理論から実践へ - ページ 1276

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Uladzimir Izerski:

では、どんなアドバイスがあったのでしょうか。始めたからには、あまり長くならないように。

わかっているなら、とっくに教えてくれているはずだ。
 
Uladzimir Izerski:

では、どんなアドバイスがあったのでしょうか。始めたからには、あまり長くならないように。

ええ、アドバイスなんて書いてませんよ。何かが垣間見えた、そう連想させられたのです。しかし、彼が具体的に何を言ったかは覚えていないし、どうでもいいことだ。
そして、私が何をするのか知っていますね。
 
Yuriy Asaulenko:
ええ、アドバイスなんて書いてませんよ。何かが垣間見え、それはすでに連想によって示唆されていた。しかし、彼が具体的に何を言ったかは覚えていないし、どうでもいいことだ。
そして、私が何をするのか知っていますね。

わかってるよ、ただ答えを忘れてるだけだ、タンポポがどうやって地球に風が吹いていることを知るんだ!

 
Aлександр Антошкин:

何をやっているかは分かっている、ただ答えを忘れている、タンポポがどうやって地球に風が吹いていることを知るのか!

+++

ラッキー))

 
Aлександр Антошкин:

何をやっているかは分かっている、ただ答えを忘れている、タンポポがどうやって地球に風が吹いていることを知るのか!

面白いのは、それがわからないことです。しかし、風がなければ、タンポポもありません。
 
Alexander_K:

ブレイクダウン・インディケーター......いや、今ここで機能しなければならない。例として、瞬時速度。

このような大きな2本目のバーが時々現れることがあります。

今ここで（2本目のバーや1分足のバーで）相場がどのような局面にあるのかを示すことができる指標はないと思います。

もし、そのような指標があれば、市場は次のような状態に分解されるでしょう。

相場がトレンドの時はトレンドEAを、横ばいの時はフラットEAをONにします。

瞬間的な指標はなく、数本のバーの最後の時間間隔を見る必要があります。

 
multiplicator:

瞬間的な指標はなく、常にいくつかのバーの直近の時間スパンを見る必要があります。

そのまま、付け加えます。
相場は間違いなくランダムなものです。SBは非常に優れた市場モデルですが、市場はSBではありませんし、多くの点で非常によく似たプロセスなのです。SBのような市場には誘導体がない。いくら薄くしても、同じSBでも特性が違うし、誘導体も得られない。より正確には、任意の区間において、レートは不定である。瞬発力だけでなく、指標も全くない。
 

Alexander_K:

ですから、異なる期間のハースト値や自己相関などの総括表を見て、独立した研究によって、私と同じ周期的な市場構造になっているか、偏差値指標が少なくとも80％の確率で正しい値を示しているかを確認することは、私にとって興味深いことです。

しかし、全期間ではなく、図中の乖離期間（赤色）を見ています。

このチャートの一部分について自己相関を 計算しました。そして、指標の値によって、トレードに入るか入らないかの判断をしました。このチャートの一部分はトレンドかフラットか、ということです。
(Hurstと似たようなことも試しました。)
システムの結果が変わりました。

このような指標を導入して、結果はあまり変わりませんでしたか？

 
Yuriy Asaulenko:
なんとなく補足しておきます。
市場は確かにランダムなプロセスです。SBは非常に優れた市場モデルですが、市場はSBではありませんし、多くの点で両者は非常によく似たプロセスです。SBのような市場には誘導体がない。いくら薄くしても、同じSBでも特性が違うし、誘導体も得られない。より正確には、任意の区間において、レートは不定である。瞬発力だけでなく、指標も全くない。

私はそうは思いません。そうでなければ、ドミトリー・スクーブが ハースト法を改良した計算方法を極秘にするはずがない。

 
multiplicator:


このような指標を導入して、成果は大きく変わりましたか？

もちろんです。でも、3ヶ月の実戦練習で100%になりますよ。見てみよう。

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