理論から実践へ - ページ 1428

[Alexander_K]

Maxim Dmitrievsky:

HabraでのBurnakovの最新の投稿も強化学習に関するもので、モデルがかなり明確になっています。

つまり、市場そのものを理解しようとする純粋なAIなのです。

しかし、それが成功しているかというと、そうでもない。個人的には、今のところこの方向性はまあまあです。

私のモデルも、アサウレンカとマカヌ以外には知られていない。市場は記憶を持つランダムなプロセスである。

そして、ランダム過程については、その記述に直接コルモゴロフの方程式や簡単な確率論があり、すべてが明確であるとすれば、メモリについてはより複雑である......。

市場には不思議がある。それは気配値間の非線形な時間間隔、ティックフローに結果の存在を明確に示すいわゆるアーラン分布、増分の確率 密度の珍しい形などなど、研究に難しさを加えている......。

比喩的なアサヒレンキだけがこれに怯え、ただ冷淡になる。

もちろん、記憶を捨て、マーケットをランダムなプロセスとして扱うこともできる。コンセプトは「倒せるか」です。答えは「イエス」です。ニューラルネットワークならともかく、確率論やDPTなら対応できるのでは？

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K:

私が持っているモデルも、アサウレンカとマカヌ以外には知られていない。市場は記憶を持つランダムなプロセスである。

そして、ランダムなプロセスであれば、それを記述する直接的なコルモゴロフ方程式があり、単純な確率論ですべてがクリアできるとすれば、メモリではもっと複雑なことになる...。

市場には不思議がある。それは気配値間の非線形な時間間隔、ティックフローに結果の存在を明確に示すいわゆるアーラン分布、増分の確率 密度の珍しい形などなど、研究に難しさを加えている......。

比喩的なアサヒレンキだけがこれに怯え、ただ冷淡になる。

もちろん、記憶を捨て、マーケットをランダムなプロセスとして扱うこともできる。コンセプトとしては、「倒せるかどうか」です。答えはイエスです。 ニューラルネットワークでできるかどうかは分かりませんが、確率論とDPTで対応できます。

MOも本質はテルテル坊主、もちろんできるけど、方法を知らなきゃダメなんです。

例えば、アービトラージではMOをうまく使えるのですが、ローデータではなぜか使いこなせません。これはテスターを見た場合です。現実には、もちろん利益の出る良い月があるかもしれませんが、常にそうとは限りません。

非線形時間はBPの最も重要な特性である

[Alexander_K]

Maxim Dmitrievsky:

非線形の時間は、フィンの最も重要な特性である。

もう一度、コルドゥンの言葉を思い出してほしい（ときどき激しい口論になるけれど）。

"MO "で最も重要なのは、入力データの準備（プリプロセス）である。これをどのように行うかは、MOのすべてのマスターの秘密である。私のシリーズは、いくつかの通貨ペアと時間の組み合わせです」。

複数の通貨ペアがどう関係するのかわからない。どうだろう...もしかしてバブラココスレを読んだのかな？全然わからない...。

でも、時間は、そうですね。そうしないわけがない。あるセットの相場が夜に来て、昼に同じ大きさの相場が来たことを、ネットはどうやって知るのだろう？時間がなければ、SBという愚かな乱数の集合があるだけです。そして、その対処は極めて困難です。でも、できるんです。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K:

もう一度、コルドゥンの言葉を思い出してほしい（ときどき激しい口論になるけれど）。

"MO "で最も重要なのは、入力データの準備（プリプロセス）である。これをどのように行うかは、MOのすべてのマスターの秘密である。私のシリーズは、いくつかの通貨ペアと時間の組み合わせです」。

複数の通貨ペアがどう関係するのかわからない。どうだろう...もしかしてバブラココスレを読んだのかな？全然わからない...。

でも、時間は、そうですね。そうしないわけがない。あるセットの相場が夜に来て、昼に同じ大きさの相場が来たことを、ネットはどうやって知るのだろう？時間がなければ、SBという愚かな乱数の集合があるだけです。そして、その対処は極めて困難です。でも、できるんです。

安定したTSがないって書いてたし。とにかく、うまくいくときもあれば、そうでないときもある......人生における他のことと同じようにね。

[Грааль]

khorosh:

マーティンか私か？私はこれまでFXをやってきて、一度もソフトウェア製品を売ったことがないし、これからも売るつもりはない。痛っ！この掲示板で反論できる方はいらっしゃいますか？

エキスパート・アドバイザーを取引用に準備する際の考え方は人それぞれです。個人的には、私のEAはティックで動作し、2017年からの1回のテスト実行が1日程度続くので、オプティマイザーは使っていません。だからテスターでオプティマイザーを使うのは現実的ではない、私は生きてはいない、もう76歳なのだ）。目視検査におけるアルゴリズムの構築とパラメーターの定義。フィッティングはありません。

ここには 500以上のトレードがあります。最大ドローダウンが7.5%未満。ドローダウン10%で損切り。その都度、原因を究明し、アルゴリズムを修正したり、パラメータを調整したりしています。だから、私のExpert Advisorが失敗するまで待つつもりはない。

76歳は立派な年齢です。長生きして、正気でいられることに感謝したいですね。

結局のところ、トレードは芸術であり、人（の道具）とのゲームであり、公理的に述べるべきことは何もなく、水中の投石器のようなものです。martinと一緒に仕事ができるのなら、最高です。私はちょうど経験と統計実験の結果として私の意見を述べているが、私は明らかに可能性の1％であっても宣言されていないと誰も受け入れることができないことを理解し、我々は金を探して探鉱者のようなものです、掘る...

[Vladimir Kononenko]

みんなここで遊んでいるんですね。みんな、MT5用のニュースインジケーターを提案してくれ。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:...

でも、時間は、そうですね。これがないとどうしようもないでしょう？ネットワークは、ある見積もりセットが夜に来たことと、昼に同じサイズのものが来たことをどうやって知るのでしょうか？時間がなければ、SBという愚かな乱数の集合があるだけです。そして、その対処は極めて困難です。でも、できるんです。

http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html

[Uladzimir Izerski]

Vladimir Kononenko:
みんなここで遊んでいるんですね。みんな、MT5用のニュースインジケーターを提案してくれ。

質の高いニュース指標を作るには、プログラマーやアナリストのチームによる何年もの作業が必要です。

このようなインジケーターのコストは、ゼロが7個になる。

そんな贅沢は許されない。

不発弾をスクラップ置き場で見つけても、何の役にも立たない。

[EgorKim]

Alexander_K:

私が持っているモデルも、アサウレンカとマカヌ以外には知られていない。市場は記憶を持つランダムなプロセスである。

記憶を持たないランダムなプロセスである。

他のEAをたくさんテストして、よく言われる「歴史との適合性」を確認すれば十分です。

それはフィットではなく、「市場は記憶のないランダムなプロセスである」ということです。

[Renat Akhtyamov]

Uladzimir Izerski:

質の高いニュース指標を作るには、何年ものプログラミングと分析作業が必要です。

このようなインジケーターのコストは、ゼロが7個になる。

そんな贅沢は許されない。

ゴミ捨て場で手作りのものを見つけても、何の役にも立たない。

さあ

このタスクのための経済カレンダーが あり、すでにMT5に組み込まれている

コードベースを検索するか、フリーランサーに注文するだけです。