理論から実践へ - ページ 924

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Evgeniy Chumakov:
それでも、値上げに見合うだけのものを絞り出すことは可能なのか、そうでないのか。まだ問題は解決していないようです。

を2週間から。

 

このスレッドに書かれているような無意味なことは、ある特定の取引期間、いわゆる「サイクル」においてのみ、機能するのではないかという疑念を持っています。その中で、トレードサイクルのエキスパートがデムコである。

つまり、ボールのスライド窓の大きさを選ぶことはできません。それは、市場の一定の周期性に対応するものでなければなりません。

見つけたんです。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

理論から実践へ

ニコライ・デムコ さん 2018.08.30 19:15

作家によって書き方が違うのは、共通しているのは、ある種の周期性、合理的な経済的周期性をとっていることです。

トレーディングセッション、最初の周期性、それは毎日繰り返されます。

次に、1週間の周期性ですが、毎週金曜日に多くの人がポジションをオープンし、月曜日にオープンします。水曜日は、ダブルスワップの日です。

その後、月次になります。どの企業も月次報告をしているのは理解できる。

その後、四半期ごとに、そして季節ごとに夏冬に。

年次です。5年後12年

60年コンドラチエフサイクル

これに加え、経済指標の周期性がある。彼らは時間に定期的にリリースされていませんが、カレンダーの条件（そのような月の最後の木曜日、それは平均的に、3〜5週間の期間の間に移動することがあります - 4）しかし、誰もが事前に彼らのリリースの日付を知っています。


 
ボラティリティの日内サイクルは最も顕著で、私は300ページ前に窓＝日についてあなたに書きました。
 
secret:
ボラティリティの日内サイクルは最も顕著で、私は300ページ前に窓＝日について書きました。

それは覚えています。理論的にも正しいし、議論の余地はない。でも、なんだかしっくりこない...。まだ言葉では説明できませんが。

 
Alexander_K:

このスレッドに書かれているような無意味なことは、ある特定の取引期間、いわゆる「サイクル」においてのみ、機能するのではないかという疑念を持っています。その中で、トレードサイクルのエキスパートがデムコである。

つまり、ボールのスライド窓の大きさは選べません。市場の一定の周期性に対応しなければならないのです。

見つけた。


やっとこさ）

日、2日はやはりインターバンクに左右される部分もありますが、急激な動きの後に撤退する先物などもありますしね。

と、楽器によって異なるサイクルになります。いずれも週足、ユーロ、ポンド、フラン（下降）は日足でのサイクルとなります。

Jewでは、最大30分のサイクルをトレースできるため、「必死だ」と言われることもあります:-)

 
Alexander_K:

それは覚えています。理論的にも正しいし、議論の余地はない。でも、なんだかしっくりこない...。まだ言葉では説明できませんが。

最も簡単な方法は、波を窓とすることで、安全に分析することができるチャンネルとなります。

波動を無視している。それはあなたの間違いです。

 
Uladzimir Izerski:

波を窓とするのが一番簡単で、安全に分析できるチャンネルです。

波動を無視している。それはあなたの間違いです。

引き違い窓の選び方や、引き違い窓であるべきなのかがわからない。そして、それらが等確率なのか、それともオートマットが考えるように、古いTFが優先されるのか、つまり、いくつかの巨大な窓なのか......。

そのためには、擬似的なポアソン流が観測されるような窓であることが必要で、そのためには日中が理想的です。

しかし、私の悪名高いEURJPYの取引は、そうでないことを示したのです。不思議なことに、テストでは、スライディングウィンドウモデル＝2xTFが最も良い結果を示しています。例：8時間（2xH4）、2日（2xD1）、2週間など。

どう説明したらいいのか......。市場には何らかのサイクル、構造があるのですが（Wisard_2018さんが何度も書かれているように）、私には理解できないし、ましてや数学的に正当化することはできません。

そして、その理解なくしては、すべてが台無しになるのです今度は他のおじさんたちに考えてもらって、尋問のように全部話してもらいましょう。

 
Alexander_K:

このスレッドに書かれているような無意味なことは、ある特定の取引期間、いわゆる「サイクル」においてのみ、機能するのではないかという疑念を持っています。そういえば、この支店ではデムコはトレードサイクルの専門家なんでしたね。

つまり、ボールのスライド窓の大きさは選べません。市場の一定の周期性に対応しなければならないのです。

見つけたんです。



早速ですが、私は分単位でのみ試しました。

1.1440 分から始まる異なる期間で同時に複数の増分を構築し、異なる期間のチャネルを同時にブレークダウンしたときに取引を開始します。

2.一連の増分を間引き、3つの標準偏差より 大きい増分だけをサンプルに残します。

3.サンプルの標準偏差より小さいものだけを残して一連のインクリメントを間引くこと。

4.非対称性が+-1ポイント、尖度が最小になるように、1440分からのダイナミックウィンドウを選択する。


これは机上の空論ではなく、実際にテストして不成功に終わったものです。そして、非対称と過剰が状況を改善することはありません。


ps - まだ選択肢はあります!

 
Alexander_K:

このスレッドに書かれているようなことは、ある特定の取引期間、いわゆる「サイクル」においてのみ有効なのではないかという疑念があります。


全く違うものを組み合わせようとしていることが、そんなに理解できないのでしょうか。下の図では、青い線がM1 EUR/USDの始値と期間201の単純MAの差分をプロットしたものです。赤い線は、実際には美化のためにMAを下方シフトさせたものです。青い線でトレードしてみて、赤い線が青いチャンネルの幅に匹敵する狭い範囲で動いていれば、何も問題ないように思えますよね。でも、それはランダムな運なんです。赤い線の変化幅が青い線の変化幅と同程度の振幅であれば、そのような取引も可能でしょう。


 
Evgeniy Chumakov:


まあ、そんなに断定はできませんが。私などは、一度もアカウントを失ったことがありません。もう一つの問題は、利益が出たことがないことです。常に利益の期待値＝0なのです。私はこの0を克服することはできませんが、方法は知っています。98％ランダムであるBPに非ランダム性を見出す必要があります（同志チェのこの数字に同意します）。

だから、その2％を見つけるためには、オプションの力技ではなく、洞察力が必要なのです。知識＋天才、それが必要なんだ!尖度や非対称性についての私の言及が役に立たなければ、ACFやエントロピーなど、他の方向から掘り下げる必要があります。

でも、ここでは誰もそんなことはしない、残念だが...。私は、みんなのために何でもできる万能の存在なのか！？

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