理論から実践へ - ページ 938

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vladevgeniy:

暗黙の変換ならそうですね)))double n=0.0と書くのに慣れています。

または

int p = 1;

double s=1000.0;

double s1 = s/(double)p;

まあ、これはそうなんですけどね。もしかしたら、もっとエレガントな方法でやっているのかもしれません )))

double s1 =NormalizeDouble(s/NormalizeDouble((double)p,2),1); - これしかやらない）アッー)))

 
vladevgeniy:

暗黙の変換ならそうですね)))double n=0.0と書くのに慣れています。

または

int p = 1;

double s=1000.0;

double s1 = s/(double)p;

まあ、これはそうなんですけどね。もしかしたら、もっとエレガントにできるかもしれませんよ（笑)。

で、例えば2による除算は*0.5と置き換えると、ゼロによる除算を チェックする必要がなくなります。

mqlの場合、正しく動作しているかどうか、まったくわからないんです:D
 
要は暗黙のうちにint型への変換をなくすことです)))ペンはこちらです)))
 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

マーティン・チェゲバラ, 2019.02.09 16:08


ここで、ビジュアルをご紹介しましょう。注文が相互に重なり合うグリッドの原理です。

このメソッドを実装したスレッドをどこかで見たことがあるかもしれませんね。?

すでにロボットを動かしていて、バグがないか確認する場合、どのように確認すればいいのか見当もつきません、本当に困ったものです。


この方法を実装しましたので、ご興味のある方はご覧ください。

戦略最適化結果

同じツールで同じテストパラメータを使用して肉眼で確認できるように、リスクは約半分に減少し、利益の出る取引の数は増加しています。

が80％から90％へ、案件数は約2倍となりました。

大雑把に言えば、上記の戦略によって、システム全体の仕事量はほぼ倍増し、より安全になったということです。

もちろん、市場の動きを分析することは大きな役割を果たしますが、主役ではありません。

そして、この分析はM5以下のTFで行われるべきです。なぜなら、統計分析に関する私の投稿を読んだ人は、本当の非ランダムな動きはM5やM1でより顕著に現れるからです。

M30を超えると、平均的な動きが非ランダムな動きをほぼ完全に覆い隠し、分析する意味が全くなくなる。なぜなら、そこでは変動がはるかに大きいからだ。

多くのトレーダーは、TFの増加によって信頼性そのものが高まることを期待しています。実際の通貨ペアはどうかというと、これは完全に間違った仮定です。

PS: #testnatsenovyhopenneverkotovki のような才能ある人々のために、私はすでに説明しましたが、私はプログラムでテスト条件の特殊性を考慮に入れ、実際の取引でそれが同一であることを確認してください。

 
Martin Cheguevara:

この方法を実装しましたので、ご興味のある方はご覧ください。

テスターなんですけどね...。

実際には、この方法を簡単に言うと、「自己資本の減少を伴いながら、逆トレンドにマージンを増やす」ということになります。

//martiniは、そのすべての結果が実に
 

サーシャはどこだ？何か感想はありますか？

今のところ一つ言えるのは、刻みでも分でも何でも、今までのような増分で作業することはできない、ということです。

なぜなら、この方法はプロセスメモリを完全に殺してしまうので、エントロピー計算式などの無意味なものは役に立ちません。

でも、それは私の意見です!

 
Renat Akhtyamov:

テスターなんですけどね...。


実は、彼の言葉を信じるなら、彼は数年前から実社会でトレードをしているのです。

 
Renat Akhtyamov:

テスターなんですけどね...。

実際には、この経路を簡単に説明すると、「逆トレンドにマージンを増やし、資本の減少を伴う」ということになる。

//martiniで、すべての結果がまさにリアルに再現されます。
さて...上を読むと...以前にも書いたのですが...私がテストをほぼ額面通りに受ける理由です。
 
Renat Akhtyamov:

テスターなんですけどね...。

実際には、この方法を簡単に言うと、「逆トレンドで証拠金を増やすと、自己資本が減る」ということになる。

//つまり、私はまだ、すべての結果を伴う本物のアカウントに遭遇していないのです。
正直なところ、利益が出るようなストップ＆プロフィット戦略を見たことがないんです。一貫してプラス思考。では、なぜわざわざマーティンにしたかというと、それがスマートだからです（笑)。
私の場合でも、システムは70～80％の確率で価格の方向性を正しく示してくれます。そして、やはりアベレージングやマーチンがないとどうにもならない。そのため、ロット数の多い注文を部分的に決済することを戦略に取り入れました。 部分的に決済することで負荷を軽減し、マージンを増やすためです。

方法はシンプル（視覚的）で、斧のように効果的、だからうまくいくのです。


ストップとプロフィットで一つの注文を使い、正しい始値方向で比較的安定した利益を上げる方法をご存知の方が一人でもいらっしゃいましたら、是非ともご教授ください。

 
Martin Cheguevara:

正しい始値の方向でストップと利食いの1回の注文で一定の利益を出す方法を知っている人が1人でもいれば...。

先物の場合、私はほとんど1つのポジションだけで、フィルやロスもなく、ストップやTPもなしで勝負しています。10ポイントとか110ポイントとか、どこでポジションを閉じたら いいのか、事前にわかるのかなあと思います。

ポジションを終了するときも同様です。価格が間違った方向に進み、止まりそうにないことがすでに明らかであるときに、いくつかのSLを待つ必要はないのです。

マーケットで何かを決めるには、現状で判断するしかないと思います。ハチが相手だと、事前に何も言えません。(с)

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