理論から実践へ - ページ 349 1...342343344345346347348349350351352353354355356...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.05.06 18:21 #3481 Novaja:Erlangのフローに関する研究はどうなっているのでしょうか？正規分布は望めるのでしょうか？ノバヤ さん、こんにちは。 賛否両論ある、未開拓の地...。 4月25日～27日の私見でEURUSDのファイルを2つ添付できる限り。 EURUSD.csv - 2秒間隔で均等に読み込まれたデータです。 EURUSD_Erlang_1.csv - p=0.5 の指数 表示（平均 間隔も = 2 秒）。 これらの系列の増分の分布を見ると、最も単純な流れEURUSD_Erlang_1では、一様な流れとは異なり、非対称性がほぼ0に等しいことにすぐに気づくことができます。 いずれ、研究を完成させるつもりです。我慢しろ、友よ。 ファイル: EURUSD_Datas.zip 341 kb Violetta Novak 2018.05.06 18:32 #3482 Alexander_K2:こんにちは、sweetestNovaja です。 賛否両論ある未開拓の地... 今のところ、4月25日から27日のEURUSDのファイルを2つ添付することができます。 EURUSD.csv - 間隔2秒のデータも読み込むことができます。 EURUSD_Erlang_1.csv - p=0.5 の指数表示（平均 間隔も = 2 秒）。 これらの系列の分布を見ると、単純なEURUSD_Erlang_1フローでは、一様なフローと異なり、非対称性がほぼゼロであることがすぐに分かる。 いずれ、研究を完成させるつもりです。我慢しろ、友よ。私もとても嬉しいです)) 教えてください、2秒への読み出しのシフトは何と関係があるのでしょうか？ ちなみに@Maxim Dmitrievskyは ティックの指数読み上げをやってました。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394 Alexander_K2 2018.05.06 18:42 #3483 Novaja:こちらこそ、よろしくお願いします)) 読み上げを2秒に切り替えた理由を教えてください。 ちなみに@Maxim Dmitrievskyは ティックの指数読み上げをやってました。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394これは一例としてです。私のデータでは、読み出し間隔を長くすると、一様な流れではまだゴミが残っていますが、Erlang流ではラプラス(???)分布、すなわちExcelでは尖度=3、非対称=0の分布が現れます。Excelで正規分布を表示すると、kurtosis=0になるはずですよね？まだ見てないですね。 はい、あります。マックスは良いですね。 Renat Akhtyamov 2018.05.06 19:41 #3484 Alexander_K2:これは一例としてです。私のデータによると、さらに読み取り間隔を長くすると、均一なフローにはまだゴミが残っていて、Erlangフローはラプラス(???) 分布、つまりExcelではkurtosis=3, asymmetry=0を描くそうです。Excelで正規分布を表示すると、kurtosis=0になるはずですよね？まだ見当たりませんね。 はい、あります。マックスは良いですね。ちなみに、すでに聞かれたことがあるのですが、外国人は興味があるようで・・・。 価格の分布はどうなっているのか？ Alexander_K2 2018.05.06 20:33 #3485 Renat Akhtyamov:ちなみに、すでに聞かれたことがあるのですが、外国人は興味があるようです...。 価格のラプラス分布？ラプラス分布ですらなく、双曲線分布ではないかhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution なぜ、増分の安定的な分配を実現することが重要なのでしょうか？ ガウス過程、レヴィ過程など、既知の 数学的な力をすべて備えています。- をご利用ください。 このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。 木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？ Violetta Novak 2018.05.06 20:40 #3486 Alexander_K2:これは一例としてです。私のデータによると、さらに読み取り間隔を長くすると、均一なフローにはまだゴミが残っていて、Erlangフローはラプラス(???)分布、つまりExcelではkurtosis=3, asymmetry=0を描くそうです。Excelで正規分布を表示すると、kurtosis=0になるはずですよね？まだ見てないですね。 はい、あります。マックスは良いですね。そうですね、歪度=0は良くて、尖度=3はダメですね。これらの値は、ラプラス分布（両側指数）を参照しています。 尖度に寄与するデータ値（観察値、観測値）は、ピーク領域の外側にあるもの、つまり外れ値のみです。 したがって、尖度は外れ値のみを測定し、「ピーク」については何もわかりません。 尖度が正に 過剰な分布をレプトカーティック またはレプトカーティックと呼びます。"レプト "は「薄い」という意味です[9] 形状としては、レプトカーティック分布はテールが密に なります .レプトカー ト分布の例としては、スチューデント分布、レイリー分布、ラプラス分布、指数分布、ポアソン分布、ロジスティック分布 などがあります。 このような分布はスーパーガウシアンと 呼ばれることもあります。 もうひとつ、双曲線 分布を考えてみましょう。 https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution Violetta Novak 2018.05.06 20:47 #3487 Alexander_K2:ラプラス分布でもなく、双曲線分布の疑いがあるhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution なぜ、増分の安定的な分配を実現することが重要なのでしょうか？ ガウス過程やレヴィ過程など、既知の 数学的な力がすべて発揮されるのです。- をご利用ください。 このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。 木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？なるほど思考が収束する))))そして、一般化された双曲線は、すべての問題が「重いテール」にあるので、それを軽くして、通常のテールを得る必要があるのです。 アレクサンダーさん、もし難しいことでなければ、すでにすべての計算が終わっているのですから、私にメッセージを送っていただけませんか？ Renat Akhtyamov 2018.05.06 21:28 #3488 Alexander_K2:ラプラス分布でもなく、双曲線分布の疑いがあるhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution なぜ、増分の安定的な分配を実現することが重要なのでしょうか？ ガウス過程やレヴィ過程など、既知の 数学的な力がすべて発揮されるのです。- をご利用ください。 このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。 木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？ FXのHFT取引の不条理さを正当化した私の投稿はご覧いただけましたでしょうか？ Dr. Trader 2018.05.06 21:46 #3489 Renat Akhtyamov: FXにおけるHFT取引の不条理を正当化する私の投稿をご覧いただけましたでしょうか？間に合いました。特筆すべきは、深夜に近い時間にモデルを試せば、数倍の利益が得られるということです。儲かると思いきや、意外とその時はスプレッドも大きくなります。 利益を得る機会があれば、すぐにスプレッドは拡大する。なんという不愉快な偶然だろう。 igrok333 2018.05.07 00:05 #3490 時間間隔の分布のようなものを考え、それを実際の刻みに重ねて、ラプラシアン分布を得るという発想は？ もちろん、どんなアイデアにも存在する権利はありますが、ここでは人工的なものばかりでうまくいかないと思うんです。 メモリのないプロセスに人工的な時間間隔を課せば、メモリのあるプロセスになるかというと、そうではないと思うんです。 1...342343344345346347348349350351352353354355356...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Erlangのフローに関する研究はどうなっているのでしょうか？正規分布は望めるのでしょうか？
ノバヤ さん、こんにちは。
賛否両論ある、未開拓の地...。
4月25日～27日の私見でEURUSDのファイルを2つ添付できる限り。
EURUSD.csv - 2秒間隔で均等に読み込まれたデータです。
EURUSD_Erlang_1.csv - p=0.5 の指数 表示（平均 間隔も = 2 秒）。
これらの系列の増分の分布を見ると、最も単純な流れEURUSD_Erlang_1では、一様な流れとは異なり、非対称性がほぼ0に等しいことにすぐに気づくことができます。
いずれ、研究を完成させるつもりです。我慢しろ、友よ。
こんにちは、sweetestNovaja です。
賛否両論ある未開拓の地...
今のところ、4月25日から27日のEURUSDのファイルを2つ添付することができます。
EURUSD.csv - 間隔2秒のデータも読み込むことができます。
EURUSD_Erlang_1.csv - p=0.5 の指数表示（平均 間隔も = 2 秒）。
これらの系列の分布を見ると、単純なEURUSD_Erlang_1フローでは、一様なフローと異なり、非対称性がほぼゼロであることがすぐに分かる。
いずれ、研究を完成させるつもりです。我慢しろ、友よ。
私もとても嬉しいです)) 教えてください、2秒への読み出しのシフトは何と関係があるのでしょうか？
ちなみに@Maxim Dmitrievskyは ティックの指数読み上げをやってました。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
こちらこそ、よろしくお願いします)) 読み上げを2秒に切り替えた理由を教えてください。
ちなみに@Maxim Dmitrievskyは ティックの指数読み上げをやってました。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
これは一例としてです。私のデータでは、読み出し間隔を長くすると、一様な流れではまだゴミが残っていますが、Erlang流ではラプラス(???)分布、すなわちExcelでは尖度=3、非対称=0の分布が現れます。Excelで正規分布を表示すると、kurtosis=0になるはずですよね？まだ見てないですね。
はい、あります。マックスは良いですね。
これは一例としてです。私のデータによると、さらに読み取り間隔を長くすると、均一なフローにはまだゴミが残っていて、Erlangフローはラプラス(???) 分布、つまりExcelではkurtosis=3, asymmetry=0を描くそうです。Excelで正規分布を表示すると、kurtosis=0になるはずですよね？まだ見当たりませんね。
はい、あります。マックスは良いですね。
ちなみに、すでに聞かれたことがあるのですが、外国人は興味があるようで・・・。
価格の分布はどうなっているのか？
ちなみに、すでに聞かれたことがあるのですが、外国人は興味があるようです...。
価格のラプラス分布？
ラプラス分布ですらなく、双曲線分布ではないかhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
なぜ、増分の安定的な分配を実現することが重要なのでしょうか？
ガウス過程、レヴィ過程など、既知の 数学的な力をすべて備えています。- をご利用ください。
このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。
木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？
これは一例としてです。私のデータによると、さらに読み取り間隔を長くすると、均一なフローにはまだゴミが残っていて、Erlangフローはラプラス(???)分布、つまりExcelではkurtosis=3, asymmetry=0を描くそうです。Excelで正規分布を表示すると、kurtosis=0になるはずですよね？まだ見てないですね。
はい、あります。マックスは良いですね。
そうですね、歪度=0は良くて、尖度=3はダメですね。これらの値は、ラプラス分布（両側指数）を参照しています。
尖度に寄与するデータ値（観察値、観測値）は、ピーク領域の外側にあるもの、つまり外れ値のみです。 したがって、尖度は外れ値のみを測定し、「ピーク」については何もわかりません。
尖度が正に 過剰な分布をレプトカーティック またはレプトカーティックと呼びます。"レプト "は「薄い」という意味です[9] 形状としては、レプトカーティック分布はテールが密に なります .レプトカー ト分布の例としては、スチューデント分布、レイリー分布、ラプラス分布、指数分布、ポアソン分布、ロジスティック分布 などがあります。 このような分布はスーパーガウシアンと 呼ばれることもあります。
もうひとつ、双曲線 分布を考えてみましょう。
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
ラプラス分布でもなく、双曲線分布の疑いがあるhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
なぜ、増分の安定的な分配を実現することが重要なのでしょうか？
ガウス過程やレヴィ過程など、既知の 数学的な力がすべて発揮されるのです。- をご利用ください。
このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。
木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？
なるほど思考が収束する))))そして、一般化された双曲線は、すべての問題が「重いテール」にあるので、それを軽くして、通常のテールを得る必要があるのです。
アレクサンダーさん、もし難しいことでなければ、すでにすべての計算が終わっているのですから、私にメッセージを送っていただけませんか？
ラプラス分布でもなく、双曲線分布の疑いがあるhttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
なぜ、増分の安定的な分配を実現することが重要なのでしょうか？
ガウス過程やレヴィ過程など、既知の 数学的な力がすべて発揮されるのです。- をご利用ください。
このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。
木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？
FXにおけるHFT取引の不条理を正当化する私の投稿をご覧いただけましたでしょうか？
間に合いました。特筆すべきは、深夜に近い時間にモデルを試せば、数倍の利益が得られるということです。儲かると思いきや、意外とその時はスプレッドも大きくなります。
利益を得る機会があれば、すぐにスプレッドは拡大する。なんという不愉快な偶然だろう。
もちろん、どんなアイデアにも存在する権利はありますが、ここでは人工的なものばかりでうまくいかないと思うんです。
メモリのないプロセスに人工的な時間間隔を課せば、メモリのあるプロセスになるかというと、そうではないと思うんです。