理論から実践へ - ページ 830 1...823824825826827828829830831832833834835836837...1981 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.12.07 20:55 #8291 Alexander_K:もう一度言いますが、TViMS法でOHLC M1を扱う場合、意味のある試料を用意しなければなりません。チェビシェフ法 - 1000値以上。 つまり、スライディングウィンドウ=24時間(1440個の値)で作業する必要があるのです。 このウィンドウで半年間(!?)最大で週に2-3回の取引がありました。結果は、+-0%の利益でした。信じられない、ただ破滅的につまらない!通常のトレーダーは、より小さなウィンドウで作業する必要があります。これは、ダニと一緒に行動することでしか実現できないことです。これはナンセンスだ。ずっと分単位で仕事をしてきて、なぜか1日に3~4件、10件と違うシステムで取引していました)。まさに奇跡)。 Alexander_K 2018.12.07 20:55 #8292 secret:これは至極当たり前のことなのです。 まさか、例えばS&P指数とMICEX指数をティックシンクロさせるべきだとは思いませんよね?それぞれの資産には、それぞれのティックにつながるトレードがあります。 同様に、通貨ペアも。互いに高い相関があるが、100%の相関はない。それぞれにかなりの個性があります。うーん...。例えば、ウラジミールはEURGBP=EURUSD/GBPUSDと全てのクロスで保証しています。私は自分よりもウラジミールを信頼しています。 なぜ、クロスばかりがメジャーよりティック数を集めるのでしょうか?シンクロさせるべき! Alexander_K 2018.12.07 20:58 #8293 Yuriy Asaulenko:何を馬鹿なことを。私はずっと分単位の仕事をしてきて、奇跡的に異なるシステムで1日に3〜4件から10件の取引をしたことがある)。まさに奇跡)。まあ、サンプル=100とか取っているんでしょうけど。しかし、それはその意義とは全く関係がない。確かに結果は良好ですね。(すみません、ユーリ、まだ統計なしであなたに多くの信頼を持っていない - そこに、あなたのプロフィールに掲載されている秘密のベースの統計も). secret 2018.12.07 21:00 #8294 Alexander_K:うーん...。例えば、ウラジミールはEURGBP=EURUSD/GBPUSDと断言しています。一般的にはそうですが、低スプレッドレベルでは1-2tick/pointの差があります。 Igor Makanu 2018.12.07 21:01 #8295 Alexander_K:これは、ティックとの連携があってこそ実現できることです。さらに、ペアやDCによって番号が異なるという、別のトラブルも発生しています。こんなのでたらめだ...。まあ、MTのティックというのを理解してないだけだろうけど。 1.注文の照合であった 2.ディールなしで引用しただけだった 3.スプレッドの変更はあったが、取引はなかった。 4. バークローズ、バーオープンでした。 で、選択肢1~4のどれが行われたかはわからないが、ティックが出る(というか変種4がわかる)。 MTのティックは間違っているという漠然とした考え、あなたは株式市場のようにティックを必要とする - すべての株式のティックは、取引ですが、今年の初めに私はquickacのフォーラムをサーフィンし、同じ情報があります - ティックは、必ずしも注文のコロケーションではない;)- いわば、技術開発の弊害です。 フォーラムEquibo Chartsを検索 - MTでEquibo Chartsの記事がありました、多分それはあなたのために簡単になるだろう - 1バー= XXXティック。 Yuriy Asaulenko 2018.12.07 21:02 #8296 Alexander_K:まあ、サンプル=100とか取っているんでしょうけど。しかし、それはその意義とは関係がない。確かに結果は良好ですね。(ごめんね、ユーリ、やっぱり統計がないとあまり信用できないわ。プロフィールに秘密のBass-stateも載せてたし)。(でも、それはあなた次第、あなたのビジネスなのです)。気にしない) Yuriy Asaulenko 2018.12.07 21:08 #8297 Igor Makanu:しかし、私は今年の初めにquickqのフォーラムを運営していましたが、現在も同じ情報があります - 刻みは、必ずしも注文をまとめるために起こったわけではありません;)- いわば、技術開発の弊害です。 Equibrium Chartsのフォーラムを検索してください。MTのEquibrium Chartsの記事がありましたので、そちらの方が簡単でしょう。何を見るかにもよりますが。 1. 取引の表による刻み。 2. 市場レートによる刻み。 3.アスキービッドによるティック。 4.さらにイベントをかき集めることができる。 そして、Quickで完全な分離を実現します。 Alexander_K 2018.12.07 21:09 #8298 週明けにちょっとスリスリ。出来上がり!!!! これは、私のような人間だけが持つことができる、とんでもない利回り表です :))) トレンド/フロートキーとしてのエクセスは、その週に6つのトレンド(3x2-チャート上でハイライトされている)を見逃すだけで、満足に機能しましたが、それらは預金に大打撃を与えました。 トレンド(私の定義では方向性を持った加速度的な値動き)とは、もちろん獣のようなものです。 Andrey Dik 2018.12.07 21:16 #8299 Alexander_K:うーん...。例えば、ウラジミール氏はEURGBP=EURUSD/GBPUSDと断言し、全てのクロスについてそうだと言っています。私は自分よりもウラジミールを信頼しています。 なぜ、クロスばかりがメジャーよりティック数を集めるのでしょうか?シンクロさせるべき!ウラジミールの言う通りだが、この式は理論的なものであり(あたかも収束式のように)、現実的には価格は異なり、ティックは独立しており、それゆえ裁定取引の状況があり得る(裁定取引の可能性は言うまでもない)。 Igor Makanu 2018.12.07 21:16 #8300 Yuriy Asaulenko:何を見るかにもよりますが。 1. テーブルオブトレードによる刻み。 2.ベッティングテーブルの変化でティックを入れる。 3.アスキービッドに刻み目を入れる。 4.もっとイベントをかき集められる。 そして、Quickで完全な分離を実現します。私はあまり突っ込まなかったのですが、新しいティックは一義的に解釈できないこと、ティックによっていろいろなことが起こること、MTによると、今はわかりませんが、以前MT4のサーバー側でブローカーがティックをフィルターする設定があり、ある相場はスキップ(スパイク)され、ある相場はスムージングされていました、管理者のレナートのメッセージを検索すると、彼もフィルターしないティックのチャートを見せていました。FXは分散型であり、各証券会社は独自のデータフィードまたは複数のデータフィードを持っているため、ティックの違いは正常であり、理想的な見積もりプロバイダーは存在しない。 1...823824825826827828829830831832833834835836837...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
もう一度言いますが、TViMS法でOHLC M1を扱う場合、意味のある試料を用意しなければなりません。チェビシェフ法 - 1000値以上。
つまり、スライディングウィンドウ=24時間(1440個の値)で作業する必要があるのです。
このウィンドウで半年間(!?)最大で週に2-3回の取引がありました。結果は、+-0%の利益でした。信じられない、ただ破滅的につまらない!通常のトレーダーは、より小さなウィンドウで作業する必要があります。これは、ダニと一緒に行動することでしか実現できないことです。
これはナンセンスだ。ずっと分単位で仕事をしてきて、なぜか1日に3~4件、10件と違うシステムで取引していました)。まさに奇跡)。
これは至極当たり前のことなのです。
まさか、例えばS&P指数とMICEX指数をティックシンクロさせるべきだとは思いませんよね?それぞれの資産には、それぞれのティックにつながるトレードがあります。
同様に、通貨ペアも。互いに高い相関があるが、100%の相関はない。それぞれにかなりの個性があります。
うーん...。例えば、ウラジミールはEURGBP=EURUSD/GBPUSDと全てのクロスで保証しています。私は自分よりもウラジミールを信頼しています。
なぜ、クロスばかりがメジャーよりティック数を集めるのでしょうか?シンクロさせるべき!
何を馬鹿なことを。私はずっと分単位の仕事をしてきて、奇跡的に異なるシステムで1日に3〜4件から10件の取引をしたことがある)。まさに奇跡)。
まあ、サンプル=100とか取っているんでしょうけど。しかし、それはその意義とは全く関係がない。確かに結果は良好ですね。(すみません、ユーリ、まだ統計なしであなたに多くの信頼を持っていない - そこに、あなたのプロフィールに掲載されている秘密のベースの統計も).
うーん...。例えば、ウラジミールはEURGBP=EURUSD/GBPUSDと断言しています。
一般的にはそうですが、低スプレッドレベルでは1-2tick/pointの差があります。
これは、ティックとの連携があってこそ実現できることです。さらに、ペアやDCによって番号が異なるという、別のトラブルも発生しています。こんなのでたらめだ...。
まあ、MTのティックというのを理解してないだけだろうけど。
1.注文の照合であった
2.ディールなしで引用しただけだった
3.スプレッドの変更はあったが、取引はなかった。
4. バークローズ、バーオープンでした。
で、選択肢1~4のどれが行われたかはわからないが、ティックが出る(というか変種4がわかる)。
MTのティックは間違っているという漠然とした考え、あなたは株式市場のようにティックを必要とする - すべての株式のティックは、取引ですが、今年の初めに私はquickacのフォーラムをサーフィンし、同じ情報があります - ティックは、必ずしも注文のコロケーションではない;)- いわば、技術開発の弊害です。
フォーラムEquibo Chartsを検索 - MTでEquibo Chartsの記事がありました、多分それはあなたのために簡単になるだろう - 1バー= XXXティック。
まあ、サンプル=100とか取っているんでしょうけど。しかし、それはその意義とは関係がない。確かに結果は良好ですね。(ごめんね、ユーリ、やっぱり統計がないとあまり信用できないわ。プロフィールに秘密のBass-stateも載せてたし)。
(でも、それはあなた次第、あなたのビジネスなのです)。気にしない)
しかし、私は今年の初めにquickqのフォーラムを運営していましたが、現在も同じ情報があります - 刻みは、必ずしも注文をまとめるために起こったわけではありません;)- いわば、技術開発の弊害です。
Equibrium Chartsのフォーラムを検索してください。MTのEquibrium Chartsの記事がありましたので、そちらの方が簡単でしょう。
何を見るかにもよりますが。
1. 取引の表による刻み。
2. 市場レートによる刻み。
3.アスキービッドによるティック。
4.さらにイベントをかき集めることができる。
そして、Quickで完全な分離を実現します。
週明けにちょっとスリスリ。出来上がり!!!!
これは、私のような人間だけが持つことができる、とんでもない利回り表です :)))
トレンド/フロートキーとしてのエクセスは、その週に6つのトレンド(3x2-チャート上でハイライトされている)を見逃すだけで、満足に機能しましたが、それらは預金に大打撃を与えました。
トレンド(私の定義では方向性を持った加速度的な値動き)とは、もちろん獣のようなものです。
うーん...。例えば、ウラジミール氏はEURGBP=EURUSD/GBPUSDと断言し、全てのクロスについてそうだと言っています。私は自分よりもウラジミールを信頼しています。
なぜ、クロスばかりがメジャーよりティック数を集めるのでしょうか?シンクロさせるべき!
ウラジミールの言う通りだが、この式は理論的なものであり(あたかも収束式のように)、現実的には価格は異なり、ティックは独立しており、それゆえ裁定取引の状況があり得る(裁定取引の可能性は言うまでもない)。
何を見るかにもよりますが。
1. テーブルオブトレードによる刻み。
2.ベッティングテーブルの変化でティックを入れる。
3.アスキービッドに刻み目を入れる。
4.もっとイベントをかき集められる。
そして、Quickで完全な分離を実現します。
私はあまり突っ込まなかったのですが、新しいティックは一義的に解釈できないこと、ティックによっていろいろなことが起こること、MTによると、今はわかりませんが、以前MT4のサーバー側でブローカーがティックをフィルターする設定があり、ある相場はスキップ(スパイク)され、ある相場はスムージングされていました、管理者のレナートのメッセージを検索すると、彼もフィルターしないティックのチャートを見せていました。FXは分散型であり、各証券会社は独自のデータフィードまたは複数のデータフィードを持っているため、ティックの違いは正常であり、理想的な見積もりプロバイダーは存在しない。