理論から実践へ - ページ 852

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Alexander_K:

私のティックデータでは、全ペアのノンパラメトリック尖度の平均は、=20です。


いや、通貨ペアの合計のノンパラメトリック尖度の平均値ということです。

その数字を全ペアから足して割ればいいのです。

そして、尖度の現在値（シグナル発生時の任意のペアの）と平均値を見る。

 
Evgeniy Chumakov:

この数字をすべてのペアから足して、数字で割ればいいのです。

そして、現在の尖度値（シグナルが出た時の任意のペアの）と平均値を見ます。

なぜ？

 
Alexander_K:

市場に期待が持てない以上、95％はすべてを売り払い、ゴミ捨て場に住むか工場で働くことになるが、5％は市場から限りなく多くの お金を得ることができる、と苦しんでいる人たちを安心させることができます。つまり、想像もつかないようなことです。

結論：聖杯は存在し、それはそれである。

誤解を恐れずに言えば、FXにおける日次などの定期的な利益は、少なくとも日中のボラティリティにトレーダーが限定されています。

 
aleger:

惑わされないでください、毎日、その他の定期的なFXの利益は、少なくとも日中のボラティリティによってトレーダーに制限されるのです。

日中のボラティリティは、何か制限されているのでしょうか？秘密を教えてあげよう。理論上は無限大にも制限されるのだ。

でも--しーん。誰にも言わない！いい？

 
Alexander_K:

日中のボラティリティに限界はあるのか？秘密を教えてあげましょう。理論的には無限でもあるのです。

ただ、--しーっ......。誰にも言わない！いい？

特に理科的な推理をすれば、何でもできてしまう。

 
aleger:

特に科学っぽい推理はいくらでも作れる。

しかし、そのような結論は、心を温め、比喩的に言えば、仕事を続けたくなるものです。

 
Alexander_K:

なぜ？


まあ、通貨は何らかの形でリンクしているようですが。そこで、尖度＜平均とすると、平均に向かう動き＝尖度の上昇を期待することになります。


基本的に尖度の指標はボラティリティということですか？それとも違うのでしょうか？

 
Alexander_K:

しかし、そのような計算は心を温め、比喩的に言えば、仕事を続けたくなるものです。

主要通貨ペアの潜在的収益性と実質的収益性のデータ（日足と週足）は、それがまだあなたにどのように動作するかを伝えることができるので、はるかに貴重です、そして、どのようなモードで

 
Evgeniy Chumakov:


まあ、通貨は何らかの形でリンクしているようですが。では、尖度＜平均とすると、平均に向かう＝尖度が増加することが予想されます。


基本的に尖度の指標はボラティリティということですか？それとも、そうなのか？

まあ、そこまで深く掘り下げているわけではないのですが、明らかに何らかの関係がありそうです。時間別など。バブロコスのように、すべてのペアを複合的に見るべきなのかもしれませんね......。でも、それはまた別の話...。

尖度とは、プロセスの非ランダム性を示す指標である。これは自己相関 係数に類似しており、非常に強いものである。

 
Alexander_K:

まあ、そこまで深く掘り下げないんですけどね。


だから、計算してみてください、面白いですよ。所要時間は5分。


アレクサンダー＿K．


尖度とは、プロセスの非ランダム性を示す指標である。これは自己相関係数に類似しており、非常に強いものである。

もし、サンプルのすべての増分が等しければ、尖度は=1になりますね。そうだろ？

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