理論から実践へ - ページ 138 1...131132133134135136137138139140141142143144145...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.01.19 13:43 #1371 Nikolay Demko: 深い刻みの歴史が なく、計算で未来を垣間見ることができる反面、非常に疑問が残ります。この計算結果は、週末に読み方を変えて確認してみたいと思います。読み取り時にティックデータがあるのですが。1.擬似状態のない引用を1秒間で行う。2. 指数による擬似状態のない引用。3. 指数による擬似状態の引用（今考えているのはこのケースです）私のブローカーはティックアーカイブを持っていないので、とにかく自分で履歴を集めなければなりません。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 13:48 #1372 Alexander_K2:この計算結果は、週末に読み方を変えて確認してみたいと思います。読み取り時にティックデータがあるのですが。1.擬似状態のない引用を1秒間で行う。2. 指数による擬似状態のない引用。3. 指数による擬似状態の引用（今考えているのはこのケースです）私のブローカーはティックアーカイブを持っていないので、とにかく自分で履歴を集めなければなりません。 チャート上に1520のステップを持つマークがあります。指数の場合、目盛りが左からではなく右から始まるので、マークとごっちゃになります。 Alexander_K2 2018.01.19 14:01 #1373 СанСаныч Фоменко: チャート上では、1,520円刻みでマークが表示されています。指数なら、私たちの尺度は右から始まって左からは始まらないので、マークとごっちゃになってしまいます。いや、指数関数的に分布するランダムな数値発生器が11223391128145のようなものを生成して、その間隔で引用文を読むだけです。これらの気配値を15625のバッファに集め、新しい気配値ごとに現在のパラメーターと平均パラメーターの計算を行います。プロセスが長くなればなるほど、そうです - 現在の分散値（先ほどの添付ファイルの式による）はたいして変化せず、平均分散は時間とともにまったく変化しないことが顕著になります。なお、これはすべて0を基準にしている。分散ヒストグラムをプロットすると（タブシート2のA列）、平均して正規分布に近い分布になっていることがわかる。これは、過去の価値＝211690の引用をアーカイブしたものです。1,000,000の値の歴史ができたとき、完璧な鐘が見えると思います。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 14:06 #1374 Nikolay Demko: これは、未来を覗き見ているようなものだということに、お気づきでしょうか？歴史ではこういうねじれが通るが、リアルタイムでは通らない。なぜ、平均値への引き戻しまであるのでしょうか？トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいによるトレンド修正は十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。これらのギフトはすべて、アベレージング愛好家のシグナルにはっきりと表れています。 Yuriy Asaulenko 2018.01.19 14:12 #1375 СанСаныч Фоменко:なぜ、平均値への引き戻しまで行わなければならないのか？トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいトレンドの修正が十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。これらのギフトはすべて、アベレージング愛好家のシグナルにはっきりと表れています。 なぜなら、平均は常に価格に追随するからです。価格から平均、または平均から価格のいずれか）。平均値との相対的なチャートでは、いずれにせよ引き戻しを受けることになる。 Alexander_K2 2018.01.19 14:17 #1376 СанСаныч Фоменко:なぜ、平均値への引き戻しまで行わなければならないのか？トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいトレンドの修正が十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。これらのプレゼントはすべて、平均化された愛好家のシグナルにはっきりと見ることができます。あなたの古い友人Vizard_が提案したアルゴリズムによると、平均へのプルバックは間違いなくインクリメントのための ものです。15625のサンプルにおける、価格そのものに対する増分の平均値（上のグラフ）をもう一度よく見てみましょう。と、この増分の平均値が時間経過とともに形成する分布（前回の記事参照）。PS 私は再びリンクを公開しますhttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn 失われないために... Mykola Demko 2018.01.19 14:20 #1377 СанСаныч Фоменко:なぜ、平均値への引き戻しまで行わなければならないのか？トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいトレンドの修正が十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。これらのプレゼントはすべて、平均化された愛好家のシグナルにはっきりと見ることができます。なぜなら、市場は常に最適な価格を探し求めているからです。そして、変化があると、平均値が引き上げられ、市場はそこに戻ってくる。しかし、グレーリストは、平均がウィンドウの中点に設定されるべきであること、すなわち、右のポイントから後方に半周期シフトさせることを忘れています。市場はいつもこの中間点に来る。しかし、この場合、右の境界線には何もありません。ユーモアを見せないと、特にトレンドに沿った相場は必ずしも中間点に戻ってこない。しばらくすると手首に触れますが、特定のマイナスに座っていることになります。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 14:20 #1378 Alexander_K2: いや、指数関数的に分布するランダムな数値 発生器が11223391128145のようなものを生成して、その間隔で引用文を読むだけです。これらの気配値を15625のバッファに蓄積し、新しい気配値が出るたびに現在のパラメータと平均的なパラメータの計算を行うのです。プロセスが長くなればなるほど、そうです - 現在の分散値（先ほどの添付ファイルの式による）はたいして変化せず、平均分散は時間とともにまったく変化しないことが顕著になります。なお、これはすべて0を基準にしている。分散ヒストグラムをプロットすると（タブシート2のA列）、平均して正規分布に近い分布になっていることがわかる。これはサンプルサイズ＝211690の場合です。100万件の値の履歴を取得すると、完全な鐘が見えると思うのですが......。これは全く理解できないことです。タイムスタンプが乱数（指数関数的な 分布を持つ）であれば、分布に関係なく、元のコチラのシャッフルになり、明らかに通常のコチラの姿、つまり、全てが順番に並んでいるのが分かります。でも、それはあくまで話し方の問題。要は原理ですね。あなたのシステムは機能しません。このようなシステムは非常によく研究されており、高貴な人々も持っている（共結合と呼ばれる）。きちんと機能する裁定取引システムを構築することができます。でも、いつも複数の楽器があるんです。ある通貨ペアでは、誰もそれを管理していない - 理由は上記のとおりです：人は数千ピップのドローダウンを通じてゼロへのプルバックを待つことができ、人はそれを待つことはできません。 Alexander_K2 2018.01.19 14:24 #1379 СанСаныч Фоменко:これは全く理解できない。タイムスタンプが乱数（指数関数的な分布を持つ）であれば、分布に関係なく、これによって元のコチエがシャッフルされ、明らかに通常のコチエ、つまりすべてが順番に並んでいることがわかります。でも、それはあくまで話し方の問題。要は原理ですね。あなたのシステムは機能しません。このようなシステムは非常によく研究されており、高貴な人々も持っている（共結合と呼ばれる）。きちんと機能する裁定取引システムを構築することができます。でも、いつも複数の楽器があるんです。1つの通貨ペアで誰もそれを行うことができませんでした - 理由は上記の名前が付けられています：あなたは数千ピップのドローダウンを介してゼロにプルバックを待つことができ、あなたは絶対に待つことができません。SanSanych これについては、無駄な議論はしない。もう一度言いますが、このアルゴリズムは、実はあなたの古い友人であるVizard_が教えてくれたものなのです。彼の計算と私の計算が完全に一致したのだから、彼を信用しない理由はない。それでも信じられない、理解できないという方は、自分で計算してみてください。 Mykola Demko 2018.01.19 14:27 #1380 Alexander_K2:SanSanychさん、今回は無駄な議論はしませんよ。今回も、あなたの古い友人であるVizard_が実際にこのアルゴリズムを提供してくれました。彼の計算と私の計算が完全に一致しているのだから、信用しない手はない。それでも信じられない、理解できないという方は、ご自分で計算してみてください。週末にはmqlで分足でやる予定です。ダニとの付き合い方がわからなかった、お金より手間がかかる。 1...131132133134135136137138139140141142143144145...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
深い刻みの歴史が なく、計算で未来を垣間見ることができる反面、非常に疑問が残ります。
この計算結果は、週末に読み方を変えて確認してみたいと思います。
読み取り時にティックデータがあるのですが。
1.擬似状態のない引用を1秒間で行う。
2. 指数による擬似状態のない引用。
3. 指数による擬似状態の引用（今考えているのはこのケースです）
私のブローカーはティックアーカイブを持っていないので、とにかく自分で履歴を集めなければなりません。
この計算結果は、週末に読み方を変えて確認してみたいと思います。
読み取り時にティックデータがあるのですが。
1.擬似状態のない引用を1秒間で行う。
2. 指数による擬似状態のない引用。
3. 指数による擬似状態の引用（今考えているのはこのケースです）
私のブローカーはティックアーカイブを持っていないので、とにかく自分で履歴を集めなければなりません。
チャート上では、1,520円刻みでマークが表示されています。指数なら、私たちの尺度は右から始まって左からは始まらないので、マークとごっちゃになってしまいます。
いや、指数関数的に分布するランダムな数値発生器が11223391128145のようなものを生成して、その間隔で引用文を読むだけです。これらの気配値を15625のバッファに集め、新しい気配値ごとに現在のパラメーターと平均パラメーターの計算を行います。プロセスが長くなればなるほど、そうです - 現在の分散値（先ほどの添付ファイルの式による）はたいして変化せず、平均分散は時間とともにまったく変化しないことが顕著になります。なお、これはすべて0を基準にしている。分散ヒストグラムをプロットすると（タブシート2のA列）、平均して正規分布に近い分布になっていることがわかる。
これは、過去の価値＝211690の引用をアーカイブしたものです。
1,000,000の値の歴史ができたとき、完璧な鐘が見えると思います。
これは、未来を覗き見ているようなものだということに、お気づきでしょうか？
歴史ではこういうねじれが通るが、リアルタイムでは通らない。
なぜ、平均値への引き戻しまであるのでしょうか？
トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいによるトレンド修正は十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。
これらのギフトはすべて、アベレージング愛好家のシグナルにはっきりと表れています。
なぜ、平均値への引き戻しまで行わなければならないのか？
トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいトレンドの修正が十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。
これらのギフトはすべて、アベレージング愛好家のシグナルにはっきりと表れています。
なぜ、平均値への引き戻しまで行わなければならないのか？
トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいトレンドの修正が十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。
これらのプレゼントはすべて、平均化された愛好家のシグナルにはっきりと見ることができます。
あなたの古い友人Vizard_が提案したアルゴリズムによると、平均へのプルバックは間違いなくインクリメントのための ものです。
15625のサンプルにおける、価格そのものに対する増分の平均値（上のグラフ）をもう一度よく見てみましょう。
と、この増分の平均値が時間経過とともに形成する分布（前回の記事参照）。
PS 私は再びリンクを公開しますhttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn 失われないために...
なぜ、平均値への引き戻しまで行わなければならないのか？
トレードをしている人なら、エリオット波動ではなく、横ばいトレンドの修正が十分可能であることを知っています。横ばい修正区間が複数あり、横ばい修正区間での合計の動きが1000pips以上あった3年間をあえてサンプルとして選びました。
これらのプレゼントはすべて、平均化された愛好家のシグナルにはっきりと見ることができます。
なぜなら、市場は常に最適な価格を探し求めているからです。そして、変化があると、平均値が引き上げられ、市場はそこに戻ってくる。
しかし、グレーリストは、平均がウィンドウの中点に設定されるべきであること、すなわち、右のポイントから後方に半周期シフトさせることを忘れています。
市場はいつもこの中間点に来る。しかし、この場合、右の境界線には何もありません。
ユーモアを見せないと、特にトレンドに沿った相場は必ずしも中間点に戻ってこない。しばらくすると手首に触れますが、特定のマイナスに座っていることになります。
いや、指数関数的に分布するランダムな数値 発生器が11223391128145のようなものを生成して、その間隔で引用文を読むだけです。これらの気配値を15625のバッファに蓄積し、新しい気配値が出るたびに現在のパラメータと平均的なパラメータの計算を行うのです。プロセスが長くなればなるほど、そうです - 現在の分散値（先ほどの添付ファイルの式による）はたいして変化せず、平均分散は時間とともにまったく変化しないことが顕著になります。なお、これはすべて0を基準にしている。分散ヒストグラムをプロットすると（タブシート2のA列）、平均して正規分布に近い分布になっていることがわかる。
これはサンプルサイズ＝211690の場合です。
100万件の値の履歴を取得すると、完全な鐘が見えると思うのですが......。
これは全く理解できないことです。
タイムスタンプが乱数（指数関数的な 分布を持つ）であれば、分布に関係なく、元のコチラのシャッフルになり、明らかに通常のコチラの姿、つまり、全てが順番に並んでいるのが分かります。
でも、それはあくまで話し方の問題。
要は原理ですね。
あなたのシステムは機能しません。
このようなシステムは非常によく研究されており、高貴な人々も持っている（共結合と呼ばれる）。きちんと機能する裁定取引システムを構築することができます。でも、いつも複数の楽器があるんです。ある通貨ペアでは、誰もそれを管理していない - 理由は上記のとおりです：人は数千ピップのドローダウンを通じてゼロへのプルバックを待つことができ、人はそれを待つことはできません。
これは全く理解できない。
タイムスタンプが乱数（指数関数的な分布を持つ）であれば、分布に関係なく、これによって元のコチエがシャッフルされ、明らかに通常のコチエ、つまりすべてが順番に並んでいることがわかります。
でも、それはあくまで話し方の問題。
要は原理ですね。
あなたのシステムは機能しません。
このようなシステムは非常によく研究されており、高貴な人々も持っている（共結合と呼ばれる）。きちんと機能する裁定取引システムを構築することができます。でも、いつも複数の楽器があるんです。1つの通貨ペアで誰もそれを行うことができませんでした - 理由は上記の名前が付けられています：あなたは数千ピップのドローダウンを介してゼロにプルバックを待つことができ、あなたは絶対に待つことができません。
SanSanych これについては、無駄な議論はしない。
もう一度言いますが、このアルゴリズムは、実はあなたの古い友人であるVizard_が教えてくれたものなのです。彼の計算と私の計算が完全に一致したのだから、彼を信用しない理由はない。
それでも信じられない、理解できないという方は、自分で計算してみてください。
SanSanychさん、今回は無駄な議論はしませんよ。
今回も、あなたの古い友人であるVizard_が実際にこのアルゴリズムを提供してくれました。彼の計算と私の計算が完全に一致しているのだから、信用しない手はない。
それでも信じられない、理解できないという方は、ご自分で計算してみてください。
週末にはmqlで分足でやる予定です。ダニとの付き合い方がわからなかった、お金より手間がかかる。