理論から実践へ - ページ 231

[Aleksey Ivanov]

Alexander_K2:

(14)式は価格増分の確率密度関数である。実験的に確認。

14）には、常に正である2つのパラメータCとラムダ（ジャンプの特性値）がある。この偶数関数でトレンドの方向性をどのように符号化できるのでしょうか？

[Alexander_K2]

Aleksey Ivanov:
(14)には、2つのパラメータCとラムダ（ジャンプの特性値）があり、これは常に正である。この関数でトレンドの方向はどのようにエンコードできるのでしょうか？

このように読むとよいでしょう。ラムダは、時間間隔Tにおけるティック受信数Nの増分の和 であり、T/Nは取引レートである。

[Aleksey Ivanov]

Alexander_K2:

このように読むとよいでしょう。ラムダは、時間間隔Tにおけるティック受信数Nの増分の和 であり、T/Nは取引レートである。

つまり、ラムダは負の値にもなりうるということですか？

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

このように読むとよいでしょう。ラムダは、時間間隔Tにおけるティック受信数Nの増分の和 であり、T/Nは取引レートである。

ちなみに私も初めて調べました...。

iVolume() の ticks の合計を取り、3*10^8 に近似すると、それがウィンドウ幅になる、というのは簡単ではないでしょうか。

//もちろんバージョンとして

[Alexander_K2]

Aleksey Ivanov:
では、ラムダもマイナスになることがあるのですか？

はい

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

はい

シュレーディンガー方程式の理解よりサドマゾヒズムだ //ふっふっふ、転がすな。

さて、ある障壁の破壊から次の障壁までの量子粒子の自由行程は、どうして負になるのでしょうか？

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

シュレーディンガー方程式を理解するよりもサドマゾヒズムだ //ふっふっふ、転がさないようにね

さて、ある障壁の破壊から次の障壁までの量子粒子の自由行程は、どうして負になるのでしょうか？

もちろん、模型です。マーケット式だと思う人がいたら、それはもちろん間違いです。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

当然ながら模型です。マーケット式だと思う人がいたら、それはもちろん間違いです。

ええ、そういうことです。

シュレーディンガー自身が、ブレークダウンモデルを非常にクールなものと表現しているように、彼の方程式をさらに曲げることは絶対に必要なく、モデルはよりクールなものになる。

3つのステップ、3つのコンポーネント...

を試してみてください、それは事実です。

現在のマイクロエレクトロニクスは、すべてこの方式を採用しています。

[Alexander_K2]

そして、私の結果が証拠だと考えています。

[Alexander_K2]

もしかしたら、誰かがこの機能を徹底的かつ完璧にプログラミングしてくれるかもしれません。もし、それが信じられないほど正確な予測を生み出すとしたらどうでしょう？どうだろう...シェレピンの理論のほんの一部しか使っていないのですが...。