理論から実践へ - ページ 245

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Maxim Dmitrievsky:

靴下の中、ズボンの中、靴の中にあるお金...ビットコインで持っていけば、ルーブルで持っていくよ。

えーっ、どんだけ傭兵なんだよ)))

削除済み  
Novaja:

うっ、傭兵だなぁ)))

はカジノのCMからです)

 
Novaja:  あなたの発言は、より大きなスケールにも適用できます)。

私のものではなく、L.ラストリギンの「This Random World」1974年 - お勧めです）。

 
bas:

それは私のものではなく、L・ラストリギンの『この偶然の世界』（1974年）である--私はこれを推薦する)

引用すれば、理解し共有し受け入れることができる))読んでみたいので、置いていってくれませんか？

 
Alexander_K2:

万歳!!!!さて、その非ランダム性を「重い」テールという形で掴み、ポケットに入れる。いいえ、バッグの中です。ポケットが少ないからです :))

このスレッドのページのどこかで、このシステムで行われたいくつかの取引のスクリーンショットを見ました。

少なくとも2つあり、いずれもシナリオは次のようなものだ。

エントリーした後、価格がエントリーした方向と反対に 行き、その後エントリーした方向に 行き、利益でクローズします。

その時の変動 損失は、その取引で得た利益の3 倍に達しています。


3つほど質問させてください。

1 25ドルの口座を持っている限り問題はありませんが、「私腹を肥やす」ために、例えば25,000ドルの口座を開設したとします。そして、あなたのロボットが取引し、ある「美しい」瞬間に、それを見ると、浮動損失、まあ、少なくとも$3000 ~=174000rのあなたの苦労して稼いだお金が あることがわかります。胸がときめかないか？あなたの手が、すべてを閉じようと伸びてきませんか？こんな怖い話を聞かされて、投資家は夜、どうやって眠るのだろう。翌日、システムが＋1000ドルの取引を成立 させるところまで、彼は生きているのだろうか？2万5千ドル以上の口座を開く余裕があれば、私が言っていることの意味がわかるまで、適切な量のゼロを追加してください。

2 あなたのシステムは、説明したケースでは、買いシグナルを出し、その後買いを出した3 倍の動きで市場は弱気になった。おそらくこれは、エントリーポイントでは、正しい システム予測は売りであったということでしょうか。結局、そこではエントリーポイントから 資産がさらに増えていったのですTSの強い（遠い）動きを予測し、反対側の動きを小さい 値でサポートしようとするのは論理的でしょう？

3 そのカウンタートレースがシステムにとって完全なサプライズだったことが判明すればOKで、ロジックを反転させればトータルの利益は少なくなるか、マイナスになるはずです。それは、すべての要因が一方に移動するように形成されているにもかかわらず、市場が反対側に、さらに遠方に移動を与えるときに起こります。しかし、そうであるならば、このシステムも他のシステムと同様に、市場を完全に計算 することができないことを認めざるを得ない。あなたはそれに賛成ですか？それとも、何か見落としているのでしょうか？

 
Novaja:

したがって、「生きている」プロセスの性質はランダムであるはずがなく、この性質から派生するすべてのプロセスはランダムではない。ということは、市場は非ランダムなプロセスであるということだ。

えーっ、同じです ))))

自分のシステムが利益で動くことを示したければ、それを見せて納得させることができる。

売ろうと思えば100％売れます。

ここからが本番です!

=======

今すぐこのポストを額に入れて、リスクを減らし、おとぎ話を信じるのをやめましょう。

 
Serge:

このスレッドのページのどこかで、問題のシステムで行われたいくつかの取引のスクリーンショットを見ました。

今、引用する文章が見つからないのですが、簡単に覚えていただけると思います。少なくとも2つあり、どちらもシナリオは次の通りです。

エントリーした後、価格がエントリーした方向と反対に 行き、その後エントリーした方向に 行き、利益でクローズします。

その時の変動 損失は、その取引で得た利益の3 倍に達しています。


3つほど質問させてください。

1 25ドルの口座を持っている限り問題はありませんが、「私腹を肥やす」ために、例えば25,000ドルの口座を開設したとします。それで、あなたのロボットが取引して、ある「美しい」瞬間に、それを見ると、浮動損失、まあ、少なくとも$3000 ~=174000rのあなたの苦労して稼いだお金が あることがわかります。胸がときめかないか？あなたの手が、すべてを閉じようと伸びてきませんか？こんな怖い話を聞かされて、投資家は夜、どうやって眠るのだろう。翌日、システムが＋1000ドルの取引を成立 させるところまで、彼は生きているのだろうか？2万5千ドル以上の口座を開く余裕があれば、私が言っていることの意味がわかるまで、適切な量のゼロを追加してください。

2 あなたのシステムは、説明したケースでは、買いシグナルを出し、その後買いを出した3 倍の動きで市場は弱気になった。おそらくこれは、エントリーポイントでは、正しい システム予測は売りであったということでしょうか。結局、そこではエントリーポイントから 資産がさらに増えていったのですTSの強い（遠い）動きを予測して、反対側の動きを小さい 値でサポートしようとするのは理にかなっているのではないでしょうか？

3 そのカウンタートレースがシステムにとって完全なサプライズだったことが判明すればOKで、ロジックを反転させればトータルの利益は少なくなるか、マイナスになるはずです。それは、すべての要因が一方に移動するように形成されているにもかかわらず、市場が反対側に、さらに遠方に移動を与えるときに起こります。しかし、そうであるならば、このシステムも他のシステムと同様に、市場を完全に計算 することができないことを認めざるを得ない。あなたはそれに賛成ですか？それとも、何か見落としているのでしょうか？

その答えは、市場を拡散方程式で記述することが唯一の真の解決策だと強く信じているからです。だから、ストップロスを置かないんです。計算しつくされた観測枠の中で、すべてが平均値に戻ることが分かっているからです。

しかし！当然ながら、結果が出るかどうかが心配です。また、毎日仕事に行くので、結果を見るのは夜だけですが、神経は大丈夫です。取引の過程でエクイティを見ていたらどうなるか......わからないから、何とも言えない。

また、 - システムにはまだ1つの改良が必要です。拡散係数で定義された支持線/抵抗線を超える場合、分析にはもう一つのパラメータが必要で、それをトレンド/フロート係数と呼ぶことにしましょう。

現在、私はこのパラメータ - ノンパラメトリックスキュー（非対称係数）を持っています。うまく機能しないが、ハーストは全く機能しない!

私は、解析のための本当の追加パラメータは非エントロピーだと考えていますが、これはまだ証明されていません。

この追加パラメータが見つかったとき、すべてが100％ポジティブな取引、すなわち金貨に なるのです。今のグレイルはあまり良くないですね、木製だし・・・。しかし、それは聖杯なのです

 
Maxim Dmitrievsky:

カジノのCMからです )

あのCMのバカどもにはひどく腹が立つ（marasino777）。これがないとどんな映画も観られない。
削除済み  
Aleksey Ivanov:
このCM（marasino777）が見せるバカには、ひどく腹が立ちます。これなしではどんな映画も観られない。

映画館やその他の合法的な方法でなくとも :)

 

Alexander_K2:

現在の設定はNonparametric Skew（非対称係数）です。うまく機能しないが、ハーストは全く機能しない!

私は、解析のための本当の追加パラメータは非エントロピーだと考えていますが、これはまだ証明されていません。

この追加パラメータが見つかったとき、すべてが100％ポジティブな取引、すなわち金貨になるのです。今のグレイルはあまり良くないですね、木製だし・・・。しかし--聖杯!

ハーストの一体何が問題なのでしょうか？
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