませんし、A_K2は苦しむすべての人を約束します。そして、すでに594ページもの苦しみがあるのです))

もう約束を撤回してみんなにはあげないって言ってるけど特別な功績のある人

まず、彼らはお金の面で数える

平均的な信号を得るために統計学を適用する前に

が、ここで...................。ぎゃくてん

 
Renat Akhtyamov:

一刻を争う

を作成し、統計学を用いて信号を平均化する。

とツッコミを入れつつ...。ぎゃくてん

要は約束することです。ロシアの経験は、それが成功への道であることを示しています。そして、どう数えて、何を得るか、何を得られないかは、コンマ単位の問題である）。後で、待つことなく、別のことを約束し始めることが必要なのです。

 
Alexander_K:

ここで紹介するアルゴリズム

とグラフで表示しています。

は、SBとしての市場価格ダイナミクスを、DemolitionとMean reversionの取引戦術で説明した決定版です。

この言葉は、作者が全く無知であることをはっきりと示している。

解体は連続的に上昇する。解体を伴うSBの場合、最適な（そして唯一の）戦略は「バイ・アンド・ホールド」である。このモデルは、通常、通貨ではなく株価指数に適用されます。このモデルには、平均回帰の問題はない。

そして、通常通貨に適用される平均回帰戦略の場合、基本モデルは回帰（反騰）プロセスで、所得の負の相関、つまり（同じことだが）H＜0.5である。しかし、決して解体のあるSBではありません。

つまり、このスレッドの筆者からは、まだ意味のある結果は出ていないのです。500ページもの間、全くのたわごとに耳を傾けてきたのに、少なくともランダムプロセスの記述の基本を読むことを怠ってきたディレッタントがこれほどいることに驚いているのです。
そのようなやり方では、利益は見込めません）。
 
secret:
この言葉は、作者が全く無知であることをはっきりと示している。

解体とは、常に成長し続けることです。解体を伴うSBの場合、最適な（そして唯一の）戦略は「バイ・アンド・ホールド」である。このモデルは通常、通貨ではなく株価指数に使用されます。このモデルには、平均回帰の問題はない。

そして、通常通貨に適用される平均回帰戦略の場合、基本モデルは回帰（反存在）プロセスで、所得の負の相関、つまり（同じことだが）H＜0.5である。しかし、決して解体のあるSBではありません。

つまり、このスレッドの筆者からは、まだ意味のある結果は出ていないのです。500ページもの間、全くナンセンスな話に耳を傾けてきたのに、少なくともランダムプロセスの記述の基本を読むことを怠ってきたディレッタントがこんなにいることに驚いています。
そのようなやり方では、決して利益を見ることはできない）。

アーティストを怒らせるのは簡単なことです。何かが違うというトピックを挙げてください。

 
danminin:

夢...夢...

反転を示したときには、もう手遅れです。

Uターンを示すときは、まさにUターン、つまり現在のトレンドのENDと次のトレンドの始まりとなるのだ!

しかし、あなたはそれを見るか見ないか！？見ているのに見ていないなんて、よくあること!!!


 
Yuriy Asaulenko:

アーティストを怒らせるのは簡単なことです。何かが違うというトピックを挙げてください。

2009年から2012年のランダムプロセスが議論された古いスレッドを見てください。あそこで書いているのは、まさに職人芸の怪物たちでしたね。私たちは皆、彼らに敵わない。
 
secret:
2009年から2012年にかけての古いスレッドで、ランダムプロセスが議論されたものを見てください。その分野のモンスターが書いたものです。私たちは彼らに敵わない。

そして、これらのモンスターはすべて、フォーラムとFXの両方から去っていきました）。鶏の数は秋になると数えるほど。モンスターも）。

ところで、2008年からのスレッドを読んでみてください。- 12年よりもさらにモンスターが増えた人がいた。そして、みんなどこにいるのか？

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