理論から実践へ - ページ 13

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Alexander_K:

例えばEURJPYの場合、係数はs=2.35です。pipsで表される増分でこの係数をw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] で代入すると、各ティック受信時の価格の重みが得られ移動加重平均が 算出されます。(すみません、もしかしたらMQLのWMAというのは別のことを指しているのでしょうか？- VisSimで作業しています)

ウェイトについてMQLでは、ウェイトは無次元です。また、VisSimの場合はどうでしょうか。これまで、重さwの計算式を解析して、重さの単位が1/pipsであることがわかりました。MQLでは、加重移動平均（WMA）は価格そのものと同じ単位であるpipsを持ちます。VisSimでは、無次元に見える。この値は何なのか、物理的な意味はあるのか？

追伸：s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]の式で次元を特定すること。xの増分はpipsで計測されます。sとxの2乗の加算があるので、同じ次元であること、すなわちsもpipsで計測されること。ルート下は6次ピップスで、分母のルートを抽出した後、立方体のピップスになります。分子のpipsの2乗で割ると、1/pipsとなります。

 

デニス・キリチェンコ
はい、言い忘れました。

Alexander、私は差分（リターン）のいくつかのサンプルで非定常性をテストしました。さて、定常性の帰無仮説は棄却できない!ですから、このような違いにも対応することが可能です。



もう少し具体的に教えてください。サンプリングや検定などは革命です。金融市場の増分が定常的だと信じている人は、全く観測されていないのです。

 
Alexander_K:

!!!!!!!しかし、それは証拠がなくても、すでに誰の目にも明らかなことだった。

いいか、デニス、君は統計学を専門的に理解しているように見えるが、実際はどうなんだ？いいじゃないですかー。おやおや、私が最初にこのフォーラムに来たとき、私はここの人々がドル、利益、ムースと他のたわごとしか知らないと思って いた。私は悔い改めます。年寄りのバカがすみません!:)))))

理論から実践 へとは、フォークですか？

しかし、ここでこそ、人々は、注意を払う価値のあるものとそうでないものをすぐに見抜くことができます。

ちなみに相場はそんなに 悪くない 。

 
Alexander_K:

以上、今日も 一日お疲れ様でした。

皆さん、頑張ってください。

リーズナブル。

Alexander_K

理論だけで、それだけってどういうこと？

そして、同じように意味がない、あるいは何らかの失望に襲われるような練習は？

 
Alexander_K:

Wissimでは、これは無次元値である。そして、加重平均はそこで古典的に計算されます -https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное を参照してください。

ご指摘のリンク先では、重みは無次元で、ただの実数です。Wissimでは1/pipsなので、移動平均は無次元になります。DCが4桁で見積もった場合、WissimaのWMAは5桁で見積もった場合よりも10倍低い値になることが判明しました。それとも、やはりウィシムでは何らかの方法で、同等の結果が得られるように配給されているのでしょうか？

 
СанСаныч Фоменко:

デニス・キリチェンコ
はい、言い忘れました。

Alexander、私は差分（リターン）のいくつかのサンプルで非定常性をテストしました。さて、定常性の帰無仮説は棄却できない!ですから、このような違いにも対応することが可能です。



しかし、もう少し具体的に言っていただけますか。サンプリングやテストなどは革命的で、金融市場の増分が定常的だと思っている人たちは、まったく観測されていないのです。

ティックアップを定常性という観点で考えたことはありません。DCフィルターはある種の設定値で動作するため、設定値を変更すると発生する増分は非定常となるが、確率的な意味での非定常はない。誰も変更しない限り、生成される増分の統計的特性は一定であるべきではないでしょうか。ディーラーの机の上にある「シフトスプレッド」というオプションについて、どこかで読んだ覚えがあります。非定常性であり、あくまで決定論的である。

 
Alexander_K:

実用的な結果を持って帰ってこなければならない。

とりあえず、やるべきことはある。掲示板の一部のキャラクターが、人を怖がらせ、情けない結果で失望させるような、情けない道を繰り返したくないのです。(そこは全くその通りです）。

そうですね、比べてみましょう。

理論が最も欲しいに見られるという事実の観点から、ここで最初に練習を見て使用され、何か価値がある場合は、唯一の理論//言葉です。

 
Renat Akhtyamov:

そうですね、比べてみましょう。

理論を十分に見てきたので、まず実践を見ることに慣れ、価値あるものがあれば、はじめて理論//話すこと


このスレッドの全てが噛み砕かれている私のリンクには、なぜか何の反応もない。

 
СанСаныч Фоменко:

デニス・キリチェンコ
はい、言い忘れました。

Alexander、私は差分（リターン）のいくつかのサンプルで非定常性をテストしました。さて、定常性の帰無仮説は棄却できない!ですから、このような違いにも対応することが可能です。

もう少し具体的に教えてください。サンプリングやテストなどは革命的で、金融市場の増分が定常的だと思っている人は全く観測されていません。

もちろん、SanSanych!いつか詳細をお伝えできるように頑張ります。コメント・ご意見をお伺いしながら、議論していきたいと思います。

何が革命で、なぜサプライズなのか？リターンは原則として定常性を示す。確かに、個人的には高いTF（日数）で取っています。

著者はここに書いて いる。

実際には、価格を扱うよりもリターンを扱う方が望ましい主な理由は、リターンがより魅力的な統計的特性を備えているからです。

さらにReturnsIndicatorという インジケータもある。
 
СанСаныч Фоменко:

このスレッドの全てが噛み砕かれ、さらに多くのことが書かれている私のリンクには、なぜか何の反応もないのです。

サン・サンチ

正直なところ、「見てしまった」というのが本音です。

//少なくとも、トピックスターターのように最初から素材に間違いがあるわけではありません。同時に、私はこの話題に--0.05ではなく、0.5だ......、ほら--ゴミを書いているじゃないか、と言ったのです。

ただ、マーケットは混沌としていて、数学的に予測できないということを100回考えなければいけないということです。

一番簡単な例-いつ反転があるのか？

横ばいからトレンドに入り、平均の状態からすでに離れているため、相場が平均的に動いていないため、予想ができないのです。

//私はただ、何となくそう思っているだけなのです。

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