理論から実践へ - ページ 53 1...464748495051525354555657585960...1981 新しいコメント 削除済み 2017.12.11 13:29 #521 Alexander_K2:はい、すでに開発済みで、今日、4組のペアで同時に走らせました。問題は、市場プロセスがマルコフ型なのか非マルコフ 型なのか、ということである。非マルコフ型であれば、過去のアーカイブティクデータを考慮すべきであり、マルコフ型であれば、考慮すべきではない。まあ、ここで言い争うのもなんですが......。ある間隔では「記憶なし」になることもあります。すると、市場は動きの性格を変え、すべてを完璧に記憶していることがわかり、直近の刻みだけでなく、1年前の状態も記憶していることがわかるのです。 СанСаныч Фоменко 2017.12.11 13:29 #522 Олег avtomat: DO NOT MUST.ソこのT2配分は、ちょっとこだわりがあって...。なんということでしょう。今日の計量経済 学の主流はインクリメンタルモデリングである。GARCHと呼ばれるものです。何が解決され、何が解決されないかは、すべて周知の事実です。スレッドを荒らすのではなく、関心を持つべきです。ディストリビューションについてなら。現在、インクリメンタルモデルは3つの部分から構成されています。トレンドモデル - 通常は自己回帰モデル（おそらく「マルコフ型-非マルコフ型」全体）。これは、現在の増分が依存する前の増分の数を扱うものである。通常は前作から。過去に最大5回分散モデル。これはGARCHモデルの一種で、様々なニュアンスの分散を考慮したものです。ディストリビューションモデルです。通常、異なるスキューの分布。最も適合度が高い（誤差が小さい）のは、スキュー学生分布であると考えられています（実証済み）。自由度は計算されたもので、違うものです。しかし、インクリメンタルな分布は常に変化することも知られているそのための数学が用意され、普及している。PS.ダニを取るか取らないか？TFが浅いほど、理想的にはティックであるほど、分散値（すべての統計一般）は正確で、その分布は決して理論上の理想と完全に一致することはありません。だから、ダニの話をするときは、精度の問題なんです。その方が分量もいらないしね。もっと正確ならスプレッドとかで積み重ねてるんだろうけど。PSPPいつになったらこういう奴らをBANするようになるんだ？いつになったら文献レビューを義務化するのだろう。 このサイトの記事にもこの要件がある。 СанСаныч Фоменко 2017.12.11 13:32 #523 Олег avtomat: ある間隔では、「忘却の彼方」に手を出しているかもしれません。すると、市場は動きの性格を変え、直近の刻みだけでなく、1年前の状態まですべて完璧に記憶していることが判明するのです。絶対に正確で長い時間前に、それは市場のフラクタル性と呼ばれています：それは前/次のティックを覚えて、また前/次のM1、M5などを覚えて、説明は非常に簡単です：異なる地平で作業し、市場の投資家があります。 Alexander_K2 2017.12.11 13:35 #524 Renat Akhtyamov: マルコフ型か非マルコフ型か、どのような結論を導き出したのでしょうか？ 非マルコフ型。ただ、どのように、どのような順番で刻みを読み取ればいいのか、正確にはわからないのです。指数関数的に分布する時間を使って読むと、怪しくマルコフのものに見えてくるからだ。そして、すべての刻みを 読み取るには、単にコンピュータのパワーとVisSimの能力が足りないだけなのです...。 secret 2017.12.11 13:40 #525 Alexander_K2: ソースデータ - EURJPY.zip このxlsには、zipに含まれない他のxlsへのリンクがあります。そして、こんな長いシリーズを処理するのは億劫なのです。最初の100刻み - うまくいくでしょうか？ 100刻みをテキストファイルに入れるだけです。 Alexander_K2 2017.12.11 13:42 #526 СанСаныч Фоменко: そんなの枝葉末節の話じゃない!今日の計量経済学では、インクリメンタルモデリングが主流である。GARCHと呼ばれるものです。何が解決され、何が解決されないかは、すべてよく理解されているのですから、ただ関心を持つだけでよく、スレッドを乱立させる必要はありません。ディストリビューションについてなら。現在、インクリメンタルモデルは3つの部分から構成されています。トレンドモデル - 通常は自己回帰モデル（おそらく「マルコフ型-非マルコフ型」全体）。これは、現在の増分が依存する前の増分の数を扱うものである。通常は前作から。過去に最大5回分散モデル。これはGARCHモデルの一種で、様々なニュアンスの分散を考慮したものです。ディストリビューションモデルです。通常、異なるスキューの分布。最も適合度が高い（誤差が小さい）のは、スキュー学生分布であると考えられています（実証済み）。自由度は計算されたもので、違うものです。しかし、インクリメンタルな分布は常に変化していることも知られているそのための数学が用意され、普及している。PS.ダニを取るか取らないか？TFが浅いほど、理想的にはティックであるほど、分散値（すべての統計一般）は正確で、その分布は決して理論上の理想と完全に一致することはありません。だから、ダニの話をするときは、精度の問題なんです。その方が分量もいらないしね。もっと正確ならスプレッドとかで積み重ねてるんだろうけど。PSPPいつになったらこういう奴らをBANするようになるんだ？いつになったら文献レビューを義務化するのだろう。 このサイトの記事にもこの要件がある。SanSanychさん、今回はありがとうございました！ 良いコメントです。もし禁止されても、少なくともそのプロセスは理解できる。 Alexander_K2 2017.12.11 13:45 #527 bas: このxlsの中に、アーカイブにない他のxlsへのリンクがありますね。そして、こんな長い列は、私には手抜きです。最初の100刻みは、うまくいくのでしょうか？ 100刻みをテキストファイルに入れればいいのです。 10万くらいはあると思います。0.5、1.5などの値で驚かないでください。あくまで、刻み幅の平均値です。 ファイル: EURJPY_2.zip 833 kb Mykola Demko 2017.12.11 13:46 #528 Alexander_K2:SanSanychさん、今回はありがとうございました！ いいコメントですね。少なくとも、私はこのプロセスを理解して、その場を離れることができます。諦めが早いな、まだ3週間もあるんだぞ。 削除済み 2017.12.11 14:12 #529 СанСаныч Фоменко: 絶対に正確で長い時間前に、市場のフラクタル性と呼ばれる：前/次のティックを覚えて、また前/次のM1、M5などを覚えて、説明は非常に簡単です：異なる地平で働く市場の投資家が存在します。より一般的には、複数レベルの階層を持つシステム。 削除済み 2017.12.11 14:29 #530 Alexander_K2:ただ、どのように、どのような順番で目盛りを読めばいいのか、正確にはわからないのです。なぜなら、指数関数的に分布する時間を通して読むと、マルコフのものと怪しくなってくるからです。そして、すべての刻みを読み取るには、私にはVisSimのコンピュータパワーと能力が 足りないのです...。なぜpotikovoを研究する必要があるのですか？ FXはステップがバラバラなんです POINTなんてあるんだ！今は5桁だけどね。 で、1ポイント経過すると端末が価格を変更します。 なぜかというと、ティックサイズが1ポイントだからです。 となり、インクリメントを調べると、最も多いインクリメントの長さがこの大きさであることがわかります。 相場が乱高下しているときこそ、ティックが数ポイントずつになることがあるのです。 しかし、ランダムウォークでは、増分は常に異なる大きさである。 1...464748495051525354555657585960...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、すでに開発済みで、今日、4組のペアで同時に走らせました。
問題は、市場プロセスがマルコフ型なのか非マルコフ 型なのか、ということである。非マルコフ型であれば、過去のアーカイブティクデータを考慮すべきであり、マルコフ型であれば、考慮すべきではない。まあ、ここで言い争うのもなんですが......。
ある間隔では「記憶なし」になることもあります。すると、市場は動きの性格を変え、すべてを完璧に記憶していることがわかり、直近の刻みだけでなく、1年前の状態も記憶していることがわかるのです。
DO NOT MUST.
ソ
このT2配分は、ちょっとこだわりがあって...。
なんということでしょう。
今日の計量経済 学の主流はインクリメンタルモデリングである。GARCHと呼ばれるものです。何が解決され、何が解決されないかは、すべて周知の事実です。スレッドを荒らすのではなく、関心を持つべきです。
ディストリビューションについてなら。
現在、インクリメンタルモデルは3つの部分から構成されています。
そのための数学が用意され、普及している。
PS.
ダニを取るか取らないか？
TFが浅いほど、理想的にはティックであるほど、分散値（すべての統計一般）は正確で、その分布は決して理論上の理想と完全に一致することはありません。だから、ダニの話をするときは、精度の問題なんです。その方が分量もいらないしね。もっと正確ならスプレッドとかで積み重ねてるんだろうけど。
PSPP
いつになったらこういう奴らをBANするようになるんだ？いつになったら文献レビューを義務化するのだろう。 このサイトの記事にもこの要件がある。
ある間隔では、「忘却の彼方」に手を出しているかもしれません。すると、市場は動きの性格を変え、直近の刻みだけでなく、1年前の状態まですべて完璧に記憶していることが判明するのです。
絶対に正確で長い時間前に、それは市場のフラクタル性と呼ばれています：それは前/次のティックを覚えて、また前/次のM1、M5などを覚えて、説明は非常に簡単です：異なる地平で作業し、市場の投資家があります。
マルコフ型か非マルコフ型か、どのような結論を導き出したのでしょうか？
そんなの枝葉末節の話じゃない!
今日の計量経済学では、インクリメンタルモデリングが主流である。GARCHと呼ばれるものです。何が解決され、何が解決されないかは、すべてよく理解されているのですから、ただ関心を持つだけでよく、スレッドを乱立させる必要はありません。
ディストリビューションについてなら。
現在、インクリメンタルモデルは3つの部分から構成されています。
そのための数学が用意され、普及している。
PS.
ダニを取るか取らないか？
TFが浅いほど、理想的にはティックであるほど、分散値（すべての統計一般）は正確で、その分布は決して理論上の理想と完全に一致することはありません。だから、ダニの話をするときは、精度の問題なんです。その方が分量もいらないしね。もっと正確ならスプレッドとかで積み重ねてるんだろうけど。
PSPP
いつになったらこういう奴らをBANするようになるんだ？いつになったら文献レビューを義務化するのだろう。 このサイトの記事にもこの要件がある。
SanSanychさん、今回はありがとうございました！ 良いコメントです。
もし禁止されても、少なくともそのプロセスは理解できる。
このxlsの中に、アーカイブにない他のxlsへのリンクがありますね。そして、こんな長い列は、私には手抜きです。最初の100刻みは、うまくいくのでしょうか？ 100刻みをテキストファイルに入れればいいのです。
SanSanychさん、今回はありがとうございました！ いいコメントですね。
少なくとも、私はこのプロセスを理解して、その場を離れることができます。
諦めが早いな、まだ3週間もあるんだぞ。
絶対に正確で長い時間前に、市場のフラクタル性と呼ばれる：前/次のティックを覚えて、また前/次のM1、M5などを覚えて、説明は非常に簡単です：異なる地平で働く市場の投資家が存在します。
より一般的には、複数レベルの階層を持つシステム。
ただ、どのように、どのような順番で目盛りを読めばいいのか、正確にはわからないのです。なぜなら、指数関数的に分布する時間を通して読むと、マルコフのものと怪しくなってくるからです。そして、すべての刻みを読み取るには、私にはVisSimのコンピュータパワーと能力が 足りないのです...。
なぜpotikovoを研究する必要があるのですか？
FXはステップがバラバラなんです
POINTなんてあるんだ！今は5桁だけどね。
で、1ポイント経過すると端末が価格を変更します。
なぜかというと、ティックサイズが1ポイントだからです。
となり、インクリメントを調べると、最も多いインクリメントの長さがこの大きさであることがわかります。
相場が乱高下しているときこそ、ティックが数ポイントずつになることがあるのです。
しかし、ランダムウォークでは、増分は常に異なる大きさである。