理論から実践へ - ページ 617

[Igor Makanu]

Evgeniy Chumakov:

ランオンザパウンド

えー、のんびりした話に割り込んで申し訳ないのですが...。実は、この質問は

どこ？"計4トレード"

本気ですか？))))

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

ランオンザパウンド

トレードシグナルを出せ、ユージン!私は聖杯から 飲ませてください - 私はそれを探して、そんなに長い間苦しんできた...

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

ポンドに通す。

i.e. ポンドが月内に3回ジャンプして、4桁の最大50pips?

m`yeah.

システオ...

そして明らかに待ちの姿勢で。

[Oleg Papkov]

[Violetta Novak]

Excelでラプラス分布の確率変数の生成を探しているのですが、指数関数については-LN(SLCHIS())/lamda が見つかりましたが、ラプラスについては見つけることができません。平均値(mu)+LN(SLCHIS())/lamdaとありますが、この式は何かおかしいです、誰か知っていますか？

[Vladimir]

Novaja:

Excelでラプラス分布の確率変数の生成を探しているのですが、指数関数については -LN(SLCHIS())/lamda が見つかりましたが、ラプラスについては見つけることができません。平均値(mu)+LN(SLCHIS())/lamdaとありますが、この式は何かおかしいです、誰か知っていますか？

見つかったようです、自分では試していませんhttp://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

"ラプラス分布は、2辺の指数分布（半分に分割）である
ゼロを中心とした分布の場合
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -。
すなわち指数分布を持つので、ラプラスに渡すのは簡単です

の値で一様に分布し、指数分布はその逆で得られる。
1/lambda * Ln(U) "

[Violetta Novak]

Vladimir:

あるようです。自分では試していません。http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

"ラプラス分布は、2辺の指数分布（半分に分割）である
ゼロを中心とした分布の場合
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -。
すなわち指数分布を持つので、ラプラスに渡すのは簡単です

の値で一様に分布し、指数分布はその逆で得られる。
1/lambda * Ln(U) "

ありがとうございました。特にラプラスが必要なのは、ここと同じ原理で「指数分布は、0...1の値で一様に分布するUから反転して得られる

1/lambda*Ln(U)」となり、分布の反対側は「-1/lambda*Ln(U)」となるので、ラプラスではこの2辺をつなぐ必要がある。

私はWadzinskiで私が書いたように、平均（ミュー）+LN（SLCHIS（））/ラムダを見つけたが、私はそれを間違っているそこにLNは（U）均一分布値からではなく、これらの確率変数の比率から考えられている、この場合のエントリがどうあるべきか、私は 知らない。

[Алексей Тарабанов]

Alexander_K2:

生地も上向きになると思います。

ただ、ACFやハーストのようなクズに時間を浪費されるのは非常にかわいそうだと思います。何も与えてくれない...。そして、フォーラムでは、Privalがこのお粗末なACFで皆を混乱させ、彼は自分の状態を示すのを忘れてしまいました :)))

ひとつ言えるのは、チャネルでの取引は唯一の賢明な解決策だということです。流行に乗るか、逆らうか、議論の分かれるところですが......。私自身は、カウンタートレンド・トレーディングの支持者である。

メインは「テール」を見ることです。そして、シグマの前の分位数がダイナミックであること。しかし、現在のディストリビューションのタイプはどのように定義すればよいのでしょうか。標準的な方法では困難であり、リソースを消費する。そして、異常拡散の枠組みでは、この問題はそれ自体で解決される。「分位数」という概念はなく、支持線と抵抗線はあたかもそれ自体で決定されるのである。いわば、セルフチューニング。

それじゃ...

[Vladimir]

Novaja:

ありがとうございました。特にラプラスが必要なのは、ここと同じ原理で「指数分布は、0...1の値で一様に分布するUから反転して得られる

1/lambda*Ln(U)」となり、分布の反対側は「-1/lambda*Ln(U)」となるので、ラプラスではこの2辺をつなぐ必要がある。

Wadzinskiでは、私が書いたように、mean(mu)+LN(SLCHIS())/lambdaを見つけましたが、私はそれを間違っている、LNは（U）均一分布値からではなく、これらの確率変数の比から考えられている、この場合、表記はどうあるべきか、私は 知らない。

http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 式（1.5）をベースに指数とラプラスを作ったもので、見た目は似ているが、整合性のチェックはしていない。

MS Excelファイル添付。これは（絵も）不完全で、セルJ3には "y = 2x-1 "と書かれているはずです。

[Alexander_K2]

今後、誰も苦しまないように、報告します。異常な拡散係数は、市場でもうまく機能しないのです。問題は同じで、なぜ「Tの根」ではなく「Tの立方根」の割合を選ぶのか、その理由を探し出し理論的に説明することは不可能である。うまく機能しないんです。デポジットでテストしました。