There are several representations of the VG process that relate it to other processes. It can for example be written as a Brownian motion with drift subjected to a random time change which follows a gamma process (equivalently one finds in literature the notation Γ ( t ; γ = 1 / ν , λ = 1 / ν ) {\displaystyle \Gamma (t;\gamma =1/\nu...
本当に出てきてないんですね？
本番でテストしていただけなんです。
それは私ではなく、シュレディンガーの猫だったのです。今、彼は聖杯がどこにあるか私に教えてみましょう！
聖 杯に興味はない。)))
実生活でテストをしていただけなのです。
でも、話題は発展しなかった？
しかし、話題の展開がない？
少しずつ進化している、スレッドの最初と途中の状態とは違う。聖杯に興味はない。)))
なるほど。もっと真剣に。
WienerプロセスモデルとOrnstein-Uhlenbeckプロセスモデルを調査し、「平均への回帰」戦略の市場との適合性を検討した。
現時点でのリアルでの成績は、7ヶ月の取引（約100回）で「-3％」の利益です。
理由
- 市場のアンチパーシスタンスパラメーターの欠如。分布のハースト係数、歪度、尖度が機能しない。
現在、運用中です。
1.プロセスhttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process。
2.ギャン理論
そして残念ながら理論から実践に至る具体的な取引システムまでは問題ないように思えるのですが...。
市場の持続性/反持続性の信頼できるパラメータが見つかるまでは、すべてがナンセンスでフラブである。
市場の永続性/反永続性の信頼できるパラメータが見つかるまでは、すべてがナンセンスでフラッブである。
信頼できる インサイダーが見つかるまでは、すべてナンセンスでフラッブ です。
アウトコースにはインサイダーはありません。
そうでないと、買うことと売ることがイコールでないことが判明し、他の手口が出てくる...。