理論から実践へ - ページ 640 1...633634635636637638639640641642643644645646647...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.10.09 13:57 #6391 danminin:5回の取引は統計学なのか、統計学的なエラーです。 チェビシェフが言ったように、サンプル長をどうするか?1440の値。:))))その通りです。より正確には,TSの安定性を判断するためには,300トレードのサンプル(正規分布の99%をカバー)が必要である。 Alexander_K2 2018.10.09 14:34 #6392 同じ原理で、超過分を考慮し、2018年のGBPJPYを「龍」走らせた。 合計:10トレード(+7/-3)。利益:+200pips。 スライディングウィンドウ-日(1440値CLOSE M1)。 Renat Akhtyamov 2018.10.09 19:20 #6393 Alexander_K2::))リアルにつけてみる。アイン・モーメント... 直筆で返信しました。 Alexander_K 2018.10.09 19:26 #6394 Renat Akhtyamov: 直答面白いですね。ありがとうございます。 Alexander_K2 2018.10.10 09:58 #6395 必読の一冊です。 https://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis 特にkurtosisの解釈に注意して英語のページを読むとよいでしょう。 スライド増分分布の尖度が、私が1年間探していたトレンド/フロートパラメータであるように思えるのですが...。 Alexander_K2 2018.10.10 10:02 #6396 実は、尖度とは、分布が正規分布から外れていることを示す指標である。非エントロピーのアナログのようなもの...。 え?何を言ってるんだ?成果はどこにあるのか?なんだ、結果オーライか。待ってて下さいね。 Evgeniy Chumakov 2018.10.10 13:05 #6397 少しばかり愚直に調べてみると...。 過去60日間の最大日数(GMT+3タイムゾーン)は何時頃形成されましたか? 過去60日間の Minimum of the dayの形成時刻(GMT+3タイムゾーン)は? 1日の最大値と最小値の範囲を時間単位で表したもの。 Vitali Kadel 2018.10.10 13:21 #6398 Evgeniy Chumakov:少しばかり愚直に調べてみると...。 過去60日間の最大日数(GMT+3タイムゾーン)は何時頃形成されましたか? 過去60日間の Minimum of the dayの形成時刻(GMT+3タイムゾーン)は? 1日の最大値と最小値の範囲を時間単位で表したもの。 とても興味深いのですが、何時の間にか、せいぜい日中のテーブルから分からないのです。 Unicornis 2018.10.10 18:21 #6399 Evgeniy Chumakov:少しばかり愚直に調べてみると...。 過去60日間の最大日数(GMT+3タイムゾーン)は何時頃形成されましたか? 過去60日間の Minimum of the dayの形成時刻(GMT+3タイムゾーン)は? 1日の最高値と最安値の幅を時間で表したもの。 良い動きは、±11:00、15:00、17:00、22:00(モスクワ時間)に開始します。予想される動きの方向に多くの推測が立てば、これが逆にその日の安値・高値となる。移動後の最大値/最大値は、±18:00からその日のうちにしみこませることができます。 Даниил Минин 2018.10.11 06:01 #6400 はまた電波が届かないのでしょうか? 1...633634635636637638639640641642643644645646647...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
5回の取引は統計学なのか、統計学的なエラーです。
チェビシェフが言ったように、サンプル長をどうするか?1440の値。
:))))その通りです。より正確には,TSの安定性を判断するためには,300トレードのサンプル(正規分布の99%をカバー)が必要である。
同じ原理で、超過分を考慮し、2018年のGBPJPYを「龍」走らせた。
合計:10トレード(+7/-3)。利益:+200pips。
スライディングウィンドウ-日(1440値CLOSE M1)。
:))リアルにつけてみる。アイン・モーメント...
直答
面白いですね。ありがとうございます。
必読の一冊です。
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis
特にkurtosisの解釈に注意して英語のページを読むとよいでしょう。
スライド増分分布の尖度が、私が1年間探していたトレンド/フロートパラメータであるように思えるのですが...。
実は、尖度とは、分布が正規分布から外れていることを示す指標である。非エントロピーのアナログのようなもの...。
え?何を言ってるんだ?成果はどこにあるのか?なんだ、結果オーライか。待ってて下さいね。
少しばかり愚直に調べてみると...。
過去60日間の最大日数(GMT+3タイムゾーン)は何時頃形成されましたか?
過去60日間の Minimum of the dayの形成時刻(GMT+3タイムゾーン)は?
1日の最大値と最小値の範囲を時間単位で表したもの。
少しばかり愚直に調べてみると...。
過去60日間の最大日数(GMT+3タイムゾーン)は何時頃形成されましたか?
過去60日間の Minimum of the dayの形成時刻(GMT+3タイムゾーン)は?
1日の最大値と最小値の範囲を時間単位で表したもの。
少しばかり愚直に調べてみると...。
過去60日間の最大日数(GMT+3タイムゾーン)は何時頃形成されましたか?
過去60日間の Minimum of the dayの形成時刻(GMT+3タイムゾーン)は?
1日の最高値と最安値の幅を時間で表したもの。
良い動きは、±11:00、15:00、17:00、22:00(モスクワ時間)に開始します。予想される動きの方向に多くの推測が立てば、これが逆にその日の安値・高値となる。移動後の最大値/最大値は、±18:00からその日のうちにしみこませることができます。