理論から実践へ - ページ 1433 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...1981 新しいコメント EgorKim 2019.07.21 22:44 #14321 Renat Akhtyamov: そんな 10円玉のようなものです。 オープンポジションを見て、少なくとも40/60の比率で、あるいはその逆で、少なくとも2、3ヶ月は群衆に逆らって乗ってください。 これは、機能的で収益性の高いシステムです。 また、「いつ帰るか」というニュアンスも出てくる。(折り返し地点か、まだか) レナト 今、VTBの1対10の比率を見てください。 証券取引所のサイトで見るのが好きなあの写真で。 そして、なぜVTBが上がっているのか？ 計算式を間違えている) Renat Akhtyamov 2019.07.21 22:46 #14322 EgorKim: レナート 今のVTBの1：10の比率を見てください。 証券取引所のホームページで見るのが好きなその写真で。 そして、なぜVTBが上がっているのか？ 計算式を間違えている) 私が見ているのは、そういうことではありません。 FXの話、通貨ペアの話 とか、こういうのは他で見てください とFormulaEは関係ない、まったく別の戦略だ。 Сергей Криушин 2019.07.21 22:46 #14323 Renat Akhtyamov: そんな 10円玉のようなものです。 オープンポジションを見て、比率が40/60を下回らなければ、またはその逆であれば、群衆に対して、少なくとも2〜3ヶ月、乗る これは、実行可能で収益性の高いシステムです。 また、「いつ戻るか」というニュアンスも出てくる。(折り返し地点か、まだか) それこそ、裁量-意識の断絶とかでシステムが救われる...一刀両断-反転を待つ...。高をくくる） とか、フクロウはまた来るたびに休憩しながら仕事したほうがいいんじゃないかとか...そうやって、フクロウの仕事を見てはスイッチを入れているんですけど...。 Renat Akhtyamov 2019.07.21 22:50 #14324 Сергей Криушин: それが、いわば「目立たないこと」が救いになるんです。意識の切れ目というか......切れ目を入れる→Uターンを待つ......。他所へ持っていく） そこに説明がある、細かく書かれている......。 ボリュームとシミュレーション・トレードにヒストリカル・ブレインを重ね合わせたところ、なかなかいい感じです。 ずっと市場にいるわけではありませんが、入れば出ます。 Сергей Криушин 2019.07.21 22:57 #14325 Renat Akhtyamov: が入っていて、とても詳しく書かれているんです。 過去の出来高データを重ね合わせ、トレードをモデリングしてみたが、悪くないね。 は、常にではありませんが、市場に出れば、手に入れることができます。 いい感じだと思うんだけどなー。 入って高値掴みして、相場に拍車をかけて......。と待ち合わせに行く・・・)) Renat Akhtyamov 2019.07.21 22:58 #14326 Сергей Криушин: それが私には、「乗って、高く、市場を盛り上げる...」に見えるのです。して待ち伏せ...) いや、一回の注文で長い間市場にいることになる。 過去の出来高にトレードを重ねると、どのくらいかわかります。 Сергей Криушин 2019.07.21 23:16 #14327 Renat Akhtyamov: なーんだ、1回の注文でずっと市場にぶら下がっているのか・・・。 短時間はぶら下がるが、動きが見えると大きな音量でショートステップで何度も通過する...だからフクロウは片側だけにセットしてUターン待ち～スイッチオフ...というわけだ。あなたは将来の継続を見ることができれば、より多くの分数や動きがなかった場合5％のためにそれを残す...その後、残りの部分は反転が完了したときに残されるべきである...すべてこれは、ニュースや他のアナライザーの経験と予想に基づいており、指標とそれらの上に考えた後を含む...。 何が問題かというと、カバーが間に合わないことがあるんです......あっちに行ったりこっちに行ったりしないといけないのに、うまくいくと思っていても、思い通りにならなかったり......。 ここでは損失もカバーしていますが、かなり大きくなってきました(笑)))。 Uladzimir Izerski 2019.07.22 02:41 #14328 Сергей Криушин: 短時間のハングアップはありますが、動きが見えると大音量でショートステップで何度も通過していくので、フクロウは片側だけにセットして順番待ちをするんですね〜。あなたは継続を見た場合、あなたは動きがない場合は、最大または5％のためにそれを残して...その後、反転が完了している場合は残りを残して...すべてが経験とニュースや他のアナライザーの予想に依存し、指標を含む、それらの上に考えた後... ただ、一つ問題があって、時々カバーが間に合わなくなるんです...あっちに行ったりこっちに行ったりで、その通りに行くかと思ったら、その通りに行かない...ここで損失が発生して、カバーもしますが、もういっぱいです...))) 自信があるなら、きっとシステムも持っているはずです。 システムは必ず 動くはずです。仕組みである。 Alexander_K 2019.07.22 08:43 #14329 EgorKim: 問題は、市場がカオスであることと、市場に記憶がないことだと思います。 よし、仲間よ、お前は自分の主張を頑なに守るんだな。それはもちろん、尊敬に値します。でも... 市場はランダムなのか、そうでないのか？考えてみよう。 プロセスのランダム性の証明は、独立した多数の乱数の和が正規のガウス分布に属することである。 ここにあります。 1.OPEN/CLOSE価格 M1、M5、...の場合の分布は、ラプラス分布（両側指数分布）に非常に近い。 このような数の和はxy二乗分布となり、無限の集合はガウス分布となる。 すなわち、価格チャートからバーを取り除き、OPENだけを見えるようにすれば、チャートは実質的にSBと区別がつかなくなり、当然ながら非常に戦いにくくなる。でも、できるんです。 おそらく、OPEN/CLOSE M1, M5, ...だけで動作するストラテジーのほとんどが、この理由によるものだろう。一生懸命に稼いでいるのに、基本的に負けている。MOを使った戦略も含まれます。 2.しかし、バーの中はどうなっているのだろう。ダニについて？ しかし、そこはまったく違う。 ダニの分布は、既知のどの分布型にも属さない。個人的には判断がつかなかった。 最後に行き着いたのは、スポーツの試合結果を予測するのに使われるスケラムの分布をよく思い出すということでした。 どのように機能するのですか？ 非常に簡単に言うと、異なる時点で、2つのポアソン分布に属する2つの数値の差を取ると、その差はスケラム分布に属するということです。 したがって、刻みの形成のメカニズムは次のようになる。 a) 時刻t1において、ブローカーはある通貨ペアの価格の集合を持っており（ここはおかしくないので訂正させてください、しかし「価格のプール」と呼ばれると思います）、この集合はポアソン分布です。 b) このセットから、ブローカーはランダムに1つの価格を選択します - ティックが生成されます。 c) 時刻t2において、ブローカーはすでに同じ通貨ペアで別のポアソン価格設定をしている。 d) この2番目のセットから、ブローカーは再びランダムに1つの価格を選択し、次のティックが生成されます。 e) これら2つの刻みの差(戻り、増加)からスケラム分布に属する数値が得られる。 この分布に属する数の無限個の和は正規分布になるのでしょうか？はい、もちろんそうです。 しかし、私たちの関心は、無限にある刻みの総和ではなく、その限られた数、つまりバーの中にあるものにあるのです! そして、バーの内側で、始値からの刻み幅を合計すると、終値が得られます。この終値は、ガウス分布ではなく、ラプラス分布に属していることを思い出してください。 したがって、次のように主張することができる。 1.OPEN/CLOSEでの作業 M1, M5, ...は、ランダムなプロセスを扱っているのです。 2.バー内のティックを扱う場合、独自の数学、パターンなどを持つ非ランダムなプロセスを扱います。 それが、市場における価格決定のトリッキーなメカニズムです。 ご清聴ありがとうございました。 khorosh 2019.07.22 09:32 #14330 Alexander_K: よし、仲間よ、お前は自分の主張を頑なに守るんだな。それはもちろん、尊敬に値します。でも... 市場はランダムなのか、そうでないのか？考えてみよう。 プロセスのランダム性の証明は、独立した多数の乱数の和が正規のガウス分布に属することである。 ここにあります。 1.OPEN/CLOSE価格 M1、M5、...の場合の分布は、ラプラス分布（両側指数分布）に非常に近い。このような数の和はxy二乗分布となり、無限の集合はガウス分布となる。 すなわち、価格チャートからバーを取り除き、OPENだけを見えるようにすれば、チャートは実質的にSBと区別がつかなくなり、当然ながら非常に戦いにくくなる。でも、できるんです。 おそらく、OPEN/CLOSE M1, M5, ...だけで動作するストラテジーのほとんどが、この理由によるものだろう。一生懸命に稼いでいるのに、基本的に負けている。MOを使った戦略も含まれます。 2.しかし、バーの中はどうなっているのだろう。ダニについて？ しかし、そこはまったく違う。 ダニの分布は、既知のどの分布型にも属さない。個人的には判断がつかなかった。 最後に行き着いたのは、スポーツの試合結果を予測するのに使われるスケラムの分布をよく思い出すということでした。 どのように機能するのですか？ 非常に簡単に言うと、異なる時点で、2つのポアソン分布に属する2つの数値の差を取ると、その差はスケラム分布に属するということです。 したがって、刻みの形成のメカニズムは次のようになる。 a) 時刻t1において、ブローカーは通貨ペアの価格の集合を持っており（私は知らないので、ここで訂正しますが、「市場の深さ」と呼ばれていると思います）、この集合はポアソン分布です。 b) このセットからブローカーがランダムに1つの価格を選択し、ティックが生成されます。 時刻t2において、ブローカーはすでに同じ通貨ペアで別のポアソン価格設定をしています。 d) この2番目のセットから、ブローカーは再びランダムに1つの価格を選択し、次のティックが生成されます。 e) これら2つの刻みの差(戻り、増加)からスケラム分布に属する数値が得られる。 この分布に属する数の無限個の和は正規分布になるのでしょうか？はい、もちろんそうです。 しかし、私たちの関心は、無限にある刻みの総和ではなく、その限られた数、つまりバーの中にあるものにあるのです! そして、バーの内側で、始値からの刻み幅を合計すると、終値が得られます。この終値は、ガウス分布ではなく、ラプラス分布に属していることを思い出してください。 したがって、次のように主張することができる。 1.OPEN/CLOSEでの作業 M1, M5, ...は、ランダムなプロセスを扱っているのです。 2.バー内のティックを扱う場合、独自の数学、パターンなどを持つ非ランダムなプロセスを扱います。 それが、市場における価格決定のトリッキーなメカニズムです。 ご清聴ありがとうございました。 論文みたいなこと言ってますね))) 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そんな
10円玉のようなものです。
オープンポジションを見て、少なくとも40/60の比率で、あるいはその逆で、少なくとも2、3ヶ月は群衆に逆らって乗ってください。
これは、機能的で収益性の高いシステムです。
また、「いつ帰るか」というニュアンスも出てくる。(折り返し地点か、まだか)
レナト 今、VTBの1対10の比率を見てください。
証券取引所のサイトで見るのが好きなあの写真で。
そして、なぜVTBが上がっているのか？
計算式を間違えている)
レナート 今のVTBの1：10の比率を見てください。
証券取引所のホームページで見るのが好きなその写真で。
そして、なぜVTBが上がっているのか？
計算式を間違えている)
私が見ているのは、そういうことではありません。
FXの話、通貨ペアの話
とか、こういうのは他で見てください
とFormulaEは関係ない、まったく別の戦略だ。そんな
10円玉のようなものです。
オープンポジションを見て、比率が40/60を下回らなければ、またはその逆であれば、群衆に対して、少なくとも2〜3ヶ月、乗る
これは、実行可能で収益性の高いシステムです。
また、「いつ戻るか」というニュアンスも出てくる。(折り返し地点か、まだか)
それこそ、裁量-意識の断絶とかでシステムが救われる...一刀両断-反転を待つ...。高をくくる）
とか、フクロウはまた来るたびに休憩しながら仕事したほうがいいんじゃないかとか...そうやって、フクロウの仕事を見てはスイッチを入れているんですけど...。それが、いわば「目立たないこと」が救いになるんです。意識の切れ目というか......切れ目を入れる→Uターンを待つ......。他所へ持っていく）
そこに説明がある、細かく書かれている......。
ボリュームとシミュレーション・トレードにヒストリカル・ブレインを重ね合わせたところ、なかなかいい感じです。
ずっと市場にいるわけではありませんが、入れば出ます。
が入っていて、とても詳しく書かれているんです。
過去の出来高データを重ね合わせ、トレードをモデリングしてみたが、悪くないね。
は、常にではありませんが、市場に出れば、手に入れることができます。
いい感じだと思うんだけどなー。 入って高値掴みして、相場に拍車をかけて......。と待ち合わせに行く・・・))
それが私には、「乗って、高く、市場を盛り上げる...」に見えるのです。して待ち伏せ...)
いや、一回の注文で長い間市場にいることになる。
過去の出来高にトレードを重ねると、どのくらいかわかります。なーんだ、1回の注文でずっと市場にぶら下がっているのか・・・。
短時間はぶら下がるが、動きが見えると大きな音量でショートステップで何度も通過する...だからフクロウは片側だけにセットしてUターン待ち～スイッチオフ...というわけだ。あなたは将来の継続を見ることができれば、より多くの分数や動きがなかった場合5％のためにそれを残す...その後、残りの部分は反転が完了したときに残されるべきである...すべてこれは、ニュースや他のアナライザーの経験と予想に基づいており、指標とそれらの上に考えた後を含む...。
何が問題かというと、カバーが間に合わないことがあるんです......あっちに行ったりこっちに行ったりしないといけないのに、うまくいくと思っていても、思い通りにならなかったり......。 ここでは損失もカバーしていますが、かなり大きくなってきました(笑)))。短時間のハングアップはありますが、動きが見えると大音量でショートステップで何度も通過していくので、フクロウは片側だけにセットして順番待ちをするんですね〜。あなたは継続を見た場合、あなたは動きがない場合は、最大または5％のためにそれを残して...その後、反転が完了している場合は残りを残して...すべてが経験とニュースや他のアナライザーの予想に依存し、指標を含む、それらの上に考えた後...
ただ、一つ問題があって、時々カバーが間に合わなくなるんです...あっちに行ったりこっちに行ったりで、その通りに行くかと思ったら、その通りに行かない...ここで損失が発生して、カバーもしますが、もういっぱいです...)))自信があるなら、きっとシステムも持っているはずです。
システムは必ず 動くはずです。仕組みである。
問題は、市場がカオスであることと、市場に記憶がないことだと思います。
よし、仲間よ、お前は自分の主張を頑なに守るんだな。それはもちろん、尊敬に値します。でも...
市場はランダムなのか、そうでないのか？考えてみよう。
プロセスのランダム性の証明は、独立した多数の乱数の和が正規のガウス分布に属することである。
ここにあります。
1.OPEN/CLOSE価格 M1、M5、...の場合の分布は、ラプラス分布（両側指数分布）に非常に近い。 このような数の和はxy二乗分布となり、無限の集合はガウス分布となる。
すなわち、価格チャートからバーを取り除き、OPENだけを見えるようにすれば、チャートは実質的にSBと区別がつかなくなり、当然ながら非常に戦いにくくなる。でも、できるんです。
おそらく、OPEN/CLOSE M1, M5, ...だけで動作するストラテジーのほとんどが、この理由によるものだろう。一生懸命に稼いでいるのに、基本的に負けている。MOを使った戦略も含まれます。
2.しかし、バーの中はどうなっているのだろう。ダニについて？
しかし、そこはまったく違う。
ダニの分布は、既知のどの分布型にも属さない。個人的には判断がつかなかった。
最後に行き着いたのは、スポーツの試合結果を予測するのに使われるスケラムの分布をよく思い出すということでした。
どのように機能するのですか？
非常に簡単に言うと、異なる時点で、2つのポアソン分布に属する2つの数値の差を取ると、その差はスケラム分布に属するということです。
したがって、刻みの形成のメカニズムは次のようになる。
a) 時刻t1において、ブローカーはある通貨ペアの価格の集合を持っており（ここはおかしくないので訂正させてください、しかし「価格のプール」と呼ばれると思います）、この集合はポアソン分布です。
b) このセットから、ブローカーはランダムに1つの価格を選択します - ティックが生成されます。
c) 時刻t2において、ブローカーはすでに同じ通貨ペアで別のポアソン価格設定をしている。
d) この2番目のセットから、ブローカーは再びランダムに1つの価格を選択し、次のティックが生成されます。
e) これら2つの刻みの差(戻り、増加)からスケラム分布に属する数値が得られる。
この分布に属する数の無限個の和は正規分布になるのでしょうか？はい、もちろんそうです。
しかし、私たちの関心は、無限にある刻みの総和ではなく、その限られた数、つまりバーの中にあるものにあるのです!
そして、バーの内側で、始値からの刻み幅を合計すると、終値が得られます。この終値は、ガウス分布ではなく、ラプラス分布に属していることを思い出してください。
したがって、次のように主張することができる。
1.OPEN/CLOSEでの作業 M1, M5, ...は、ランダムなプロセスを扱っているのです。
2.バー内のティックを扱う場合、独自の数学、パターンなどを持つ非ランダムなプロセスを扱います。
それが、市場における価格決定のトリッキーなメカニズムです。
ご清聴ありがとうございました。
よし、仲間よ、お前は自分の主張を頑なに守るんだな。それはもちろん、尊敬に値します。でも...
市場はランダムなのか、そうでないのか？考えてみよう。
プロセスのランダム性の証明は、独立した多数の乱数の和が正規のガウス分布に属することである。
ここにあります。
1.OPEN/CLOSE価格 M1、M5、...の場合の分布は、ラプラス分布（両側指数分布）に非常に近い。このような数の和はxy二乗分布となり、無限の集合はガウス分布となる。
すなわち、価格チャートからバーを取り除き、OPENだけを見えるようにすれば、チャートは実質的にSBと区別がつかなくなり、当然ながら非常に戦いにくくなる。でも、できるんです。
おそらく、OPEN/CLOSE M1, M5, ...だけで動作するストラテジーのほとんどが、この理由によるものだろう。一生懸命に稼いでいるのに、基本的に負けている。MOを使った戦略も含まれます。
2.しかし、バーの中はどうなっているのだろう。ダニについて？
しかし、そこはまったく違う。
ダニの分布は、既知のどの分布型にも属さない。個人的には判断がつかなかった。
最後に行き着いたのは、スポーツの試合結果を予測するのに使われるスケラムの分布をよく思い出すということでした。
どのように機能するのですか？
非常に簡単に言うと、異なる時点で、2つのポアソン分布に属する2つの数値の差を取ると、その差はスケラム分布に属するということです。
したがって、刻みの形成のメカニズムは次のようになる。
a) 時刻t1において、ブローカーは通貨ペアの価格の集合を持っており（私は知らないので、ここで訂正しますが、「市場の深さ」と呼ばれていると思います）、この集合はポアソン分布です。
b) このセットからブローカーがランダムに1つの価格を選択し、ティックが生成されます。
時刻t2において、ブローカーはすでに同じ通貨ペアで別のポアソン価格設定をしています。
d) この2番目のセットから、ブローカーは再びランダムに1つの価格を選択し、次のティックが生成されます。
e) これら2つの刻みの差(戻り、増加)からスケラム分布に属する数値が得られる。
この分布に属する数の無限個の和は正規分布になるのでしょうか？はい、もちろんそうです。
しかし、私たちの関心は、無限にある刻みの総和ではなく、その限られた数、つまりバーの中にあるものにあるのです!
そして、バーの内側で、始値からの刻み幅を合計すると、終値が得られます。この終値は、ガウス分布ではなく、ラプラス分布に属していることを思い出してください。
したがって、次のように主張することができる。
1.OPEN/CLOSEでの作業 M1, M5, ...は、ランダムなプロセスを扱っているのです。
2.バー内のティックを扱う場合、独自の数学、パターンなどを持つ非ランダムなプロセスを扱います。
それが、市場における価格決定のトリッキーなメカニズムです。
ご清聴ありがとうございました。
論文みたいなこと言ってますね)))