Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Первоначально вся торговля велась на биржевых площадках. Там изменение цены происходит в каждой сделке. Цены в сделках сообщаются покупателям и продавцам. Набор цен по заключенным сделкам образует точечный график (или тиковый график). Линия, проведенная эти через точки, образует линейный график, не привязанный к шкале времени, т.к. между тиками...
あるある、あるある。
1、2年前
思い出せません。
ブレグジットの時代。
もちろん全部ではありませんが、間違いなくアイデアです。スクリーンショットもぶら下がっていますええ、誰も疑っていませんよ)。しています。
そう、誰も疑わないのです)。私は信じています。
ただ、「チャネリング」（とでも言いましょうか;）ということで）)のアイデア、それはこの辺りで一般的にトロトロしているよりも、実際にはもっとクールです。
例えば、ペアトレードもチャンネルの一種です。
サポート/レジスタンスレベルも。
など
本質的には同じ戦略だが、実装が異なる
ただ、「チャネリング」（とでも言いましょうか ;）))))のアイデアは、トロトロ歩くよりずっとカッコイイです。
例えば、ペアトレードもチャンネルの一種である
サポート/レジスタンスレベルも
など
本質的には同じ戦略、異なる実装
現代のTAはチャンネルが多すぎて、どれを使ったらいいのか迷ってしまう。棒や円弧などの仕掛けを施した洗練された形も多いが、結局はトレード用の普通の熊手であることがわかる。しっかりと容赦なく叩かれます）。
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
ニコライ・デムコ 2018.06.10 15:40 #3979 RU
トレーダーが適当に決め てると思ってるのか？そして、デポ全体をファックして...ちょっとサイコロを振ってみるか...。)))あなたは陽気な 人だ。
そして、一日中、このニコライとの対話を思い出していた。
ただの冗談で、それ以上ではないと思うでしょう。でも、まさか。それが、ACFやコインを持つ子供たちと、本当に枠にとらわれない考え方をする子供たちとの違いです。
エヘン...どこに行くつもりだったんだろう？
А!だから、ニコライのこの言葉から、引用文の到着間隔を指数 分布（というか離散幾何分布）でモデル化するのは、ちょっと違うんじゃないかと思うようになったんです。
この点は、すべての人に理解してもらいたい。
つまり、値動きを重い粒子と軽い粒子のカオス的な衝突と仮定して進めているのです。この衝突過程はマルコフ型であり、メモリはない。つまり、受信する見積りの本当の流れは、単純に純粋な指数を通過しなければならない。そして、この指数の外側にあるもの、つまりブローカーのフィルターによる疑似見積もりやパケットロスなど、すべてです。ちなみに、私は今でもこの意見を持っています。なぜなら、意思決定における人間の慣性は強いからです、残念ながら...。
しかし、私が現在処理しているデータは、そうではないと言っています。また、見積もり到着のプロセスも無印です!!!!
取引イベントのプロセス、つまりトレーダーがマーケットに与える影響もまた記憶を持っており、ある意味非ランダムなのです
まだ研究を終えたばかりですが、相場と相場の実時間間隔は離散対数分布で記述さ れることが非常に多いようです。タイムスパイラル!出来事とその間の時間の記憶!美しい。
以前にも話したことがあるのですが、なんとなくスパッと通り過ぎてしまいました。
今、懐が空っぽになって、この重要なポイントを再確認しています。
今週中に調査を終え、すべてが確認されれば、見積もり到着時間を対数化したモデルを作り直す予定です。
皆さん、頑張ってください。
それじゃ、どうにもならないよ。
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"2本のMAをクロスさせる"などの戦略を取る。検査すると陰性になる。
あーあ、もう2年も経っちゃったよ。
スピード＋加速度モデルは、MACDよりもきれいで速く動作することを付け加えておきます。
...
しかし、私が現在処理しているデータは、そうではないと言っています。見積もり到着のプロセスも非マルコフ的です!!!
トレードイベント、つまりトレーダーがマーケットに影響を与える過程にも記憶があり、ある意味、非ランダムなのです
まだ研究を終えたばかりですが、相場と相場の実時間間隔は離散対数分布で記述さ れることが非常に多いようです。タイムスパイラル!出来事とその間の時間の記憶!美しい。
気配値のリアルタイム間隔は、取引を 行うプロセスと全く関係がないとの報告もあります:http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ :
"FXでは、ティックデータは取引を示すものではなく、価格要求を示すものであることに留意すべきである。 つまり、1ティックごとに1つの相場が発行されるが、必ずしも取引につながるとは限らない。"
引用終わり
見積もり依頼のイベントとその間の時間の記憶 - それがあなたの興味のあることですか？価格要求の間の時間スパイラルの美しさ？
この文章の著者は、私が初めてその正体を知り、買われもしないのにどうして売れるのかと困惑した2006年当時、そのことで知られたFXの第一人者であることを指摘せざるを得ないと思っています。
ウラジミールさん、リンクありがとうございます。なかなか面白いですよ。
まだ連絡を取っている間に、もう一回投稿することを許します。
このスレッドを読んでいる多くの人は、「なぜ、このおじさんには、これだけのものが必要なのか？なぜ指数、対数の時間スケールが必要なのか？ティックをそのまま受け取って、BPと同じようにティック間の時間がいわゆる「FX時間」となるように作業すればよいのです。
お前ら！まったくもって無知なんですねー。お前が必死で馬鹿なだけで。
ここで、私たちは値動きをドリフトを伴うウィーナー過程のようなものとして見ていることを思い出してください。ブラウン運動のように。実際にはラプラスモーションですが、問題に変わりはなく、第一近似的にはこのモデルが非常に適しています。
そのため、このようなモデルでは、天文時間が最も重要なパラメータとなります。そして、分散の「Tの根」の法則は、アインシュタインがこの時間に対して導き出したものであり、ある「FXの時間」に対して導き出したものではない。
Perrinの実験では、時間の離散性を30秒として、その過程を観察した。
娘が通っているメンデレーエフ化学技術大学（旧MHTI）では、時間離散性＝10秒で実験が行われています。
つまり、時間を考慮した計算をしなければ、幸運は訪れないのです。
しかし、ここで問題なのは、ウィーナーモデルは衝突間のTが→0でカオス的な粒子の衝突を記述するのに適していることです。
FXでは、そのようなことは全くありません。夜間は時間間隔が長くなり、昼間は短くなる。時間窓＝4時間では、見積りの来る過程がポアソン型でない。
その逆も然りで、刻みを "そのまま "考えると、天文時間に対するサンプル量の比率の問題が出てきます。例えば、5000ティックは4時間でも10時間でも来ることができます。そして、このプロセスも非ポアソン的である。この場合、「Tの根」の法則は力を失います。
これはウィーナーモデルと現実の値動きとの矛盾であり、できるだけ少なくする必要がある。
そして、これは引用符の読み取りの異なる時間スケールを導入し、その平均値をある離散的な天文時間に相関させることで実現できるのです。
この場合のティックサンプルボリューム（波束）は，最も統計量の近い平均化されたモデルパケットに置き換えられる。
以上、言葉足らずでした。図表や数字が必要だが、そんな時間はない--祝杯をあげなければならないのだ。
また、お会いしましょう。
これらはすべて真実に近いところで、多くの人が別の言葉で書いています。例えば、フラクタル時間やフラクショナルブラウン運動も良い定義です
しかし、彼らのバティア・マンデルブロは、なぜか「価格の予測は崩壊への道だが、将来のボラティリティの確率を推定することはできる」という言葉で止まっている。
そして、これです。
少しさかのぼります。古典的な「ランダムウォーク」モデルには、3つの基本的な前提条件がある。第一は、いわゆるマーチンゲール条件、つまり明日の価格を最もよく予測するのは今日の価格である、というものです。もう一つは、明日の価格は最近の価格とは無関係であるという「独立宣言」である。3つ目は「正規性の表明」である。全体としてみれば、価格の変動は小さいものから大きいものまで、すべて「柔らかい」ガウス分布をしているのである。私見では、3つの記述のうち2つは余計なものである。最初のものは、証拠によって証明されてはいないものの、少なくともあまり矛盾はしていない。そして、なぜ私たちが市場のパフォーマンスに関する予測をしばしば誤るのか、直観的に説明するのに役立つ。しかし、他の2つの記述は単なる誤りである。価格変動の大きさは過去の変動に依存し、ガウス曲線はナンセンスであることを明確に示す証拠である。数学的に言えば、市場は相関関係なしに依存関係を示すことができる。このパラドックスを説明するのは、値動きの大きさと方向の違いにある。ここで、方向性は過去と相関がない、つまり昨日の価格下落が今日も下落する確率が高いとは言えないと仮定しよう。ただし、絶対変化量に依存する可能性は否定できない。昨日10％下落したことで、今日10％価格が動く確率は高くなるかもしれないが、その動きが上下どちら（価格の上昇と下落）になるかは事前に判断できないのである。その場合、強い相関があるにもかかわらず、相関が消えてしまう。大きな価格変動の後には、さらに大きな変動が予想されますが、その変動はプラスにもマイナスにもなり得ます。同様に、小さな変化は、さらに小さな変化をもたらす可能性があります。ボラティリティのモーメントはクラスタにまとめられている。
その知識をどのように生かすか。リスクを管理すること、リスクを回避する方法、さらにはリスクで勝つ方法に関しても、多くのことが語られています。規制当局の規制により、銀行は市場性資産を日々評価し、損失に対するヘッジとして一定額を確保することが義務付けられています。潜在的な損失をより正確に推定する方法は、銀行の資金を節約し、金融システム全体を保護します。大きな損失を出したくないマネーマネージャーや投資家は、金融の嵐が吹き荒れる兆しが見えたら、帆を降ろしてリスクの高い取引を見送ればよいのである。そして、オプショントレーダーはそのリスクを利用しようとさえしている。将来のボラティリティを正しく予測できれば、それを最大限に活用するための戦略や金融商品（スプレッド均衡取引、スワップション、バリアオプション）を開発するのである。つまり、ボラティリティ（変動率）を取引するトレーダーであり、「vol」（volatility）という単位を使って引用しているほどだ。シカゴ・オプション取引所では、1993年から、30日後のS&P500指数の予測変動率に基づくVIX（「変動率指数」）と呼ばれる商品を提示しています。大金が動くので、業界のアナリストは長い間、ボラティリティを予測するための多くの方法を開発してきたが、標準的なモデルがうまくいかないことを、これらの専門家自身が（いつも声を大にして言うわけではないが）認めているのである。
もちろん、どんな予測も精度には限界があります。市場のボラティリティを予測するのは、天気を予測するようなものだ。ハリケーンの強さや進路を測定し、上陸の可能性を計算することはできても、アメリカ東海岸の住民ならよくご存じのように、ハリケーンが上陸する場所や被害状況を正確に予測することはできない。しかし、このような「気象学」的な発想は、すでに財政に反映され始めている。まず、市場危機の強度と方向性を推定する方法について合意することである。リヒタースケールのようなものです。地震で放出されるエネルギーを推定するための対数スケールである。例えば、マグニチュード7の大地震は、マグニチュード6の大地震の10倍のエネルギーを伴います。エネルギーと似ている金融市場の指標は？ボラティリティ(変動率)と呼ぶ人もいる。例えば、パリ大学の2人の学者は、1995年以降10回の金融「地震」があったとして、市場の混乱度を示す指標を提案した。例えば、1998年のロシア危機は8.89点、2001年9月のニューヨークの世界貿易センタービルへのテロ攻撃による最大の危機は13.42点というように、このスケールで評価されています。
次は予測ですが、ここで仕事は始まったばかりです。チューリッヒの研究者たちは、通貨市場の危機に独自の尺度を用いているが、その指標は嵐を予測できることを発見した。しかし、今のところ短期間の予測しか成功していない。1998年10月5日から9日までの1週間、ドル／円レートは 15％という前代未聞の変化を遂げた。危機がピークに達する数時間前に、その指数は3未満から10を超える値まで急上昇したことがわかった。"非常に不安定な状況であるとの警告を早期に受けた "という。
標準的な市場のドクトリンにあるように、市場は騙されない。これは実証済みと考えられます。しかし、強打をかわすことはできる。
これらはすべて真実に近いところで、多くの人が別の言葉で書いています。例えば、フラクタル時間やフラクショナルブラウン運動も良い定義です
しかし、彼らのバティア・マンデルブロは、なぜか「価格の予測は崩壊への道 だが、将来のボラティリティの確率を推定することはできる」と言うに止まって いる。
マキシム 全てにおいて「なぜ価格が上がったのか／下がったのか」という問いに対する答えが一つではないからだ。
Happy Holidays!