This page explains the formula for kurtosis, excess kurtosis, sample kurtosis, and sample excess kurtosis. Kurtosis is one of the summary statistics; it is used for describing or estimating a distribution’s peakedness and frequency of extreme values. You can easily calculate kurtosis in Excel using the Descriptive Statistics Excel Calculator...
今、議事録でいろいろと苛めてるんですよ。
偶然かもしれませんが、テスト期間中に最も負けた取引は、Speed < Kurtosisの条件（Speed = (Absolute sum of increments)/t, Kurtosis = t * (M4/MathPow(M2,2)) で清算されています。
ここで、ノンパラメトリック尖度が失敗した。また、テストでは、H4以上からはほぼ無害であることが確認されています
同意見です。H4より低いタイムウィンドウで作業するのは、神経質な人、あるいは天才の癇癪であることは、実践で証明されています。
しかし、私は日足チャートまで登ることをお勧めしません。それは退屈ですし、トレーダーは今ここで現金を必要としています。
受信ティック数とタイムウィンドウのバランスが最適であること、これも聖杯への 鍵のひとつです。
現在、分単位でいろいろなものをいじっています。
偶然かもしれませんが、テスト期間中に最も負けた取引は、Speed < Kurtosisの条件（Speed = (Absolute sum of increments)/t, Kurtosis = t * (M4/MathPow(M2,2)) で清算されています。
ノンパラメトリックの過剰さが失敗したところです。寸法は同じですか？尖度の計算式に関する文献はありますか？
そうでなければ、神の贈り物に頼らざるを得ない。クリエイティブな方のみ対象です。まあ、わかるよね。
尖度の計算式に関する文献は ありますか？
https://www.macroption.com/kurtosis-formula/
寸法は同じですか？
同じなんです。
もうひとつ、テストをして気づいたのは、ノンパラメトリック尖度の現在値＞スライディングウィンドウの開始時の値（シフト）であれば、収益性は高いということです。
私もそう思います。H4以下のタイムウィンドウで作業するのは、神経質な人、あるいは天才的な人のためのものであることは、実践が示すとおりです。
しかし、私は日数を使うことを勧めません。それは退屈ですし、トレーダーは今ここで現金を必要とします。
刻みの数とタイムウィンドウの最適なバランスが必要であり、これは聖杯の鍵の一つでもあるのです。
あなたは、「 ... 」という明確な表現を見逃しています。デモ口座で"
実際の口座ではティックで利益を得ることは不可能だからです。
だから、デモグラというか、デモTSは一種のパイロットプロジェクト なんです。という明確な定義づけがなされていない。デモ口座で"
実際の口座でティックで利益を出すことは不可能だからです。
だから、デモグラというか、デモTSは、なんだかなぁ。そこでサーシャは、本物のアカウントから データを取り出し、デモでテストする。
そこでサーシャは、実際の口座から データを取り出し、デモでテストする。
デモのテスト、エクストリームファンタジー...。
今度は実際のアカウントで試してもらい、本当に痛いところとそうでないところを教えてもらいましょう。
いわば、パペットのチカラを味あわせてあげるのです。そこでサーシャは、リアル口座から データを取り出し、デモ口座でテストしてみる。
その通りです。私のパソコンでは、2つの端末を起動しています。ひとつは本物のNDD口座を持つサーバーで、そこから見積もりを取っています。もうひとつはデモ口座で、オープン/クローズのコマンドを実行するだけです。実機との違いがわからない。
その通りです。私のパソコンでは、2つの端末を起動しています。ひとつは本物のNDD口座を持つサーバーで、そこから見積もりを取っています。もうひとつはデモ口座で、オープン/クローズのコマンドを実行するだけです。実機との差は感じられない。
違いは、実際の口座で注文が開始されると同時に、その差が現れる可能性があることです。