理論から実践へ - ページ 603

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Yuriy Asaulenko:

残る問題は、価格が揺らいでいるのか、チャネルが価格を追いかけているのか、ということです。


このチャンネルは、当然ながら価格競争力がある。
 
Evgeniy Chumakov:


チャンネルは当然、価格にもこだわります。

土用）

 
Natalja Romancheva:

私の選択肢は後者ですが、あえて憶測でしかありません...。

そして、この600ページに及ぶ聖杯の投げ売りの要旨は以下の通りということでよろしいでしょうか？

そうなんですか？要旨は正しいですか？何もないんですか？

:-)

そして、あなたの絵には、純金の聖杯が描かれているのです。

増分値の総和の分布の100%分位を見て、同じヒストリカルプロットの価格自体の分位数と比較したところです。

黒 - スライディングウィンドウ=8時間における増分値の合計の100%分位値

紫色 - 同じウィンドウ内の価格の100％分位値。

瀧は、異なる確率分布を生成する2つの異なるプロセスである。

増分値の合計に動的 100％分位を用いると、次のような図になる。

友人のBas'aのアドバイスで）スライディングウィンドウ＝24時間で作業し、ダイナミック99％分位点を使えば、あなたのような絵が得られることを否定はしません。

 
danminin:

これはサブ用です）。


チャネルが価格に基づいているならば、なぜ価格はチャネルに従わなければならないのでしょうか？ チャネルは自然に価格に従うことになります。

もし、価格がチャネルデータに従うとしたら、その逆である。

 
Natalja Romancheva:

そして、このグレイル・スローの600ページのポイントは、次のようなものだというのは本当だろうか。

SUPとRESのラインが大体図のように走る魔法の数式を探しているのでしょう。

数学の美しさに魅了された価格は、赤と緑の間で急がなければならない。

絶対に、自然界に存在しないものを探しているのです。それは想像の産物である。
要するに、光を失った場所ではなく、光がある場所を探せということです)。
 
Evgeniy Chumakov:


チャネルは自然に価格に追随します。
エフゲニー・チュマコフ

チャネルが価格に基づいているならば、なぜ価格はチャネルに従うべきなのでしょうか？ もちろん、チャネルは価格に従うでしょう。

なぜそんなことをするのか、その話題に興味があったのか ))))

 
Natalja Romancheva:

あなたの自信の根拠は

- 個人的な取引成功の経験？

- 厳密な数学的計算？

- 他者への意見？

- 私はそう思う」主義？

それとも、確信ではなく、推測なのでしょうか？

統計について。
 
Novaja:
統計について。

))

嘘には、「嘘」「見え透いた嘘」「統計」の3種類があります。(с)

 
Alexander_K2:

そして、あなたの写真には、純金の聖杯が写っていますね。

増分和分布の100％分位を調べ、同じヒストリカルプロットの価格自体の分位と比較しました。

黒 - スライディングウィンドウ=8時間における増分値の合計の100%分位値

紫色 - 同じウィンドウ内の価格の100％分位値。

瀧は、異なる確率分布を生成する2つの異なるプロセスである。

増分値の合計に動的 100％分位を用いると、次のような図になる。

スライディングウィンドウ＝24時間で作業し（友人のBas'aのアドバイスによる）、99％分率を使用すれば、あなたのような絵が得られることは否定しません。

グレイルプロジェクト#100500

SupRes_01

1.前提条件（証明や実務上の確認が必要なもの）

1.1 いつでも、市場プロファイルは、ある水準での価格の収集履歴の何らかの関数として定義される。

1.2.市場プロファイルの凸凹が価格変動チャネルの境界を決める。

1.3 マーケットプロファイルのタイムシーケンスから、サポート-レジスタンスチャネルがわかる。

1.4 チャネルの内側は価格の潜在的な落とし穴であり、それに対応して、小さな擾乱があった場合、価格は平均価格に近づく（フラット）傾向にあると想定される。

1.5 著しい摂動があると、価格はチャネルから抜け出し、チャネル（トレンド）の外側を滑って新しいチャネル構造を形成します。

1.6 履歴の深さや履歴データの収集・変換方法を変えて、常に複数のチャンネルを構築することができる。

1.7. 1日未満の時間間隔に影響を及ぼす要因としての時間は、有意な摂動（ニュース）の到来という観点でのみ考えることができる。

時間の量子化は、価格ティックの到着に関連しています。そのため、小さな時間間隔で周期性を探しても意味がない。

1.8. チャネルプロファイルのプロットにおける履歴の実用的な深さは時間的に重要であるため、これらの構築には分単位での量子化が可能である。

1.9. チャネルの境界を特定するためには、ティックヒストリーを使用し、今後の相場展開の予測に関する判断を修正する方法が必要である。

特に、その瞬間に価格がチャネルの内側または外側の傾斜にある確率を判断することができるはずです。

1.10.強い擾乱はチャネル取引モデルを壊すので、このモデルの適用範囲は強い擾乱が予測される地域には近づかない方がよい。

など

ここに引用した600500ページはすべて1.9だけを取り上げて1.10を完全に無視しようとするものであり、1.9はまったく意味をなさなくなるのです。

 
Novaja:
統計について。

これはある種の秘密の統計らしい。

このスレッドでは、そのような統計は見当たりません。

ここに印刷されているのは、希望だけで、確実なものではないようです。

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