Первая часть названия статьи с несущественным изменением пунктуации – цитата из поста https://www.mql5.com/ru/forum/108164. самая строгая математика тоже может оказаться лженаукой в руках «исследователя», решившего поиграться красивыми формулами, не имеющими никакого практического применения. Скепсис автора цитаты, даже смягченный тремя...
チックも意味があるんだ...。
掲載されている画像は初めて見るものではありません。
問題は、「これは何なんだ!
それはうまくいかないだろう、2-3ヶ月で何が見つかるか、それは歴史のこの部分だけに働くだろう、同じように我々は統計的な規則性を探すだろう、我々はすでにこの質問に対処している： https://www.mql5.com/ru/articles/1530
私は様々なトピックで書いたことを繰り返したくないが、簡単に言えば、技術的な分析と経済学は、科学的な調査よりも疑似科学に近いですが、これは私が個人的に形成している私の個人的な意見、である...）。
わからない))私はいつも、まだ解決できない課題を一つ持っている...他のことはずっと前からできている)そしてそれは、どんな時期でもうまくいく...もちろん危機はあるけれど、とにかくそれを見る...そしてやがて...」。
ここで問題です。基本的なことですが...。
例えば、ドローダウンが小さく、あなたはリスクが増加しないように、ロットを増やすことなく、平均利益を増加させる方法、または少なくとも許容レベルで保持する20ドルを言ってみましょう失った...？
このため、（例えばストップロスで固定される）ドローダウンは長期的には常に収益性に影響し、ロットを増やし、それゆえリスクを増やせば、雪だるま式に成長することもあるのです。ここで議論するか、ある人がその方法についていくつかのアイデアを提案したブランチのリンクを送ってくれるとクールなんだけど...。
ロットの増加は、実質的に0線までの距離を縮めることになるのですが...。
この問題を解決することは、FXや一般的にどの市場でも差支えなく収益に関する作業の3割を占めるとしか言いようがありません。
それは動作しません、何が2-3ヶ月で発見される、それは我々がすべて同じように統計的な規則性を探すように歴史のこの部分にのみ動作します、我々はすでにこの質問に対処している： https://www.mql5.com/ru/articles/1530
様々なトピックで書いたことを繰り返すつもりはないが、要するに、テクニカル分析や経済学は科学的研究というより疑似科学に近いということであるが、これは私が個人的に形成した意見であり、 )))
経済学は予測だけでなく、提供するものが多い
知っていることを明かすことはできない......そして、明かす必要もない。私は私が知っていることを明らかにすることはできません...と私はする必要はありません...あなたが従うことをあなたのレールは私がやったよりも開くことがありますので...しかし、Novaja、Aleksandr_K私はヒントを与えるだろうような人々のための尊敬のうち... ここでは、ダニのボリュームの成長を見る... 私はパターンを見ていない...です。信号の話ではなく、98%はランダムだと言っているのですが・・・、赤い線の後に太い尾が形成されていることを考えると、ランダムな動きの性格は何か重要なことを与えてくれるかもしれませんね。ノバハはおおよそわかっている）出来高そのものを元にやってきたわけではなく、出来高とは全く関係のないそのシグナルが特に利益を上げていて、赤い線があるところとおおよそ一致している...この線があるところ全てではない...それは理解できる...ということです。が、まさにレッドラインの1つがあるところです。
すでに起きていることに先行する事象の分析の相関関係を構築することで、見るべきもの、見るべき場所が見えてくるのです。
answer: まさか！？
残念ながら、比率：ストップロス/テイクプロフィット*ロット - これはリスクです、私はまた、この式に市場のエントリの 頻度を "追加 "だろう...。が、今はこのままにしておきます。
で、損失を補うために、とにかく将来的にトレードをする必要があるのです。ロットを変更するとマーチンゲールと平均化、ストップロスを変更するとロスカット待ち、テイクプロフィットを変更すると数学的な期待値を下げる...)
全く同感です。
TP/SL = 0.98ならどうなる？）
ロット = const ?
部分的なロットクローズ？ そこに何が有効かわからない？TSを確認するためには、まず1ロット固定でテストし、数学的な期待値が満足のいくものであれば、資金運用の収益性を向上させることができると思います。
上記で1つの記事の例を挙げましたが、同じシリーズの最初の記事はhttps://www.mql5.com/ru/articles/1526 でした。
SZS: 6ETraderとSkypeでチャットしたことがありますが、彼は次の原則で先物を取引していると公言していました：注文を出し、価格が10-15pipsを通過したら、注文の2/3を閉じ、状況は良くなるが、残念ながらMMはもっと重要だ;)
はい)確かに、事前に太いテールを捕まえておくと...。注文システムは、任意の方向に私のためにうまく動作します...しかし、時には損失は価格が "揺れ "であるか、または単に十分な動きがないためです...私は市場の状況を使用して、稼ぐことができる預金に与えられたリスクと統計的リスク...それから私はリスクを増やす必要があります... または単に待つと次の取引セッションが十分に速く損失をカバーするには、合計で十分に有益であると期待...です。
私の取引ロボットは年間約100〜150％を取得していますが、私は上記の損失を書いたという事実のために長い時間のための総利益の30％〜50％を食べることができ、私のロボットは、これらの同じ損失をカバーしようとしているので、リスクが増加するとリスク制御モジュールは、彼はもちろんこれをやらせていない...
私が「損切りを早くする」ということに注目していたのは、小さな損切りでも長く続けていると、トレードの成長にとって不都合なことに遭遇する確率が高くなるからです...そして、局所的な危機があったとき、マーケットノイズが太い尾の限界まで吹き上がり始めると、そこから利益を出すことができなくなります......(笑)
そして、緑色の利益回廊は非常に狭く、時間的に早く0になる傾向があります...+損失が蓄積され、取引におけるリスクと自己ロックが増加する可能性が高くなります...。
はい)その通りです！ただ、事前にファットテールを釣ると...。しかし、時々、価格の損失は、私が預金の所定のリスクと稼ぐと市場の状況を使用できるときに、統計的なリスクを超えて "揺れ "だけです... それから私はリスクを増やす必要があります... または単に待って、次の取引セッションは、すぐに十分に損失をカバーするために、合計で十分に利益になることを願って......。
まあ、マーチンゲールと呼ぶか、リスクマネジメントと呼ぶか...。しかし、本質は同じで、相場に参入する たびにリスクが発生するので、リスクを高めて参入し、部分的にロットを閉じることでリスクを低減する。「antimartingale prevails」の話題があったが、antimartingale（負けトレードのロットを減らす）を使うと、履歴上TSが成立しやすくなる計算があった。
しかし、市場は何年も横ばいで、今はリスク計算と損失待ちや平均化でシステムが動いている、もし市場がトレンドであれば、働くのは難しいだろう
ZS: 日中のボラティリティについての上の投稿は、まあ、それは全体の歴史の中で唯一のパターンであり、おそらく常にそうである ;)
問題は日中に何が起こるかではなく、問題はその前に何が起こるかです - 時間でそのようなボラティリティをキャッチすることは非現実的です - 必然的にあなたはバンプまたは価格の安定を得る))
が、それはともかくとして =)昔、「アンチマーチンゲール勝利」のスレッドがあり、アンチマーチンゲールを使うとTSが履歴上生き残りやすくなる（負けトレードでロットが減る）という計算があったのですが
それはとても興味深いことです)
半損を利用している...つまり、私...ロボットが...。は損失の半分を取り、別の半分を閉じるというように）うまく機能している）もしかしたら、それが助けになるかもしれない...うーん......。
エヘン...
もちろんガンを読むのは難しいが...。
でも、第一印象はこんな感じです。
1.ガンが「一度も」という言葉から考えていない分布と分位数について。
2.アインシュタインとともに、無意識のうちに「変位2乗〜時間」という比率を分子ではなく、価格に対してのみ使っていたのである。このことは、ブラウン運動の理論が価格に適用できることを改めて証明するものである。
3.信頼区間は、移動窓における価格のスプレッド（高値-安値）をもとに算出した。
4.価格の半径ベクトルと時間軸の角度は、私が探していた魔法の 鍵でした。45度以上なら-トレンド、それ以下なら-フラット（逆にまだ管理できていない...）。
変位2乗〜時間」の割合とブラウン運動理論の価格への適用性についてhttps://www.mql5.com/ru/articles/1530:
ピップスイッチングTSを作成したトレーダーは、通常、負けトレードの頻度について妄想を抱いています。この錯覚の根源は、終値のプロセスがヴィグナリスティックであり、ブラウン運動のアインシュタインの公式が正しいという考え方にあります。「SL=20, TP=2とすると、（20/2）^2=100倍の確率で始値をトリガーにして利食いするのだから、TSは儲かるはず」なのです。この考え方の錯覚は、この過程がWiener過程ではなく、対応する確率が100分の1よりはるかに小さい差であることだ!