This Demonstration shows the graphs of the density function of the unit period of a variance gamma process (red) and a Brownian motion process with drift (green). The variance gamma process is a three-parameter stochastic process that generalizes Brownian motion and was developed as a model for the dynamics of log stock prices. The process can...
チャネル境界で使用されるティッキングMAのパラメータに収益性が依存し、境界からのリバウンドの確率を決定する。
おい、お前ら、これ見ろよ！
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
まあ、相場は100％分散ガンマ過程なんですけどね!!!
分散計算に何か別の添加物が加わって、それでおしまい！？
そして、このモデルのTSを知る者はいない!!!!
おい、お前ら、これ見ろよ！
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まあ、相場は100％分散ガンマ過程なんですけどね!!!
分散計算に何か別の添加物が加わって、それでおしまい！？
そして、このモデルのTSを知る者はいない!!!!
米国セッション終了、アジアセッション開始。外為市場の変化取引所での生地の受け取り。銀行営業日の締め。未決済取引に係るスワップの発生。案件数が 激減。
ボラティリティは、取引数というか、ロット単位の処理数増加の平均速度に依存し、結果として、価格上昇の平均値の増加量に依存します。まるで、楽器上の「平均温度」が上昇するかのように。値とスプレッドジャンプの数が増加します。ロンドンセッションの冒頭では、期間中の取引件数とボラティリティが急激に上昇する。市場が緩む瞬間（セッションの変更など）には、市場の「ホワイトノイズ」のすべての周波数成分の振幅が、重要でない小さな値まで減少するだけである。
テスト期間は長いですか？半年、1年、5年？
期間2018.06.18～2018.10.18、実行に1000msの遅延が発生します。1年でも可能です。
5はありえない、そのような期間の刻みの履歴は ほとんどない。
期間2018.06.18～2018.10.18、実行に1000msの遅延が発生します。1年でも可能です。
5回以上はありえない、そのような期間の刻みの履歴は ほとんどない。
これが過剰最適化ではないという自信は、どの程度あるのでしょうか？ もしテスト間隔が1年で、同じパラメータであれば、状況は大きく変わるのでしょうか？
過剰最適化でないとする根拠は何ですか？
どのようなパラメータ選択も、最適化または過剰最適化である。
今回は、選考に何らかの根拠があるので、希望が持てますが...。
もちろんスレッドの筆者のようにかっこよくはありません、根拠は経験則です、厳密な理論があるわけではないのです。
おい、お前ら、これ見ろよ！
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
まあ、相場は100％分散ガンマ過程なんですけどね!!!
分散計算に何か別の添加物が加わって、それでおしまい！？
そして、この機種のTCを知る人はいない!!!!
リンクは非常に良い、すべてが明確である、超。