Добавил тему Тестер в мультипотоке При тестировани тяжелых советников, одновременно использующих 28 торговых инструментов в тестере очень сильно падает скорость. Тестер работает в 1 потоке и не задействует все ресурсы компа. Сейчас десктопные процессоры имеют до 64 потоков. Вот и Само адаптирующийся алгоритм совершенствуется. Тест за 2,5 года...
リテールFXと FXの違いは、はっきりしています。また、すべてのFXの「スタック」を全体として見せることは（たとえどこかに突然存在したとしても）誰にもできないことは明らかである。とはいえ、アービトラージャーのおかげで、どの「水たまり」の価格も「世界の海」の価格と大差はないのである。 したがって、リテールFXをすべての投機家のセグメントから切り離すことには、あまり意味がないと思います。他の2つのセグメントは、明らかに国家と単に交換のためにFXを使用している人たちです。
国家の行動は、ごくまれに明白に見える瞬間があります。例えば、ニューヨークのテロ事件の後、国だけがドル買い側のマーケットメーカーになる余裕があった（間接的かもしれないが）。
為替レートの大幅な変動に対する修正に貢献するのは、国家ではなく、むしろ中央銀行である。
中央銀行は国家からのニュースキャリーとして機能する。彼らは事前に状況を把握し、通貨セグメントを軽減するためのオプションを持っています。対策までされています。
一方、発表されたニュースは、他の人々、他の州、企業、銀行、SPECULATORS...のためのものです。
いや、何らかのデカップリング・インジケーターは必須だ。これがなければ、今日、NZDとのすべてのペアで、私のTSは預金全額を失っていたでしょう。
あなたのようなトレードには絶対に必要なものです。また、平均化でやると、TSパラメータの数が大きく増えてしまうんです。
もっとアイデアを出すべき :-)
どこで、どのように価格が動くかはあまり重要ではありませんが
しかし、価格は、急激な逆トレンドの動きがあると、しばしば（ほとんど常に）自己相関に陥ります。
新鮮な空気のために．
チャートを開いて、ACFがほぼ1になっているところを探せばいいのです。遠くないのに、かなり具体的です。
このような事象はまれですが、「ステップ/バー/インクリメント」が単純に同一であるため、分布統計が台無しになります。それと同じで、市場はそういうものなんです。
つまり、すべてのベースとなる統計の中のいくつかの小さな領域が、2回入ることになる。
せっかくなので、同じイベントのスクリーンショットをもう一枚作ってみました。
は、ニューススパイクで区切られた相関性の高い2つの領域を強調しています。
赤：イベント前、青：イベント後。オフセット - 正確に72時間バー（3日、水曜日、木曜日、金曜日）。
H時直後はACFがほぼ1であり、徐々に減少する。
もしかしたら、誰かが知恵をつけるかもしれないし、便利かもしれない。
先物やオプションはそもそもデリバティブであり、そのプロセスが制御不能になるのを防ぐための自己規制機構である。
技術者にどう説明するか......アントレプレゾナンス・アタッチメントであって、さっきのような不正の手段ではない。
フォワードが違う
forwardは、各種決済のための銀行のフォワード決済レートです。
というのは理解できるのですが、それは彼らの問題です :-)
フォワードも為替リスクも含めて間違っている...この指標はボラティリティだけだ。
古代の経典には「現金をつけるために、手を蜜に浸せ」とある。
この手順を毎日行うことで、聖杯はあなたを見つけることができます。
貿易はどうですか？
forwardは、各種決済のための銀行の先払いレートです。
というのは理解できるのですが、それは彼らの問題です :-)
フォワードも為替リスクも含めて間違っている...この指標はボラティリティだけだ。
元気か？
今のところ目新しいものはない。
ごく少数の取引...
問題は、昔も今もデカップリング・インジケーターにあるのです。昨日はNZDの取引を許可せず、それは当然であり、今日はAUDの取引を許可しなかったが、それはおそらく間違った判断だった...。
総じて、掲示板がどんどんしょぼくなっていく...。怒りも、市場と戦う渇望も、炎もない...。
最近読んだ中では、印象に残っている記事はこれだけです。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
デュカによる量子力学的解析
マキシム・ロマノフ, 2019.11.13 09:57
簡単のために、まずこのモデルを2次元と見なします。その方が簡単だからです。課題は、私たちの秒単位の時間を市場時間に置き換えることです。時間とは発生したプロセスの数に他ならないのだから、市場でも同様の構造を持つはずである。 私たちの時代は、市場とは関係ない、それが事実です。
では、どのようなプロセスで価格が決まるのでしょうか？ファンダメンタル・プロセスはトレーディングだけ なので、時間ではなくトレーディングを使うことを想定しました。でも、もっと根本的な、価格を動かす何かが時間として使えるのかも？
3次元のモデルに展開すると、資産を買うということは、別の資産を売るということでもあるのです。つまり、ある資産だけでなく、他の資産についても、まさにこうした取引によって価格が左右されるのです。簡単のために、ある銘柄をルーブルで購入するとします。しかし、株を買う過程で、株の評価替えだけでなく、ルーブルの評価替えもある。また、1時間株の売買がなくても、ルーブルの売買は行われていた。株の時代よりルーブルの時代の方が進んでいるんですね...。株式購入の取引時に、株式の再評価は1回行われましたが、ルーブルの再評価は少なくとも1000回行われた可能性があります。
2つの資産の時間は異なるスピードで流れており、価格はその現状を反映していることがわかります。
では、取引とは別に、何を時間としてとらえることができるのか、何かアイデアはないでしょうか。
あるマクシム・ロマノフは、市場独自の時間の謎を解く方向で正しく考えている。明らかに、彼は聖杯がそこに座っているという考えに苦しめられている - 曲がった時空の中で。へへへ...。それこそが、真理への正しい道です。しかし、「見てみたい」という密かな願望から、それを実際に具現化するためには、多くの作業が必要です。はい。
今のところ目新しいものはない。
ごく少数の取引...
問題は、昔も今もデカップリング・インジケーターにあるのです。昨日はNZDの取引を許可せず、それは正しかった。そして今日はAUDの取引を許可せず、これはおそらく間違った判断だっただろう...。
audiで 今日剃ったのはもちろん
然うは問屋が卸さない
さいていとりひきひき
あなたの言うブレークダウン・インディケーターは、それ自体が宝物 です。
誰もいないということは、先日、そのようなインジケータを作りました。
世界のエキスパートアドバイザー」スレッドで立ち上げた、時代遅れのものがあります。
これでも、入金額の20倍は稼いでいるんですよ。
私はこのテーマに何度も立ち返り、研究し、勉強してきました。
私の直感では、すべてがアービトラージであるべきで、アービトラージがあるべきだと思っていました。
衝動も漂流物もトレンドも、すべてアービトラージである理由
実際そうなのです!!!
収益性 - 1日あたり最大100
群れをなしてこの道を行く